ОПЦИОН ИНТРАДЕЙ

Приглашаются опционные эм… Гуру!
Скажите, можно торговать опционами внутри дня без переноса на следующий день(тетта не даёт спокойно жить)? Или логика как во фьючерсах тут не работает и строится все на несколько дней? Голая покупка коллов как-то не очень впечатляет, нормально заработал только 15 ноября, на новостях что ракеты в Польше упали. Затем вола сползала очень стремительно и покупать колы было глупо.
Ещё и вещь такая, что к концу дня вола всегда сползает, затем утром растет резко на несколько процентов и примерно к 10:20-11 падает и даже если угадать с направлением движения, то чаще всего попросту не выгодно покупать опционы, волатильность падает, только продавцы зарабатывают.
Единственная конструкция которая приходит в голову для этих задач — это спреды, диагональные и вертикальные. У нас на кухне ликвидные только недельные и дальние страйки, что-то покруче я пока не знаю :)

мобильный пост опционы

Xomyak147

Залупинск

492

с 16 июня 2021

15 Комментариев

Xomyak147
19 ноября 2022, 22:18
Ошибся немного в конце, не страйки, а опционы
0
tomas_kub
19 ноября 2022, 22:19
не можно, наши опционы шлак неликвидный
+2
Тарасов Виктор
19 ноября 2022, 22:34
конечно можно. я так недельные опционы ртс и бакс торговал 2020-2022 гг( идеально вт-чтвр)
+1
- Xomyak147
  19 ноября 2022, 23:53
  Тарасов Виктор, можешь пожалуйста поделиться? Очень интересно действительно, как вообще ими торговать внутри дня с такой ликвидностью. Можешь в лс
  0
  - tomas_kub
    19 ноября 2022, 23:56
    Xomyak147, а че в лс то, если уж палить грааль пали на весь мир
    0
    - Xomyak147
      20 ноября 2022, 00:18
      tomas_kub, не думаю что тут Грааль, просто действительно интересно, как вообще ими то торговать внутри дня, и что использовать кроме продажи опционов, потому что только на продажах можно что-то зарабатывать. 80% времени на рынке это флэт, волатильность тоже к обеду нулевая
      0
      - Stanis
        20 ноября 2022, 08:31
        Xomyak147,
        «Единственная конструкция которая приходит в голову для этих задач — это спреды, диагональные и вертикальные. У нас на кухне ликвидные только недельные и дальние страйки, что-то покруче я пока не знаю :»
        
        это и есть грааль на сегодня
        0
        Xomyak147
        20 ноября 2022, 15:28
        Stanis, а, еще и синтетический фьюч в теории можно, просто линейная позиция с большим плечом
        0
        Stanis
        20 ноября 2022, 17:39
        Xomyak147,
        
        можно и синтетику замутить, если хочется.
        но вы же сами отметили — она линейная, то есть рискованная.
        имхо, любая иная комбинация с полным или частичным хеджем комфортнее.
        0
        Xomyak147
        20 ноября 2022, 18:26
        Stanis, вы обычно какие конструкции используете? И спекулятивно торгуете или для хеджа?
        0
        Stanis
        20 ноября 2022, 20:48
        Xomyak147,
        leaps, option wheels, ratio spreads, straddles, married puts...
        то есть вертикали, календари, диагонали.
        главное, чтобы это были кредитовые спрэды с положительным МО.
        скорее всего, это позиционный трейдинг с роллированием и балансировкой.
        цель на минимум ГО получить максимум профита.
        и сейчас в основном это продажа волатильности и спрэды на схождение.
        хеджа почти нет, так как экономлю кэш и нет смысла держать фондовый портфель.
        +1
        Xomyak147
        20 ноября 2022, 22:22
        Stanis, прикольно :)
        Спреды на схождение это что? На русском не нашел инфы, на английском это как называется?
        0
        Stanis
        21 ноября 2022, 08:02
        Xomyak147,
        подобно календарным фьючам — ближний купил/дальний продал при контанго.
        например, +61000/-73000 по Си.
        или наоборот, при бэквардации.
        яркий пример — Газпром с интригой по дивам.
        
        неделька/месяц/год на опционах, то есть календарники — медвежьи или бычьи спрэды.
        call or put spreads.
        
        0
3Qu
20 ноября 2022, 01:44
Можно, но не нужно.
Не читал их последнюю модель ценообразования, но создается впечатление, что тета плавно вычитается в течение дня.
Для построения сложных конструкций в опционах ликвидности маловато.
0
- Xomyak147
  20 ноября 2022, 12:39
  3Qu, да, так и есть судя по всему, тетта просто уже вшита в стоимость опциона, грубо говоря, и в клиринг тебе её снимают
  0