17 ноября 2022, 10:45

Рыночная задачка

Добрый день, коллеги!

Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.

Итак!

Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.

НО:

Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.

Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.

Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?

С уважением

P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

420

23 492

с 11 августа 2018

34 Комментария

Iskanderravilov
17 ноября 2022, 10:49
Всегда задавался вопросом, зачем намеренно описывают задачи максимально сложным языком. То же самое можно же на простом русском задать.
+1
- Главком Главком
  17 ноября 2022, 11:03
  Iskanderravilov, ну это как в законах, актах и прочих умных писульках, чтоб много вопросов не возникало)))
  0
  - Iskanderravilov
    17 ноября 2022, 12:12
    Главком Главком, Частный случай демонстративного поведения с целью завысить себя в глазах окружающих, потребность которого вызвано комплексами. И занесение меня в черный список после этого сообщения только подтвердит данное предположение))
    0
    - Мальчик buybuy
      18 ноября 2022, 22:55
      Iskanderravilov, не угадали
      
      Это реальная рыночная задача
      Просто Вам лень ее решать
      
      С уважением
      0
- Мальчик buybuy
  17 ноября 2022, 11:08
  Iskanderravilov, да, я бываю косноязычен
  
  Если нетрудно — опишите указанную задачу простым человеческим языком
  
  Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
  
  С уважением
  0
Удалённый аккаунт
17 ноября 2022, 11:01
У Савватеева вчера задачку видел прикольную:

y^2 — x^3 = 1
Решить в натуральных числах

Школьники решают с лету, ученые мужи чешут репу
0
- Мальчик buybuy
  17 ноября 2022, 11:10
  ₽100, хммм
  
  Ну т.е. y=3 и x=2 -это неправильное решение?
  
  С уважением
  
  P.S. Это старая известная задачка. Разница между степенями двойки и тройки — это задача с ограниченным количеством решений. Оценка сверху делается легко, дальше — перебор. Первая публикация датируется XIX веком…
  0
  - Удалённый аккаунт
    17 ноября 2022, 11:15
    Мальчик buybuy, правильное. Только школьникам оно в голову приходит быстрее.
    0
    - Мальчик buybuy
      17 ноября 2022, 11:24
      ₽100, ну, допустим
      
      А школьники могут решить задачку в целом:
      
      Привести все степени двойки и степени тройки, разница между которыми равна 1
      
      С уважением
      0
      - Удалённый аккаунт
        17 ноября 2022, 11:32
        Мальчик buybuy, может, они графики представляют.
        А есть еще решения?
        0
        Мальчик buybuy
        17 ноября 2022, 11:36
        ₽100, dxdy.ru
        
        Задача простая, но точно не для школьников )))
        
        С уважением
        
        P.S. Ну и графики не в кассу — 100%
        0
SergeyJu
17 ноября 2022, 11:16
Для меня так постановка задачи непонятна.
Вы имеете МНК прогноз? А каковы статистические характеристики этого прогноза. Что значит «оптимальный», есть ли требования на ограничение просадки, на риск обнуления ну и так далее. Известно ли, в какой просадке мы уже находимся.
0
- Мальчик buybuy
  17 ноября 2022, 11:25
  SergeyJu, ничего не понял
  
  МНК прогноз — это обычный среднеквадратичный прогноз
  
  Задача наискорейшего роста эквити — это задача показать максимальное эквити в конце периода. Никаких ограничений, вроде max DD, не накладывается. Но и период не фиксирован )))
  
  С уважением
  0
  - SergeyJu
    17 ноября 2022, 11:30
    Мальчик buybuy, чистая доха без учета рисков — это как-то некомильфо.
    Задача интересная, но точно не моя.
    0
Главком Главком
17 ноября 2022, 11:19
Стоит ли искать граальный индикатор, если на рынке может быть все случайно( ошибка толстого пальца толстосума, например ) и прошлое не гарантирует будущее? Может надо использовать другие методы?
0
- Мальчик buybuy
  17 ноября 2022, 11:26
  Главком Главком, точно!
  
  Искать толстый палец!
  И быть ближе к нему...
  
  С уважением
  0
bozon
17 ноября 2022, 11:28
Не хотелось бы так неаккуратно нарушать интригу сей рыночной задачки, но специально для лимиток этот индикатор должен определить размер своего плавающего «спреда».
+1
Vladimir N.
17 ноября 2022, 14:10

Не благодарите!
0
MadQuant
17 ноября 2022, 15:52
В зависимости от того, какие предположения мы принимаем относительно зависимости между приращениями — оптимальные решения разные.
В базовом наивном варианте полной попарной независимости приращений на любых горизонтах — надо делать индикатор типа (-1/(n-1), ..., -1/(n-1), 1), если там есть некоторая корреляционная структура — надо уже решать задачу минимизации tracking error относительно идеального прогноза (0, ..., 0, 1) при заданных ограничениях.
+1
- Мальчик buybuy
  18 ноября 2022, 22:58
  MadQuant, разумно
  
  В соседних (и даже не очень) приращениях цен значимая корреляция есть всегда. Просто традиционные статистики (заточенные понятно, под что) не всегда хорошо ее диагностируют.
  
  С уважением
  0
3Qu
17 ноября 2022, 17:28
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Фигня все это.
Рынок, по существу, это СБ, и никакой математикой целенаправленно выиграть на нем в принципе невозможно.
Есть только одно но — рынок не всюду СБ. И вот здесь начинается достаточно сложная математика.
Как говаривал наш Мальчик: какая? — Не скажу.)
+1
- MadQuant
  17 ноября 2022, 17:31
  3Qu,
  
  Рынок, по существу, это СБ, и никакой математикой целенаправленно выиграть на нем в принципе невозможно.
  Это вы как выяснили?
  0
- Мальчик buybuy
  18 ноября 2022, 23:01
  3Qu, хммммм
  
  Рынок — это практически никогда не СБ
  В противном случае, бро, твоя идея с 1-й (или 2-й) дискретной производной не работала бы никогда.
  
  Ну и это не только мое мнение — масса значимых людей оттопталась на EMH (гипотеза эффективного рынка)
  
  С уважением
  0
  - 3Qu
    18 ноября 2022, 23:12
    Мальчик buybuy,
    Рынок — это практически никогда не СБ
    Блажен, кто верует.)
    0
    - Мальчик buybuy
      18 ноября 2022, 23:15
      3Qu, ну да, ну да )))
      
      Тогда и твои дискретные производные практически никогда не работают)
      
      С уважением
      
      P.S. А если серьезно — у меня есть вполне себе алгоритмический тест, который на раз отличает рынок от СБ. Я с ним зажигал на СЛ в 2019, потом все поняли, что тест работает и интерес упал…
      0
      - 3Qu
        18 ноября 2022, 23:23
        Мальчик buybuy, неправильный тест.)
        Есть простой способ сделать из СБ аля рынок. Все будет работать, включая ваши тесты. Только толку от этого не будет, т.к. СБ и есть СБ, как не преобразовывай.)
        0
        Мальчик buybuy
        18 ноября 2022, 23:25
        3Qu, нихуа не понял, если честно
        
        СБ — это процесс
        1. С конкретной формой функции распределения приращений
        2. С отсутствием корреляция между приращениями
        
        На рынке 1 неверно. 2 также неверно.
        
        Казалось бы, при чем здесь СБ?
        
        С уважением
        0
        3Qu
        18 ноября 2022, 23:42
        Мальчик buybuy, из одного распределения всегда можно сделать другое распределение. Из отсутствия корреляции всегда можно сделать наличие корреляции.
        Тогда, на коротких интервалах это будет уже не СБ, на длинных останется СБ.
        Кстати, СБ это не обязательно порождение конкретного распределения. Например, СБ в вязкой среде. Сколько не бери от него распределений приращений, Гаусса не получишь.
        ЗЫ на расстояниях сравнимых со свободным пробегом, даже классическое СБ уже не СБ.) И корреляция появится и прочие радости.
        0
        Мальчик buybuy
        18 ноября 2022, 23:34
        3Qu, этого я понять не могу
        
        Спорим?
        Пруфы (в смысле СБ, неотличимого от рынка) будут?
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        18 ноября 2022, 23:29
        3Qu, можешь сделать — сделай
        
        На спор отличу любое преобразованное СБ от рынка
        
        Предлагаю бутылку хорошего коньяка
        Можно — ящик. Можно — деньги (но это пошло)
        
        С уважением
        0
        3Qu
        18 ноября 2022, 23:41
        Мальчик buybuy, а мне оно надо?
        Кстати, и от вас ничего, кроме голословных утверждений, пока не видел.) Хотя, этого для формата СЛ смешно ожидать.
        0
        Мальчик buybuy
        19 ноября 2022, 00:12
        3Qu, разумно
        
        С уважением
        
        P.S. Хотя я помню, в детстве мне обещали, что лень — это двигатель прогресса )))
        0