11 октября 2022, 17:05
Опционные призы к Рождеству!
Пара доллар/рубль на споте, фьючерсе и «вечном» фьючерсе показывает чудеса ценообразования в стиле лебедь, рак и щука.
В полутени остаются опционы, где также царят суровые математические законы вероятности и случайности ценовых качелей.
Тем не менее, матерые опционщики методично и монотонно превращают вариационку в полновесные копейки и рубли.
И не мудрено — например, на их стороне ее величество ТЭТТА на страйке С160500 ( декабрь).
Турбулентные политические и военные новости загнали текущую волатильность до небес.
Поэтому при IV 80+% продажа этих коллов по 25-50 рублей ( диапазон премий за последнюю неделю) дает нам
вероятность проигрыша в 0,0045%.
Рискните 1000 рублей и получите католический рождественский денежный приз!
PS - пытливые и любознательные сами посчитают риски, доходность и приемлемость опционных спрэдов с использованием «космических» ОТМ-
страйков. А их даже на нашем FORTS в любой момент времени многие десятки. И не только на валютных контрактах.
Кому интересно, поизучайте портфели опционщиков на ЛЧИ-2022.
В полутени остаются опционы, где также царят суровые математические законы вероятности и случайности ценовых качелей.
Тем не менее, матерые опционщики методично и монотонно превращают вариационку в полновесные копейки и рубли.
И не мудрено — например, на их стороне ее величество ТЭТТА на страйке С160500 ( декабрь).
Турбулентные политические и военные новости загнали текущую волатильность до небес.
Поэтому при IV 80+% продажа этих коллов по 25-50 рублей ( диапазон премий за последнюю неделю) дает нам
вероятность проигрыша в 0,0045%.
Рискните 1000 рублей и получите католический рождественский денежный приз!
PS - пытливые и любознательные сами посчитают риски, доходность и приемлемость опционных спрэдов с использованием «космических» ОТМ-
страйков. А их даже на нашем FORTS в любой момент времени многие десятки. И не только на валютных контрактах.
Кому интересно, поизучайте портфели опционщиков на ЛЧИ-2022.
Передоз фреона у больного.
Или наркокомандующий кокаинисимус поделился привезенным из штатов.
, это что за привет из 22 года????
Лютый Комерсант, добрый день. Почему?
Metzger, все перепутал
15:29
m.ura.news/news/1052822787
К 2030 году Россия может остаться без Boeing и Airbus
15:00
Биткоин.Возможен пробой Ключевой Нисходящей Трендовой Видео: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/bovMCHUT-bitkoin-vozmozhen-proboj-klyuchevoj-nishodyaschej-trendovoj/Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI...
Правильно. Нахер отвечать, если можно просто удалить. 🤡
Золото становится основой доверия к валютам и к взаимоотношениям участников инициативы Китая — Один пояс и Один путь, крупнейшей за всю историю цивилизации человечества.
Под это дело компания,...
Вернемся ли мы на 2500 или может быть даже ниже?
Оценим шансы индекса IMOEX снова сходить на 2500. Для этого попробуем оценить шансы отдельных негативных событий, которые могут случиться в акция...
14:31
Какие новые машины покупают россияне.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ну и покупайте ОДИН колл за 520 пунктов))))))))больше вы в стакане не найдете
Вы читать умеете? — ДОЛЛАР/РУБЛЬ!
С160500 (декабрь) — можете заскринить стакан.
Stanis, доллар рубль со страйком 160500? хахахахахахах, нормально вообще???
а че не пут со страйком 500? даже если и будет такой страйк, то от ртс с одной заявкой в 520 пунктов ничем отличаться не будет.
Лучше уж что-то ближе, хоть по 10 страйков от текущей цены
Лучше посмотрите сами на ОИ, цены и все остальное.
Нормально, Константин?
Нормально, Григорий!
Stanis, а, реально, я проебался, признаю. стоят по 80 пунктов 10 заявок.
НО… вы то хоть сами таким занимаетесь? Покупать дальний страйк в надежде, повезет. Хотя темя забавная, согласен, но биржа ведь вроде еще ГО повышает с течением времени
Xomyak147, если не ошибаюсь речь шла о продаже
Поставьте ВЕСЬ стакан — покупка/продажа.
Пост про ПРОДАЖУ в спрэдах.
Все работает отлично!
Вот вы пишете — «я хочу выжить на рынке».
А кто-то хочет и может стабильно зарабатывать.
Про это и пост.
Разницу чувствуете?
Эх, молодёжжжжж:
— покупатели рассчитывают на кратную девальвацию причём резко = покупают дешёвые коллы далеко,
— продавцы уверены, что этого не будет = продают эти коллы,
— спекулянты видят большой интерес и совершают покупки/продажи, ведь в %-ах цена опциона меняется очень сильно
asfa, т.е, весь расчёт на дурачков, которые думают, что си вырастит до 160500 пунктов к концу декабря и покупают дешевое G? Интересно![]()
Я сам недавно оказался в такой ситуации, изучаю опционы, смотрю, что есть ри с каким-то там страйком 140000, купил немного коллов и в один момент у меня опционы подорожали на 1200%. Это было теоретическая цена))
Я так понимаю в клиринг тебя рассчитывает по теоретической, да?
А если во время торгов опционы продать скажем по 100 пунктов, а теория 300 пунктов, то я получу только 100 пунктов,yes?
необязательно.
Если будет жёсткая ступенчатая девальвация, то IV вырастет в несколько раз. И даже при фьюче «ещё» 100000, коллы 160000 подорожают раз в 10 или более
Можно было их выставить по теор. цене или ниже, чтоб сожрали роботы.
Ну а вдруг?
(Но обычно, это «косяк» биржи, и роботы ММ-ов на такое не реагируют).
да.
«ЕС, ЕС, ОБХЭЭС!»
Получишь 100 пунктов, но т.к. опцион ещё жив, значит есть теор. цена >0 и будет каждый клиринг меняться вар. маржа (= продал по 100, теор. = 300, значит сразу запишут "-200").
Нечасто есть смысл продавать ниже теор. и покупать выше теор.
asfa, опционы это зазеркалье какое-то интересное, пока что все узнаю эмпирическим путем. Особенно про ртс 140000 и 1200%, я думал, ну вот, грааль найден, идиоты пусть в стаканах воюют, сейчас будет клиринг и мне по теории начислят 1200% к счету, и да, тоже на какого-то бедолагу решил сыграть, выставил на 1100% продажу и.........
![]()
ничего не произошло
Особенно странным показалось, что рассчитывают в клиринг по теории, а во время торгов как в «нормальных условиях» — купил за 100 продал за 250, 150 в кармашек.
Самый важный совет от профи: «НЕ СУЙ СЮДА МНОГО ДЕНЕГ!» Особенно сейчас, когда творится трэш, а не просто очередной кризис
Из-за этого кривого расчёта может возникнуть реальный большой дефицит по свободным деньгам и брокер выставит «Маржин кол» на пустом месте (Например, ГО по опциону было 100руб./к, а стало 1200руб./к, а свободных денег пусть только 323руб./к).
Несколько лет назад сотрудники биржи публично признались, что не могут даже математически победить этот «косяк» (когда временно теор. улетает в неадекват).
asfa, и это я сегодня тоже проверил эмпирическим путем, когда по какой-то причине не мог закрыть шорт по ртс, как оказалось, брокер повысил ГО на недельные опционы в эм...20 раз, я знал, что ГО должны повышать за 5 клирингов до экспирации, но не думал, что до такой степени взвинтят, благо я закрыл до этого практически все коллы. А так в теории я мог просто погибнуть на рынке и даже не понять что произошло.
Вообще, заметил такую вещь, что по какой-то причине никто не озвучивает тонкости именно технической работы опционов, все говорят, что можно делать по 100% за день и показывают свою несчастные бабочки, стрэдлы, спрэды.
Например, что брокер в праве повышать очень значительно ГО за 3 дня до экспирации или приколы с теор. ценой и биржевой, что в клиринг по теории расчёт, а во время сессии по биржевой.
Может я не знаю ещё какие-то технические нюансы? Есть что-то ещё что я не знаю?
некоторое время назад (3-4 года, не помню уже) брокеры стали поднимать ГО перед экспирацией до ГО фьюча, объясняя это риском непоставки мелких участников.
А реально был конкурс (ЛЧИ наверно) и там пацанчики показали, что могут зарабатывать очень много за короткий срок из-за малого ГО на опционы и большой изменчивости по цене.
Ну и биржа пошла навстречу крупным участникам, чтобы всякая мелочь не вела себя так нагло (крупные участники являются акционерами Мосбиржи, если чё
Погибнуть вряд ли, но часть позиций пришлось бы вынужденно закрыть. Кстати — это опять же комиссии и брокерам, и бирже
Ну как сказать… Да озвучивают, только полная правда слишком горька
А разобраться в описании всех процедур просто не получится, мозги нужны очень умные + много времени потратить на это. Например, на сайте НКЦ описано как считается вар. маржа по портфелю, при каких условиях меняются сценарии восприятия рисков НКЦ и многое другое. Там просто АдЪ
Про косяки с теор. — писал выше, ссылаются на свою некомпетентность. Но есть и реальная проблема: расчёт теор. цены на Мосбирже «пляшет» от волатильности и от Грека «Тэтта», а перед экспирацией они меняются очень сильно — и это влияет на теор. цену значительно. Можно на досуге сохранять всякие картинки, чтобы это понять (найду позже и вставлю тут)
Ну этим можно пользоваться
У каждого брокера свой Регламент работы. Надо выбирать брокера, который с опционами работает давно и всякой фигнёй типа появился «Маржин кол» = «срочно-срочно закрываем дураков-клиентов» не занимается.
Например, ФИНАМ так делает постоянно, а Открытие может ждать и клиринг, и два — и потом звонить и просить устранить перекосы по рисками или убрать отрицательные «Свободные денежные средства».
То же Открытие повышает ГО на опционы только в последний клиринг перед экспирацией (в 14:05 в день экспирации)
Это очевидно!
Но для человека с 2-мя годами опыта работы… неужели не интересно самому все грабли об лоб собрать??
Вооо, смотрите, неужели с этим чудом я ничего не могу поделать? С таким результатом можно продавать курсы по трейдингу, не зная что был куплен мусор с дальним страйком :)
asfa, ааа… а… а что можно сделать ?![]()
Не, на полном серьезе.
Это как-то можно зафиксировать? Теория тут скакала 2 раза, я что-то мог вообще сделать? Я пока не понимаю приколов.
Как и писал вчера — можно ради интереса выставить в стакане на продажу по 1000, по 200. Но скорее всего дураков покупать не будет. Ну а вдруг?
Верно для любой серии и для любого фьючерса: чем меньше срок до экспирации, тем всё хуже обсчитывается из-за кривости параметров (особое внимание на столбцы "Волатильность" и "Тэта CALL"/«Тэта PUT»):
5 месяцев:
1 месяц:
1 неделя:
За 1 день до экспирации ещё ОК+-, но в день экспирации уже «попа»:
утром:
50 минут:
17 минут (РТС, но разницы нет никакой — везде одинаково):
10 минут:
5 минут:
1 минута:
1 секунда:
Прикольно, да?
Это всё к вопросу о теор. цене и «когда мне выходить из позиции»?? Правильный ответ — ХЗ, по ощущениям
тут можно только удачи пожелать!
asfa, порой кажется, что вся эти терминология и усложнение делается специально, все намного проще. Я еще вспоминаю себя когда только начал интересоваться рыночком, то как нех делать зарабатывал и умножал депозитик, как только начал изучать треугольники, хуйгольники, индикаторы, то сразу в слив. Может мне тоже вообще не изучать эти опционы, а просто торговать и зарабатывать на них ( уже профитнул сегодня!), а как только буду изучать «мат часть», то начну переигрывать себя, выдумывать то чего нет. Меньше знаешь- лучшей торгуешь.![]()
А может я и ошибаюсь...
В мат. часть опционов я тоже глубоко не залезаю, хотя советуют. Ну можно ещё помоделировать разные Греки при разных условиях, хотя мне уже в принципе всё с ними понятно. (Нашёл кое-что для себя — буду это торговать, но уже не в РФ.)
Вот набор Греков, для простых покупок и вертикальных спредов я смотрю кроме основных ещё «Омега» — по сути это плечо, отсюда можно просто считать риск как стоп-лосс:
en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)
коллега ответил уже.
чуть дополню.
можно купить по 25 колл 160500.
и продать ниже по 100 колл 140000.
если цена не улетит за 140 до декабря, ваш профит +75.
называется это вертикальный медвежий колл-спрэд.
в общем, покупатели и продавцы на ЛЮБОМ страйке есть всегда.
потому что можно построить разные стратегии.
во-первых, сегодня в спрэдах и так ГО повышено из-за волатильности.
во-вторых, нормальные брокеры повышают ГО только в ДЕНЬ экспирации.
для РАСЧЕТНЫХ опционов это некритично при любом ГО.
в-третьих, в вертикальном спрэде ОБЕ ноги спрэда экспирируются/закроются одновременно.
ВАЖНО!
В других спрэдах — горизонтальных, диагональных- истекающую ногу нужно переносить не позже дня экспирации, иначе может сильно вырасти ГО.
Если правильно учитывать и рассчитывать возможные риски поднятия ГО, то трейдинг будет комфортным.
При нежелании рисковать возможно применять стратегии только от ПОКУПКИ опционов.
опционами или другими фьючами.
кому что ближе.
почитайте ветку про опционы.
там много полезного и ссылки на литературу.
Можно хеджить или составными частями (отдельным фьючерсом), или опционами, или их комбинацией.
Хеджить можно не на 100%
Вопрос в цели…
Я этим не балуюсь. Вижу просто: если не происходит пизд… ца, то любой календарный спред торгуется в кривом боковике, значит ГРААЛЬ:
можно как-то очертить его границы и выставлять заявки в стакан лесенкой на продажу ниже верхней границы + на покупку выше нижней границы = цена гуляя туда-сюда часть заявок исполнит с обеих сторон = профит!
Ну а на случай выхода из диапазона можно страховаться покупкой опционов или опционных календарных спредов.
А нейтральную позицию лучше делать «коробочкой» (=BOX)