Утренний обзор. BRENT, Ri, Si

Доброе утро

Продолжаем, начатый в пятницу, разговор о психологической стороне трейдинга, о которой много писал Александр Элдер. Вполне допускаю, что большинству это совсем не интересно. Ну что ж, каждому свое, кто не учитывает психологические аспекты трейдинга, тот не долго задерживается на рынке! Хотел бы Вас познакомить с одной интересной статьей. Итак, поехали...
  
   «Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.

Вначале я хотел бы поднять вопрос: «Как стать успешным трейдером? И существует ли универсальный способ?»

Здесь возможно два направления саморазвития: с помощью количественного и качественного изучения рынков. По-другому: через научные исследования и опыт визуального анализа, соответственно. Эти направления достаточно академичны и требуют большого запаса теоретических знаний. То, как мы оцениваем свои знания, и опыт работы на рынке, образует определенные стратегии, по которым мы работаем и получим конкретные результаты. В этой статье я подвожу итог по этим направлениям и затем предлагаю третье, уникальное направление, которое строится на последних научных исследованиях в психологии обучения торговли на бирже. Я полагаю, что третье направление, основанное на развитии подсознания, имеет большую ценность для торговли.

Научные исследования

Аналитики ответят на мой вопрос так: мы становимся профессионалами в процессе проведения серьезных научных исследований.

Мы собираем статистическую информацию о рынке, затем исследуем переменные, которые оказывают значительное влияние на будущие ценовые тренды. Это принцип механических торговых систем. Мы становимся пользователями систем, создавая большую мышеловку, пытаясь найти системы с низким спрэдом, минимальным риском, наивысшей прибылью и тд.

Множество таких ответов мы можем услышать от трейдеров, кто полагается на методику работы, связанную со статистическим анализом данных. Основной вопрос статиста, есть ли универсальная стратегия, подходящая под все рынки или под все временные рамки торговли. Комбинации индикаторов, которые работали на бычьем рынке в 2000 году, могут быть провальными год спустя. Аналитики, кроме того, занимаются долгосрочными исследованиями: моделированием и ремоделированием рынков, чтобы попасть в нужный период цикла.

Существуют комплексные подходы исследования, в которых есть готовые механические системы торговли. Они используются аналитиками для отдельных активов, чтобы пронаблюдать какой из них обладает большей ценностью в настоящее время. Это подход «сканирования» программы, например, такой как платформа Нирвана. Она позволяет определить, какая система работает лучше для определенного инструмента, путем сканирования совокупности активов и индексов во всей совокупности торговых систем.

Как всем известно, самый известный риск стратегий, построенных на научных исследованиях – это подгонка результатов. Если вы определили достаточное количество параметров и временных интервалов, то в итоге вы найдете нужную вам комбинацию, которая предсказывает прошлое очень хорошо, но не исключено что вполне случайно! Самое интересное, что здесь нет ничего необычного, если вы разработаете стратегию, которая будет плохо прогнозировать. Профессиональные исследователи разрабатывают и тестируют свои стратегии на независимых данных, чтобы продемонстрировать её надежность.

И все же, правда и то, что многие успешные трейдеры не полагаются как на механические системы, так и на анализ данных.
Одни из известнейших участников рынка Уорен Баффет и Питер Линч, проводили исследования, но в конечном итоге, принимали решения, основываясь на собственном понимании рынка. Используя количественные методы в работе, мы можем приобрести некий опят работы на рынке, но это бы означало, что весь совокупный профессионализм мог бы быть разделен на всех.
Продолжение следует

✴️ Утренний обзор ✴️

Если взять средние курсы доллара по месяцам, которые дает Центральный Банк, то видно, что год доллар начал с отметок 75-77 рублей (январь-февраль), затем был резкий рост до 104 рублей (март), а уже с апреля началось понижение курса: с 78 до 60 рублей в августе. Средний курс за восемь месяцев – 71,9 рублей за доллар. Это вполне в рамках, которые были изначально заложены в бюджет на этот год.

И, скорее всего, прогноз ЦБ оправдается: серьезных оснований для резкого роста стоимости доллара сейчас не наблюдается. Единственный фактор, который может сыграть на ослабление рубля – это котировки нефти, они уже снизились до 90 долларов с летнего уровня 100-110 долларов за баррель. Но наверняка действия Центробанка по погашению спроса на иностранную валюту, а также переориентация на оплаты в национальных валютах с нашими внешними партнерами будут поддерживать курс рубля на стабильном уровне. Скорее всего, доллар постепенно будет расти, но среднегодовой уровень останется в рамках 69-71 рубль за доллар.

Что касается нефти, то дальнейшая динамика рынка энергоносителей, вероятно, будет зависеть от того как быстро трейдеры возобновят покупки доллара. Это станет известно на следующей неделе. В фокусе будут данные по инфляции перед заседанием ФРС 21 сентября. Ожидается, что ФРС вновь повысит ставку на 75% б.п., обеспечив доллар поддержкой.

При таком развитии сценария падение нефти возобновится. Под раздачу может попасть и рубль, но не забываем, что вскоре наступает налоговый период. В коридоре 58 — 62 вижу курс пары на вторую декаду сентября.

В Дневном обзоре озвучу текущую ситуацию

Дневной обзор, аналитика биржевых событий и торговых ожиданий. Авторские статьи о финансах, прогнозы на будущее и помощь начинающим здесь:
t.me/biggyfinance01

Всем лёгкого понедельника!