17 ноября 2022, 10:45

Рыночная задачка

Добрый день, коллеги!

Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.

Итак!

Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.

НО:

Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.

Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.

Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?

С уважением

P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 183

с 11 августа 2018

34 Комментария

Iskanderravilov
17 ноября 2022, 10:49
Всегда задавался вопросом, зачем намеренно описывают задачи максимально сложным языком. То же самое можно же на простом русском задать.
+1
Коперник
17 ноября 2022, 11:01
У Савватеева вчера задачку видел прикольную:

y^2 — x^3 = 1
Решить в натуральных числах

Школьники решают с лету, ученые мужи чешут репу
0
Коперник
17 ноября 2022, 11:14
Принцип Парето, 0 — это не натуральное число
0
SergeyJu
17 ноября 2022, 11:16
Для меня так постановка задачи непонятна.
Вы имеете МНК прогноз? А каковы статистические характеристики этого прогноза. Что значит «оптимальный», есть ли требования на ограничение просадки, на риск обнуления ну и так далее. Известно ли, в какой просадке мы уже находимся.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях

Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их взаимодействия с пользователями. Займер был...

МКК "Займер"

02.04.2026

Наш путь — комбинация ИИ и робототехники

Комбинация искусственного интеллекта и робототехники — не сценарий из будущего, а практический путь развития современной промышленности . Именно эту мысль директор департамента технологических...

Норникель

02.04.2026

⚡️ ПАО «СТГ» объявляет операционные и финансовые результаты за 2025 год

По итогам 2025 года мы показали положительный финансовый результат. Мы адаптировали нашу бизнес-модель к изменившимся регуляторным условиям, фактически завершили переход к...

CarMoney

03.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...