17 ноября 2022, 10:45
Рыночная задачка
Добрый день, коллеги!
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Павел Родюков, сделаем👍
genubat, а ну я тебя понял! — Все кто в твоей вотчине — уже априори «вредители»- невзирая на помыслы и действия)!?
Иван, проверим. Спасибо 👍
bilet1952, оо ну значит предчувствие правильное👍
0:41
Похоже мои Ессентуки лучше!) говносистемка летит туда, где ей место, планы на отскок на 27 не проскочили
Hefe, на таких условиях могут разместить депозиты друг а друга, как говорится
Стецура Александр, я стесняюсь, но не сильно выше вашего…
Греф про льготную ипотеку заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России:
доступность жилья продолжит снижаться, тяжело от этого будет и девелоперам...
На 5м выпуске уже НКД отрубили.
Сергей, Ждём офиц решение мосбиржи и потом думаем продавать/переводить.
Это реальная рыночная задача
Просто Вам лень ее решать
С уважением
Если нетрудно — опишите указанную задачу простым человеческим языком
Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
С уважением
y^2 — x^3 = 1
Решить в натуральных числах
Школьники решают с лету, ученые мужи чешут репу
Ну т.е. y=3 и x=2 -это неправильное решение?
С уважением
P.S. Это старая известная задачка. Разница между степенями двойки и тройки — это задача с ограниченным количеством решений. Оценка сверху делается легко, дальше — перебор. Первая публикация датируется XIX веком…
А школьники могут решить задачку в целом:
Привести все степени двойки и степени тройки, разница между которыми равна 1
С уважением
А есть еще решения?
Задача простая, но точно не для школьников )))
С уважением
P.S. Ну и графики не в кассу — 100%
Вы имеете МНК прогноз? А каковы статистические характеристики этого прогноза. Что значит «оптимальный», есть ли требования на ограничение просадки, на риск обнуления ну и так далее. Известно ли, в какой просадке мы уже находимся.
МНК прогноз — это обычный среднеквадратичный прогноз
Задача наискорейшего роста эквити — это задача показать максимальное эквити в конце периода. Никаких ограничений, вроде max DD, не накладывается. Но и период не фиксирован )))
С уважением
Задача интересная, но точно не моя.
Искать толстый палец!
И быть ближе к нему...
С уважением
Не благодарите!
В базовом наивном варианте полной попарной независимости приращений на любых горизонтах — надо делать индикатор типа (-1/(n-1), ..., -1/(n-1), 1), если там есть некоторая корреляционная структура — надо уже решать задачу минимизации tracking error относительно идеального прогноза (0, ..., 0, 1) при заданных ограничениях.
В соседних (и даже не очень) приращениях цен значимая корреляция есть всегда. Просто традиционные статистики (заточенные понятно, под что) не всегда хорошо ее диагностируют.
С уважением
Рынок, по существу, это СБ, и никакой математикой целенаправленно выиграть на нем в принципе невозможно.
Есть только одно но — рынок не всюду СБ. И вот здесь начинается достаточно сложная математика.
Как говаривал наш Мальчик: какая? — Не скажу.)
Это вы как выяснили?
Рынок — это практически никогда не СБ
В противном случае, бро, твоя идея с 1-й (или 2-й) дискретной производной не работала бы никогда.
Ну и это не только мое мнение — масса значимых людей оттопталась на EMH (гипотеза эффективного рынка)
С уважением
Тогда и твои дискретные производные практически никогда не работают)
С уважением
P.S. А если серьезно — у меня есть вполне себе алгоритмический тест, который на раз отличает рынок от СБ. Я с ним зажигал на СЛ в 2019, потом все поняли, что тест работает и интерес упал…
Есть простой способ сделать из СБ аля рынок. Все будет работать, включая ваши тесты. Только толку от этого не будет, т.к. СБ и есть СБ, как не преобразовывай.)
СБ — это процесс
1. С конкретной формой функции распределения приращений
2. С отсутствием корреляция между приращениями
На рынке 1 неверно. 2 также неверно.
Казалось бы, при чем здесь СБ?
С уважением
Тогда, на коротких интервалах это будет уже не СБ, на длинных останется СБ.
Кстати, СБ это не обязательно порождение конкретного распределения. Например, СБ в вязкой среде. Сколько не бери от него распределений приращений, Гаусса не получишь.
ЗЫ на расстояниях сравнимых со свободным пробегом, даже классическое СБ уже не СБ.) И корреляция появится и прочие радости.
Спорим?
Пруфы (в смысле СБ, неотличимого от рынка) будут?
С уважением
На спор отличу любое преобразованное СБ от рынка
Предлагаю бутылку хорошего коньяка
Можно — ящик. Можно — деньги (но это пошло)
С уважением
Кстати, и от вас ничего, кроме голословных утверждений, пока не видел.) Хотя, этого для формата СЛ смешно ожидать.
С уважением
P.S. Хотя я помню, в детстве мне обещали, что лень — это двигатель прогресса )))