19 ноября 2022, 15:08

вопрос по дельте опционов.

Если у колла 1300 по эфириуму дельта- 0.5 и это на один лот эфира, и, при этом, можно купить 0.01 этого опциона, то правильно я понимаю, что если я купил 0.5 лота опциона, то для хеджа на споте мне надо продать 0.125 лота эфира, чтобы сделать дельта нейтральную позицию?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

16 Комментариев

Crogall
19 ноября 2022, 15:17
а на какой площадке торгуются опционы на эфире?
+1
- Активный Инвестор
  19 ноября 2022, 15:20
  Crogall, на дерибите, но там нет спота
  0
- Антон Антонов
  19 ноября 2022, 15:26
  Crogall, на бинансе, дерибит опасен
  +1
  - Crogall
    19 ноября 2022, 15:28
    Антон Антонов, а там принцип такой же как и на ммвб? риск только премия? А срок действия опционов?
    0
    - Антон Антонов
      19 ноября 2022, 15:29
      Crogall, там они разрешают только покупать для открытия… ммвб гораздо хуже, ибо там валютный риск был, ведьь все пересчитывалось в рубли
      0
      - Активный Инвестор
        19 ноября 2022, 15:32
        Антон Антонов,
        ммвб гораздо хуже, ибо там валютный риск был, ведьь все пересчитывалось в рубли
        на контракте СИ нет валютного риска, наоборот там можно его компенсировать
        0
      - Crogall
        19 ноября 2022, 15:33
        Антон Антонов, не совсем понял. Так на банане есть срок действия опционов?
        0
        Антон Антонов
        19 ноября 2022, 15:36
        Crogall, да www.binance.com/ru/eoptions/ETHUSDT
        +1
  - Активный Инвестор
    19 ноября 2022, 15:30
    Антон Антонов, а бинанс россиян регистрирует?
    0
Активный Инвестор
19 ноября 2022, 15:21
0.5 умножаем на 0.5 и получаем 0.25… столько спота надо для хеджа.
0
- Антон Антонов
  19 ноября 2022, 15:25
  Активный Инвестор, не думаю, ибо если делта у опциона 0.5, а я беру лишь 0.5 опциона, то дельта 0.125
  +1
  - Активный Инвестор
    19 ноября 2022, 15:29
    Антон Антонов, почему?
    0
    - Антон Антонов
      19 ноября 2022, 15:30
      Активный Инвестор, ибо если колл имеет дельту 0.5, а мне нужен не один лот, а 0.5 лота, то соотвественно, у 0.5 лота с делтой 0.5 равняется 0.125 ба
      +1
      - Активный Инвестор
        19 ноября 2022, 15:34
        Антон Антонов, как вы это считаете? Если 2 кола, то нужен один шорт фуча, теперь делите все на 4
        0
        Антон Антонов
        19 ноября 2022, 15:38
        Активный Инвестор, запарился- 0.25…
        +1
Игорь Павлов
19 ноября 2022, 15:41
Дельта 0,5 лота будет 0,25. Соответственно для приведения дельту к нулю нужно продать 0,25 спота.
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото против перепятий геополитики. Что ждать от драгоценного металла в ближайшие месяцы?

Новостной фон вновь стал важнейшим фактором на рынке золота. В начале февраля драгоценный металл торговался на уровне $4500 за унцию, но после обострения противостояния США и Ирана его стоимость...

ПАО СЕЛИГДАР

14:51

RENI опубликовала Q&A звонка с инвесторами по итогам 1 кв. 2026 года

Ключевые вопросы касались роста рынка и компании, выплаты дивидендов. Приводим выдержки. Подробный документ вы можете найти на сайте RENI: –> Инвесторам -> Отчетность -> Финансовые...

Ренессанс страхование

15:06

Результаты МСФО и планы допэмиссии стали поводом для снижения таргета по акции ВТБ

Котировки ВТБ с начала торгов 28 мая снижаются на 0,78%, до 80,59 руб., при умеренно позитивной динамике на российском рынке в целом.Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за...