Про 3 сигмы для валидации стратегий/роботов

Подскажите. Вот есть бэктестирование. И наблюдаю картину, что уже многие ведутся (и верят в оптимизацию параметров с той целью, что на истории страта начинает показывать плюс). Самые продвинутые проверяют и «оптимизируют» не на полной истории а на частичной, оставляя участок истории на которое уже натравливают «оптимизированную» старту и если там получается плюс — то, ура! Вот он, грааль.

Но ведь это неправда. Если результат не выходит за 3 сигмы, то это говорит о вполне такой большой вероятности — что просто случайно получен такой результат. Кроме того, этот расчет также требует вполне определенного количества испытаний, а иногда предлагаются граальные индикаторы, которые проверены якобы на десятилетней истории, но срабатывали они за этот период например 20 раз и 16 из них в плюс… и на этом предлагается делать также вывод о граальности.

Есть ли серьезные люди, которые октрыто занимаются такой, правильной верификацией методик и роботов на их основе? Или у меня какие то примитивные представления, которые неприменимы к реальному алготрейдингу?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

криптовалюта торговые роботы трейдинг

https://t.me/magicspins4trading

tester37

Санкт-Петербург

с 11 сентября 2021

37 Комментариев

Pringles
06 ноября 2022, 16:37
Самые продвинутые проверяют и «оптимизируют» не на полной истории а на частичной, оставляя участок истории на которое уже натравливают «оптимизированную» старту и если там получается плюс — то, ура! Вот он, грааль

иначе ты корову не продашь
+5
tester37
06 ноября 2022, 16:45
Все таки я больше склоняюсь, что причина в сложных моделях вероятностных распределений в алготрейдинге. Иначе бы продавцов убыточных коров очень быстро бы получалось детектить. Но насколько эти распределения сложные? Невозможно сложные что ли? Чтобы не исследовать коллективно, на паблик ресурсах?
0
ves2010
06 ноября 2022, 16:56
делаешь полный перебор 80% поля оптимизации должно быть в +
это для начал

потом при измении любого параметра от -50 до +100% доха не должна падать больше чем в 2 раза

это типа критерий устойчивоси бота
+4
E L
06 ноября 2022, 17:04
При достаточно большом количестве экспериментов можно и за 5 сигм выйти, при том что стратегия является абсолютным мусором.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🥇 Приложение Займера – снова лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк обновил рейтинги лучших приложений МФО данными за июнь 2026. Приложение Займера заняло 1-ое место сразу на двух площадках – App Store и RuStore. Кроме того, наша...

МКК "Займер"

11:55

💰 До 29,34% годовых на 4 года. Купить можно от 1 000 рублей

Сегодня Банк России проведёт очередное заседание по ключевой ставке. Большинство участников рынка ожидают её дальнейшего снижения. 📉 В таких условиях инвесторы традиционно ищут...

МГКЛ

10:08

Портфель активного трейдера. Неделя была насыщенной

Продолжаем вести модельный портфель активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения с пояснениями проводимых операций, актуальный состав, а также накопленный...