07 октября 2022, 20:12
Почему Si-12.22 (usd/rub) и Eu-12.22 (eur/rub) падают, а доллар и евро растут. Мнение.
Si, Eu.
Обратите внимание, цена контракта / ГО (гарантийное обеспечение) = 6, а до спец. операции коэффиент колебался около 15.
Для Si и Eu надо много денег замораживать.
Например, при коэф.достаточности средств 2,5,
плечо у Вас 2,4.
А с низким коэфф.достаточности средств, если не постоянно за монитором, может быть высокая вола и попадёте на margin call.
Представьте, заморозку НКЦ.
Плечо ещё уменьшат и фьючи пойдут в плохо предсказуемый дрейф.
Какой смысл в ФОРТС, если нет плеча???
CNY-3.23 выше котировок валютной секции около 8% годовых.
Хотя ставка ЦБ Китая 3,7%, ставка ЦБ РФ 7,5%, т.е. в нормальной ситуации CNY-3.23 должен быть дороже CNYRUB TOM на 3,8% = 7,5% — 3,7% (а точнее, на ожидагия разности ставок).
Но пока ситуация не нормальная, поэтому такие выверты.
А каким фьючерсом хеджировать валютные риски — квждый решает сам
(можно, конечно, и не хеджировать).
С уважением,
Олег.
Обратите внимание, цена контракта / ГО (гарантийное обеспечение) = 6, а до спец. операции коэффиент колебался около 15.
Для Si и Eu надо много денег замораживать.
Например, при коэф.достаточности средств 2,5,
плечо у Вас 2,4.
А с низким коэфф.достаточности средств, если не постоянно за монитором, может быть высокая вола и попадёте на margin call.
Представьте, заморозку НКЦ.
Плечо ещё уменьшат и фьючи пойдут в плохо предсказуемый дрейф.
Какой смысл в ФОРТС, если нет плеча???
CNY-3.23 выше котировок валютной секции около 8% годовых.
Хотя ставка ЦБ Китая 3,7%, ставка ЦБ РФ 7,5%, т.е. в нормальной ситуации CNY-3.23 должен быть дороже CNYRUB TOM на 3,8% = 7,5% — 3,7% (а точнее, на ожидагия разности ставок).
Но пока ситуация не нормальная, поэтому такие выверты.
А каким фьючерсом хеджировать валютные риски — квждый решает сам
(можно, конечно, и не хеджировать).
С уважением,
Олег.
Дюша Метелкин, в заповедях сказано — НЕ УБИЙ.
не лги, не воруй, не создавай кумира.
кто заповеди нарушает — тот служит антихристу.
Волновая структура еще не нарушена для начала 3 волны с целевой ценой 2.1
Марэк, Странно, за 9мес. 23 прибыль 2,2млрд., а за год 1,039млрд. Куда они дели 1,2 млрд.р.?
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Metzger, а где прецессионный анализ Тютькина?
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Согласно одному из положений документа...
Якут Якутяшка, разбей пасхальное яичко.
такой вопрос — почему такая колоссальная разница в комиссиях на сделки на рынке США на сайте J2T и Финаме (сегрегированный global)? Ведь по сути одно и тоже, Финам там же открывает по идее
обясните почему вы разницу ставок ожидаете, а не просто «цену» рублей до 3.22?
Дальние валютные фьючерсы отличаются от ближних на разницу % ставок.
так было при нормальном функционировании ФОРТС (до спец.операции).
Так обычно пишут в учебниках по FOREX.
После начала спец.операции, много аномалий.
да, Вы правы — торговля рисками, а не нормальное хеджирование.
CNYRUBF намного выше NYRUB_TOM, хотя был задуман как «вечный» CNYRUB_TOM