30 октября 2012, 01:08
Формула расчета волатильности
Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility
… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию
… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 21 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
21.05.2026
МТС Банк: ждем рекордную чистую прибыль в 2026 г.?
МТС-банк представил финансовые результаты по МСФО за 1Q2026. Основные финансовые показатели за квартал: чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+2,6x г/г); ROAE: 7,9% (+4,5 п.п. г/г); чистый...
02:47
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов Московской биржи (MOEX).
Совокупный объем пилотных...
21.05.2026
AAA1976, дожимать их надо. Пусть платят или банкротятся
Денис, это я из учебников итак знаю. Издательств хоть каких времен от основания печатного станка. Я про реальную историю, до печатных лет говорю. Варяг и руський тоже помогли быть от «ворог» и «руш...
мосбиржа зависла?
Ольга Цыганова, я знаю жто прекрасно, но меня это не беспокоит при купонной доходности в 20-25%, а при ОФЗ-шных 12-12.5% все это выглядит совсем тухло.
ну что, в ожидании понедельника будет ли сегодня планка? ;)
Evgeniy111, новички не покупают с рейтингом ниже ВВВ. Это азы инвестирования.
sniper, сегодня посмотрим )
7:14
Денис Сёмочкин, а как это работает? То есть брокера будут принудительно крыть позиции у плечевиков? Квал или не квал без разницы?
Егор Кожемякин, в начале 70-х, я ребенком наблюдал как приваривали газовую трубу на дачном участке, на улице. Газ не отключали, один работяга резал автогеном отверстие в трубе с газом, когда прожёг...
В рубле ажиотаж
Это первое замечание, которое нужно сделать для оценки его перспектив.Ажиотаж, если речь о биржевом или спекулятивном инструменте, это когда резко в сравнении с фоновым возрастае...
Только данные советую логорифмировать
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D
IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))
P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно
приложение B.