Как найти Грааль среди своего «трейд-бардака»

Данный материал публикуется с лёгкостью, потому что тяжесть твоего Грааля не каждый осилит (с описанием ведь не передать «мясорубку» практики, нюансов и опыта). Тем более  у каждого трейдера есть свой Грааль, которого он может пока не замечать. Если бы мне лет 5-7 назад подсказали некоторые моменты, то эти года сложились бы совсем по-другому. Возможно, эта статья кому-то  поможет сократить время поиска своего Грааля или позволит увидеть и очистить уже имеющийся от собственных завалов трейдерского бардака багажа.

Обращаю внимание, что информация не для «инвесторов», а для трейдеров внутри дня (рынок любой).

Спойлер

Кого боялся Брюс Ли? :)  Того, кто практикует один удар 10 000 раз. А того, кто изучал 10 000 различных ударов и техник безбоязненно бил нунчаками по их же кунг-фу. Так и на финансовых рынках: брокеры/биржи не боятся трейдеров, которые знают 10 000 различных техник и методик. Для этого и «засирается» образовательное, учебное и информационное пространство сотнями различных книг, паттернов, систем, цыган и тому подобное.  Нужен трейдер с кашей в голове, знающий всё и ничего.  А ведь достаточно сконцентрироваться и надрючиться всего на одном шаблоне (торговой ситуации) и совершать один и тот же трейд, чтобы состояться как трейдер.  У каждого есть «любимый» инструментарий и торговая ситуация, в которой есть чуть большая уверенность, чем в других.  Вот на них и можно сконцентрироваться. Нужно только выбрать часто повторяющуюся ситуацию, чтобы не перегореть в её ожидании. А сосредоточенность на одном уже через несколько месяцев разовьётся в профессионализм. Мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности.  А только после неё появляется удовлетворение и успех.

Настоятельно  рекомендуется рассмотреть и найти у себя всего одну «любимую» торговую ситуацию (именно шаблон ситуации, а не инструмент, чтобы ситуацию потом можно было торговать на любом рынке). И изучить кунг-фу именно этого «одного трейда». 

Ключи к успешному шаблону/трейду

1. Самое главное и неочевидное: определить какое движение торговать.  Лонг и шорт – это абсолютно разные операции (с такой же разницей, как быть левшой или правшой, т.е. их изначально надо рассматривать не как равное и одинаковое, а совершенно разное и отдельное. А подавляющее большинство пытается быть трейдером-«амбидекстром»). Между тем, у лонга/шорта своя математика, механика, психология и даже энергетика. Например, на споте за ростом актива скрывается эйфория, кайф и блаженство, а в случае похода вниз – хомячье уныние, паника и даже истерика. Наверное, из-за этого шорт в пунктах статистически больше лонга (на М1).
   
   

   На этом моменте можно бы и остановиться (между тем, далее продолжу описание на своём конкретном примере). По-крайней мере, стоит посмотреть на статистику своей торговли и выявить соотношение успешности лонга/шорта. Уверен, соотношение не будет равным. Кого-то одного и надо выбрать. Даже ответ на вопрос: «А как я смотрю на монитор/читаю графики – Сверху вниз или Снизу вверх?» может стать критерием выбора и неявной помощью мозгу при торговле.
   
   Например, я только спустя года понял, что абсолютно не умею и не хочу торговать идущее вниз. Именно эти торговые ситуации генерировали убытки и кашу в голове/психике.   Зато мозг  надрючен на вершины/хаи  (кстати, именно их самыми первыми увидел мозг с начала карьеры и видит по сей день, поэтому мой выбор стал для меня естественен и очевиден). Только одно это решение кардинально упорядочило имевшийся бардак.

   
   
   
2. Второй наиглавнейший момент (заезженно очевидный): работать только по факту возникновения конкретной торговой ситуации и фактам (множественным подтверждениям) успешного исхода сделки.  Никаких гаданий, прогнозов и предположений! Перед сделкой можно только размышлять, проговаривая подтверждающие факты. Если в голове одни предположения, то лучше сразу дать по ней подзатыльник, контрольного «леща» и фофана.

Где возникает самое большое количество фактов об очевидном исходе сделки?

На максимальных отклонениях (отдалениях) от среднего/усреднённого состояния курса (баланса рынка) и «зашкаливаниях» от его нормы. Потому что, сильно отклонившись в моменте, курс обязательно вернётся к своей средней норме. Именно это движение и можно стабильно торговать. В этот торговый момент нужны факты о «среднем» состоянии курса и факты об отклонении/зашкаливании  и пределах его выхода за нормы.

Факты лучше всего воспринимаются визуально и должны быть понятны наглядно. Необходим визуальный ключ, который бы из десятков предложений и ситуаций рынка однозначно показывал момент, где идёт «зашкаливание».

Для этого идеально подходит связка двух Линейных регрессий (Linear Regression) с периодом 100 (младшая) и периодом 200 баров (старшая). (Действительно для всех таймфреймов).

Показанное на иллюстрации расположение каналов Линейных регрессий – финишная локальная ситуация.  Это «физический» предел их расположения на графике. Это конечная точка торговой ситуации. Другого расположения каналов обозначающих «зашкаливание» не существует (в случае падающего актива картинка будет зеркальной).

После отклонения и зашкаливания происходит балансировка рынка, т.е. возвращение к нормальному состоянию:

Это и есть визуальный ключ торговой ситуации. 

Примеры:















Но, увы, это пока не Грааль, а только первичный этап быстрого отбора и сортировки торговых ситуаций из множества, предлагаемых рынком.

Обратите внимание и будьте готовы к тому, что среди 10 000 повторений шаблона не будет точных копий – в каждый новый трейд, несмотря на похожесть, будет другая «обстановка» и условия ситуации!  А теперь представьте каково трейдеру, который торгует несколько шаблонов/методик с их мессивом вариаций текущих условий (да ещё с круговоротом и в лонг и в шорт). В итоге, все его знания и «обширный кругозор» на практике сводятся к жёстким ограничениям (дикий риск-менеджмент, мани-менеджмент и т.п.) и банальному матожиданию:  «Ой, а мне надо сделать 60% успешных сделок, чтобы быть в плюсе!». Так убери из торговли мусор, который съедает остальные 30-40-50% баланса. Не надо гнаться за количеством сделок и способами их реализации, а лучше поработать над совершенством и его результатом. И опять возвращаюсь к тому, что такую практику лучше набить на каком-то одном конкретном трейде/шаблоне. 



Полезное примечание:
Для крипты есть супер-удобный инструмент для быстрого поиска сделок из более чем 300 монет (Binance). Это специальный скринер (название и адрес на картинке):

Если в настройках (левый верхний угол) выбрать опцию «DMax» (Дневной максимум), то сервис будет отображать торговые ситуации, которые находятся на хаях текущего дня. А это означает, что в любой момент может быть монета с искомым «зашкаливанием».

Например:

Именно для этого и нужен визуальный ключ, чтобы быстро и наглядно проверить предлагаемые активы на соответствие шаблону торговой ситуации.

Для Форекса или Фонды такой «скринер» можно сделать самому на Tradingview, разделяя страницы на 8 секций/экранов.

P.S.  Материал большой. Разделю на части.
Продолжение следует.