Про тетту опциона please

Тетта- это временной распад опциона, да? То есть сколько опцион будет терять в цене ежедневно. От того и уточнить хочу, распад этот примерный или эта сумма тетты будет ежедневно списываться со счёта в 19:05 ( или вообще в каждый клиринг)или же под закрытие биржи?

глупые деньги опцион глупость опционы

Xomyak147

Залупинск

492

с 16 июня 2021

23 Комментария

Активный Инвестор
17 октября 2022, 18:15
отдельно ее не существует… Это ХУМЕРА!!! Но как часть вармаржи она постоянно меняется и сильно зависит от волы.
0
- Xomyak147
  17 октября 2022, 18:21
  Активный Инвестор, whaaat? То есть это просто условная величина без учета внешних факторов, да?
  0
  - Активный Инвестор
    17 октября 2022, 18:52
    Xomyak147, все греки -это ХУМЕРА!!! Все греки -это часть вармаржи.
    или эта сумма тетты будет ежедневно списываться со счёта в 19:05
    с вас списывается вармаржа… отдельно тету считает биржа чисто для ориентации… иногда в последние дни с огромной ошибкой.
    0
  - мнгнкбзлк
    17 октября 2022, 19:08
    Xomyak147, каждые 5 минут, она часть в изменении варика, накапливается и спишут в клиринг. Все изменения учитывает, волы, цены БА и времени до экспирации.
    Края распадаются быстрее в начале срока, а центр наоборот, в начале медленно, а ближе к экспирации дневной распад увеличивается. Всё происходит плавно и постепенно, не хаотичными клочьями.
    +1
    - Xomyak147
      17 октября 2022, 20:30
      открытый безидейщик, вот этого не знал, что оказывается она уже вшита в опцион, думал в вечерний клиринг она как-то списывается.
      
      А по поводу теоретической цены. А в чем проблема например, купить какой-то дальний страйк опциона, например, Ри по 10 пунктов. Там ведь тебе маржа будет практически каждый день начисляться, т.к вола будет скакать, а ниже 10 пунктов не упадёт. Или это фантазия психопата-опционщика?
      0
      - Александр (aleksandr752)
        18 октября 2022, 03:33
        Xomyak147,
        Доброго времени суток!
        Это фантазии, наивные мечты, размышления.
        1. Чтобы вам купить по 10 пунктов, вам должен кто-то продать! Кто возьмёт на себя такие риски?
        Риск-доходность
        2. Кроме 10 пунктов, существует комиссия брокера, биржи.
        3. Стоимость 10 пунктов, а ГО (гарантийное обеспечение, для продавца, может в 10, раз быть больше) Зачем продавцу замораживать свободный кэш в ГО?
        4. Поэтому, вероятность маленькая, что вам, кто-то, продаст по 10 пунктов, если срок жизни, до экспирации, опциона ещё большой.
        5. Если и продадут, то вам продадут в день экспираци, вы потеряете те самые 10 пунктов +комиссия брокера +комиссия биржи
        
        Как-то так…
        Почитайте книги, посмотрите видео курсы.
        Книги, авторы: Чекулаев, Коноли, Мак Миллан и т.д.
        Видео: Твардовский (курс лекций, опционы)
        
        Поторгуйте на бумаге, посмотрите как ведут (изменяются) опционы внутри дня, в день экпирации, в течении всего срока жизни…
        Посмотрите, поизучайте графики цены опционов, греков…
        
        На опционах, халявы нет, никто раздавать денежку вам не будет.
        (Как правило, опционы торгуют, матерые волки, знающие и понимающие, что они делают и зачем.)
        И цель, заработать, отобрать у вас деньги…
        +1
        Xomyak147
        18 октября 2022, 13:11
        Александр (aleksandr752), не, я просто видел опционы, на тот же ртс с дальним страйком за 20-30 пунктов. Я даже купил несколько. Правда кто это продает я действительно не понимаю, но как факт это реально за такую цену купить :)
        0
      - мнгнкбзлк
        18 октября 2022, 05:29
        Xomyak147, по вшитой формуле БШ все греки рассчитываются, а варационка да, списывается/начисляется в клиринг, тетта небольшой минус к этому списанию/начислению вариационки (расчёт каждые пять минут).
        Маржа это твоя прибыль/убыток, если ты купил колл по 10 и цена растёт, то варик положительно растёт и минусовую каплю тетты ты там не заметишь, если опцион длинного срока, а не угадал? Будет списание вариационки и тетта по капле в день увеличивает этот минус.
        На краях вола всегда выше чем в центре, будешь покупать на хаях волу?
        Может вола ещё вырасти? Да конечно, но не гарантия, может падать, падать и падать.....)))
        Старайся анализировать волу перед покупкой. Падала вола последнее какое-то время? Да. Ну возьми немного. Будет падать ещё? Возможно. Ну возьмёшь ещё немного. Ещё упала? Ещё возьми.
        Потом на росте волы, продавай так же частями с намеченной прибылью.
        Волу стараемся купить дешевле, потом продать дороже. Дуракам каким нибудь.)))
        (украёвцам)
        +1
        Xomyak147
        18 октября 2022, 13:14
        открытый безидейщик, да, вот заметил интересную вещь, цена идёт против меня, а опцион растёт, потому что и волатильность растёт одновременно.
        Хотя по логике вола должна расти когда растет волатильность на основном инструменте, да?
        Я точно наблюдал странную вещь, что по какой-то причине вола росла как si был в боковике. Буквально ничего не происходило, но вола росла. Это вообще как-то странно
        0
        мнгнкбзлк
        18 октября 2022, 13:24
        Xomyak147, если купил опцион, то незачем смотреть на волу базового актива. Жди расчётную прибыль и продавай купленный опцион.
        +1
      - мнгнкбзлк
        18 октября 2022, 05:32
        Xomyak147, … и в продажу опционов не лезь в таком состоянии, там пиzда тебе.
        Решил шортить базовый актив, купи пут!
        0
        Xomyak147
        18 октября 2022, 13:16
        открытый безидейщик, да, пока в продажу не лезу. Есть вероятность, что умру(маржинкол) и даже не пойму причину от чего погиб на рынке опционов
        0
        мнгнкбзлк
        18 октября 2022, 13:30
        Xomyak147, тебе нужен курс по торговле опционами — «Торговля Временем Опционы» (ТВО) И.Коровин. Стоит 12000р. и через пару недель будешь как опционный бог(почти)).
        0
Dismal trader
17 октября 2022, 18:24
Она показывает на сколько изменится цена опциона за сутки, при условии неизменности других параметров (цена БА, Вола, процентная ставка (мин. влияние).
0
Stanis
17 октября 2022, 18:43
Ее величество Тэтта невозмутимо распадается каждый день.
Пока вы обращаете внимание на другие параметры.
Время невозможно повернуть назад.
+1
- risk8
  17 октября 2022, 18:52
  Stanis, тета может распадаться, а цена опциона расти… резко и кратно.
  0
  - Stanis
    17 октября 2022, 19:12
    risk8,
    совершенно верно.
    вопрос был именно про РАСПАД тэтты.
    а не про цену опциона.
    +2
risk8
17 октября 2022, 19:32
Уточню: Тэтта распадается каждый рабочий день, это факт.
Сразной скоростью в зависимости от страйка, срока экспиры и рынка.

Но это все не важно. А важна теор. цена. По ней списывают вар маржу.

+1
- Xomyak147
  17 октября 2022, 20:25
  risk8, вот это реально клёво.
  В клиринг цена считается по теории, а когда продаем опцион, то соответственно теория нам не начисляются/списываются, а получается как «обычная» торговля. Если купили за 100 продали за 110, то получим 10, да? И теория не будет учитываться.
  0
  - risk8
    17 октября 2022, 20:49
    Xomyak147, ну да, если позицию закрыл за 110. То получишь +10.
    
    Если позиция открыта, то по теор.цене.
    0