Дельта-хеджирование

Добрый день

есть пара вопросов к профессионалам по дельта-хеджированию

Предположим, у меня есть стрэддл с рыночным страйком, взятый на волатильности 25%. Я собираюсь хеджировать дельту по какой-то стратегии (ну, скажем, обнулять дельту, если она в абсолютном выражении больше 1 на момент закрытия каждой минутки; хеджирую по волатильности, на которой сформирована позиция). Допустим, планирую хеджиролвать вплоть до экспирации.
1. Предположим, по факту волатильность, рассчитанная по тем же минутным графикам и приведенная к годовой составила те же 25%. Если не брать в расчет комиссии, потерю на спрэде и проскольз, то финансовый результат по идее должен составить 0. Но ведь он может и отклониться на какую то величину? Как можно определить потенциальную величину отклонения, не прибегая к имитационному моделированию?
2. Предположим, по факту волатильность составила 26%. Моя стратегия даст "+" в размере совокупной веги позиции на момент формирования? А что если 27% — удвоенная вега? или тут зависимость нелинейная будет? Или чтобы так было, мне нужно и вегу в период жизни опциона поддерживать фиксированной, т.е. докупать опционы в случае ухода цены от страйка с ребалансировкой дельты?