Последний пост на Smart-Lab

Привет!





В августе под моим постом о том, что на Smart-Lab никому не интересна реальная торговля (кстати, должен отметить, что с того времени на ресурсе стало появляться больше постов про трейдинг и это здорово) @Gella и @Байкал сказали, что я простой инфоцыган и сольюсь меньше чем за квартал. Более того, @Gella сказала, что, если от меня будет непрерывная история за 3 месяца, то она лично даст мне 500к в управление. Уверен, что это были пустые слова, но хочется подвести итог и больше сюда не возвращаться. 

В августе этого года я запустил алгоритм для краткосрочной торговли российскими акциями. Алгоритм изначально был написан для работы с американским рынком (акции+фьючерсы), однако, тесты показали, что алгоритм универсален как для инструментов, так и для рынков. На России выбрали 11 тикеров и запустились с первым клиентом, где баланс счета был 300.000 руб. — этот счет я и демонстрирую на всех ресурсах. За три месяца привлекли совсем небольшой капитал, люди подключаются к алгоритму чтобы потестировать, понять, что их никто не обманывает и просто увидеть, что это из себя представляет. На сегодняшний день суммарный AUM чуть больше 4 млн руб. 

Результаты за квартал получились хорошие — +30.57%.

• Август — +17%
• Сентябрь — +16.58%
• Октябрь — -3.01%

Октябрь получился сложный. Две недели внутри месяца были ошибки от Тинькофф.Инвестиции, ребята расширяли сеть серверов и что-то пошло не так. Многие клиенты получали ошибки, отваливались подписки на датафид и прочие неприятности. Не могу сказать, что это сильно повлияло на результат, но думаю, что в районе 1.5% Тинькофф таким образом у нас украл. Приятно, что тех поддержка в чате телеги быстро реагировала и старалась помочь. Однако, на самом деле отрицательный результат связан с рынком. У меня трендовая стратегия, а тренд на российском рынке в октябре отсутствовал. Мы либо двигались в узком диапазоне как на картинке, либо скакали дергано резкими движениями, такими, которые алгоритм исключал из торгов так как они выходили за пределы стат распределения. Трагедии в этом никакой нет, тренд рано или поздно появится или рынок устаканится и будет двигаться типичными амплитудами, в любой из этих ситуаций алгоритм будет зарабатывать. Даже внутри этого месяца, в те несколько дней, когда были трендовые движения, алгоритм их брал и выходил в + по месяцу. 

Алгоритм делался под американский рынок и я искренне рекомендую постараться всем уйти на западные рынки. 

Это результат работы за октябрь с одним из клиентов. Количество ликвидных инструментов делают возможным найти те инструменты, по которым в этом месяце больше вероятность тренда, так работать гораздо приятнее. Кстати, сейчас идет сезон отчетности и с одним из клиентов нам удалось поймать падение AMZN. К сожалению, этот человек отказался показывать публично свои результаты, но могу продемонстрировать как выглядит результат работы за октябрь картинкой, сгенерированной алгоритмом.

Этим постом я завершаю для себя публикации для российского рынка. Smart-Lab оказался хорошим инструментом чтоб научиться отвечать на токсичный комментарии и узнать, что из себя представляет российский ритейл инвестор. Мои коллеги менеджеры продолжат привлекать деньги под алгоритм для российского рынка. 

Я в это время пытаюсь пробиться со своей стратегий в западные квант фонды. Удалось пообщаться с несколькими крупным игроками, но каждый из них сказал, что неплохо бы показать управление на 200-300 mln $ AUM. Такой цифры у меня нет, поэтому пока ищу более скромные фонды. Уверен, что все получится!

@Тимофей Мартынов надеюсь у тебя получится сохранить динамику по росту числа постов про трейдинг!

Почитать больше о стратегии лучше в предыдущих постах. За результатами и онлайн сигналами можно смотреть здесь.