17 ноября 2022, 10:45
Рыночная задачка
Добрый день, коллеги!
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Читайте на SMART-LAB:
Кластеризация – основа роста в 2026
В этой серии мы говорим о ключевых трендах 2026 года в ИТ. Некоторые из них формируются внутри компаний — как ответ на изменения рынка. Для Софтлайн таким трендом стала кластеризация. Подводя...
23.01.2026
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «ГК «Самолет» рейтинг на уровне ESG-4(AA-)
Друзья, и снова хорошие новости: ⚡️ Агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг на уровне ESG-4(АA-) , что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и...
22.01.2026
Как масштабирование бизнеса меняет экономику МГКЛ
📈 Масштабирование бизнеса МГКЛ — это не просто рост показателей. По мере увеличения объёмов меняется экономика компании и то, как она зарабатывает. 🏗 С ростом сети и оборота фиксированные...
23.01.2026
SB, набирай в лонг народ, в понедельник на кукан пойдет!
13:42
vaders, Активы ЮГК и десяти связанных с господином Струковым компаний обратили в доход государства. Их стоимость оценивают в 220 млрд руб. Через три дня президента золотодобывающей компании отстран...
welone, когда обращаются на «Вы», значит собеседники уважают друг друга. Уважают мнение и позицию каждого. Это общепринятые правила этикета. На «Ты» к незнакомому человеку обращаются только хамы, в...
Алексей Щ, но погашение же может быть только в купонную дату и о нем должно быть заранее сообщено. А тут полный молчок.
Российская делегация:-«Провальной дискуссию не назовешь»
Израиль попросил Соединенные Штаты нанести удар по правительственным и военным объектам в Иране — СМИ
Завтра нефть похоже за 70+
Alex666, Я полтора года слушаю, что мир будет завтра. СВО уже в 2025 году должны были закончить, но этот конфликт и в 2026 году не закончат. Но мир будет завтра. Новые санкции, конфискация активов,...
igorwolf, в управляющие готовится — буду, говорит, работать за 1% вашего, т.е. от 400 в год
Понеслась.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрылся в подземном бункере в преддверии возможного нападения США — The Times of Israel.
snipersniper, спорный вопрос, работаю в компании связанной с автоперевозками, если до 2022года запчасти Европа и Россия в кавычках, коробка может и российкая внутри Китай по ломовой цене. Сейчас си...
y^2 — x^3 = 1
Решить в натуральных числах
Школьники решают с лету, ученые мужи чешут репу
Вы имеете МНК прогноз? А каковы статистические характеристики этого прогноза. Что значит «оптимальный», есть ли требования на ограничение просадки, на риск обнуления ну и так далее. Известно ли, в какой просадке мы уже находимся.