Использование нейронок в торговле на форекс, где нельзя по нормальному посмотреть стакан, не означает Random торговлю.
1. Не используйте reduce learning rate, старайтесь подобрать для инструмента свой параметр.
2. Используйте относительные движения, а не абсолютные для обучения нейронной сети. Также для каждого инструмента свое отношение.
3. Не зацикливайтесь только на одном виде сети, пробуйте CNN, LSTM, GLM и др.
4. Переобучайте регулярно. Отладка на бэктесте должна быть максимально приближена к боевым, т.е. во время бэктеста (форвард, не важно), тоже должно идти переобучение. Иначе слив в реале. Структуры рынка меняются регулярно и не застывают в одной и тоже форме.
5. Для обучения нужна длинная выборка, который надо разбивать на samle, train и test выборки. Sample и train не забываем перемешать.
Для своей нейросети я предпочитаю использовать параметр: kefir, funduk, krevetka — как основные базисные параметры, тесты провожу в системе pivo &fistsashka, так же в системе отладки иногда применяю переменную sport_no_divan
Пока, уже пару лет, завязал с НС. Не дает преимуществ по сравнению с обычными методами.
А, вот, недостатки есть — нет возможности целенаправленно что-либо слегка скорректировать — черный ящик, панимаешь.
3Qu,
«Зачем платить больше, если результат одинаковый»
-зачем платить, если это ваше?
«если результат одинаковый»
-доказательная база есть? А если не одинаковый…
3Qu,
Для того, чтобы это проверить, нужно владеть одинаково охренительно хорошо методами двух подходов.
«Пока, уже пару лет, завязал с НС.»
-я вот, наоборот в тему НС залез, а другую оставил.
Поэтому могу только предложить сравнительный анализ, который будет строится на одинаковых параметрах торговли и инструментах.
На забугорных ресурсах так и не нашел кросс примеров, чтобы сравниваться.
Поэтому просто, тупо, взял самый «злой» ПАММ счет, вложил в него и параллельно запустил НС. Пока ПАММ отстает. Конец года и начало следующего все покажет.
kimkarus, обезьянка Долли уже много лет выигрывает по прибыльности у именитых инвест и хедж фондов с их штатом высокооплачиваемых вналитиков. Кажется, про обезьянку я впервые прочитал в 2008 году. С тех пор эксперимент многократно повторялся, и не только с обезьянками.
О чем это? О том, что выиграет ваша НС, проиграет — это ни о чем не будет свидетельствовать
3Qu, куда-то вас в сторону повело. Нормально же общались.
Любая НС это мат модель.
Любой математический аппарат можно и нужно использовать, как в жизни, так и в торговле.
Пожалуйста, из топика, по тезисам, есть что противопоставить?
001, мы ещё не стали так близки, что сразу на ты.
Давайте уважать мнение каждого.
Как по мне, я не глубец, я лентяй, чтобы заниматься ручной торговлей, постоянно искать точки входа и пересматривать мат модель. Ленивый да. День двигать прогресса.
У вас есть что-то по тезисам данного топика?
Хэндерсон отчет за май 2024 г. - темпы роста выручки замедлились, но в июне будет улучшение
Хэндерсон опубликовал результаты работы май 2024 года. 2-ой месяц подряд мы видим замедление темпов роста...
Тимур, попроблема в их общем скудоумии и властью доминирующих идиотов прячущуюся за тупым законами, которые боятся(не способны) признать что они тупые(не правы) хоть чем-то и как результат в любой ...
Elmarit, что значит «перестали»? Первое летальное сбитие пешехода произошло на скорости 12,8 км/ч (Гибель Бриджит Дрисколл). Пешеходы никогда не относились осторожно к пешеходным переходам.
ezomm, Крайне сомнительный вариант, учитывая фундаментал и перспективы компании. Акции пришли к уровню трендовой и тестируют уровень 0,45 сверху. Что касается фундаментала, то посмотрите, насколько...
Главное, что за этой шуткой, наверняка, есть доля правды ))) Шифр
А, вот, недостатки есть — нет возможности целенаправленно что-либо слегка скорректировать — черный ящик, панимаешь.
«Не дает преимуществ по сравнению с обычными методами.»
-какие у вас оценки и их критерии?
«А, вот, недостатки есть — нет возможности целенаправленно что-либо слегка скорректировать — черный ящик, панимаешь.»
-вы можете все: начальные веса, структура, слои, данные и выходные слои, типы выходных сигналов (абсолют, относительные, классификация). Зависит, чему хотите научить.
Критерий у нас один — прибыль.
«Зачем платить больше, если результат одинаковый». ©
«Зачем платить больше, если результат одинаковый»
-зачем платить, если это ваше?
«если результат одинаковый»
-доказательная база есть? А если не одинаковый…
Для того, чтобы это проверить, нужно владеть одинаково охренительно хорошо методами двух подходов.
«Пока, уже пару лет, завязал с НС.»
-я вот, наоборот в тему НС залез, а другую оставил.
Поэтому могу только предложить сравнительный анализ, который будет строится на одинаковых параметрах торговли и инструментах.
На забугорных ресурсах так и не нашел кросс примеров, чтобы сравниваться.
Поэтому просто, тупо, взял самый «злой» ПАММ счет, вложил в него и параллельно запустил НС. Пока ПАММ отстает. Конец года и начало следующего все покажет.
О чем это? О том, что выиграет ваша НС, проиграет — это ни о чем не будет свидетельствовать
Любая НС это мат модель.
Любой математический аппарат можно и нужно использовать, как в жизни, так и в торговле.
Пожалуйста, из топика, по тезисам, есть что противопоставить?
Давайте уважать мнение каждого.
Как по мне, я не глубец, я лентяй, чтобы заниматься ручной торговлей, постоянно искать точки входа и пересматривать мат модель. Ленивый да. День двигать прогресса.
У вас есть что-то по тезисам данного топика?