фьючерсы на валюту торговать нельзя

внезапно заметил что боты торгующие валюту сливают со страшной силой… проеплось за месяц 2 мио рублей...
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты

при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются

как пример бот в си

торгую USD_RUB_TOM

торгую SiU2

т.к фьючерс на евро неликвид совсем, то там получается еще хуже

принял решение — отключить ботов на валюту пока не починят арбитраж

всем успехов

фьючерсы арбитраж жопа торговые роботы трейдинг

ves2010

тбилиси

1204

13 595

с 28 мая 2011

57 Комментариев

Sergio Fedosoni
08 сентября 2022, 12:45
согласен с вам, Евро неликвид, вола в контанго сжалась
smart-lab.ru/blog/836026.php

+5
criminal
08 сентября 2022, 12:48
Это HFT?
+1
- ves2010
  08 сентября 2022, 12:53
  criminal, нет… краткосрок 1-2 дня
  +1
DaHanG
08 сентября 2022, 12:57
арбитраж не починят, финита ля комедия!
+4
- Александр Муравьев
  08 сентября 2022, 13:04
  DaHanG, согласен. Дедолларизация экономики хоронит торговлю валютой. Вводят комиссию за хранения валюты на счете. Тикеры USD_RUB становятся токсичными, а сишка отправляется в свободное плаванье без оглядки на арбитраж. Видимо автору придется возвращаться из Грузии и идти на завод, если не начнет торговать другие стратегии.
  +4
  - DaHanG
    08 сентября 2022, 13:19
    Александр Муравьев, там не только сишка, еще товарные фьючи умерли.
    +2
  - Носорог
    08 сентября 2022, 13:43
    Александр Муравьев, я вот не пойму — человек поделился ситуацией, открыто и прямо. И что тут такого?
    В вас то откуда столько желчи? Никуда ves2010 возвращаться не надо — у него опыта и торговых систем больше, чем у вас воспитания. Меньше завидуйте успешным трейдерам, больше работайте над собой и своими ТС. И быть может вам повезет.
    +19
    - Александр Муравьев
      08 сентября 2022, 13:48
      Носорог, а по теме ТС есть что написать?
      +1
      - Носорог
        08 сентября 2022, 15:48
        Александр Муравьев, торгую сишку, валюту напрямую нет.
        В сишке — 1,5 месяца дикая пила. Давно такой не припомню.
        
        +5
        Veterok
        09 сентября 2022, 09:27
        Носорог, при пиле лучше всего идет торговля внутри дня.
        +1
        Носорог
        09 сентября 2022, 09:32
        Veterok, согласен.
        Но ведь каждый раз думаешь — вот он день Х — столько инфоповодов :))))))
        0
    - vito333
      08 сентября 2022, 16:56
      Носорог, он патриот наверное
      -1
  - Sergio Fedosoni
    08 сентября 2022, 14:20
    Александр Муравьев, есть еще брокеры способные обеспечить комиссию на полный круг арбитража покупка 1к тома+продажа 1ксишки и продажа 1 тома+откуп 1к сишки на уровне 12-15 руб!!!, а внутредневная вола даже сейчас в разы выше
    +1
MadQuant
08 сентября 2022, 13:03
А с чего вы решили, что его починят? Это более-менее навсегда.
+11
- Александр Муравьев
  08 сентября 2022, 13:05
  MadQuant, более того, его никто и не обещал чинить.
  +1
- astray
  08 сентября 2022, 13:59
  MadQuant, наверно грузин какой то пообещал на рынке )
  +5
О'Грин
08 сентября 2022, 13:04
После подъёма ГО на SI перешёл на CNY — там арбитраж фьюча на спот вполне строгий.
Хотя гармошка сжимающегося-разжимающегося контанго в сишке к спот мне, наоборот, давала доп.профит, нужно было лишь увидеть закономерность в действиях кукла. Но это для ручной торговли, не для примитивного робота.
+4
- Антон Калашников
  08 сентября 2022, 13:08
  О'Грин, а по обьемам сколько можно запихнуть в CNY?
  +1
  - О'Грин
    08 сентября 2022, 13:21
    Антон Калашников, Открой стакан, посмотри — там на каждый пипс стоЯт по 2-5 Кконей на 10 пипсов в обе стороны. С мейкера биржа нынче комсу не берёт, вот народ спокойно работает лимитками в ожидании, когда маркетмейкер их слижет.
    А когда на споте баксорубля=и споте юаньрубля идёт движ, то во фьюче из стакана и по 10-20Кконей в минутной свече вынимается легко.
    +5
Jame Bonds
08 сентября 2022, 13:06
Не только цены на фьючерсы не соответствуют споту, но и спот с фьючерсами вообще не соответствуют мировым.
+3
- Konstantin Mikhailovich
  09 сентября 2022, 11:33
  Jame Bonds, Где сейчас в мире можно смотреть пару рубль доллар? Раньше смотрел по чем торгуется эта пара до открытия нашего рынка, чтобы оценивать премаркет, а сейчас не могу найти где смотреть, все что есть на трейдинг вью либо не торгуется сейчас, либо полное говно.
  0
  - Jame Bonds
    09 сентября 2022, 11:38
    Konstantin Mikhailovich, через рубль сложно. Но можно сравнивать, например, евро/доллар или товарные. И там ужас, что твориться.
    0
    - Konstantin Mikhailovich
      09 сентября 2022, 11:40
      Jame Bonds, Нефть я постоянно смотрю, у меня полмонитора под нее отведено, остальные товарные не смотрю. Пара евро/доллар мало что дает по рублю. МОжет надо юань искать где нибудь, но вроде в Китае юань рубль не торгуется, так что не посмотришь до открытия нашего рынка
      0
      - asfa
        10 сентября 2022, 14:25
        Konstantin Mikhailovich, мягко, но настойчиво всем россиянам предлагают заменять бакс на юань...
        
        вроде в Китае юань рубль не торгуется, так что не посмотришь до открытия нашего рынка
        
        фиолетовыми квадратами выделил время 19-10ч. по МСК. Видно, что это является очень хорошим ориентиром для старта торгов на ММВБ в 10 утра:
        
        ru.investing.com/currencies/cny-rub-chart
        
        +1
Владимир Никонов
08 сентября 2022, 13:19
А что будет с фьчерсами на металлы, которые в $ считаются?
+1
- asfa
  09 сентября 2022, 01:19
  Владимир Никонов, по логике все фьючи, в которых присутствует бакс (ну и евро) могут в один момент перестать рассчитываться. Тогда ликвидность в них пропадёт, и они станут как 3-10 эшелон в акциях до экспирации, а потом их и вовсе отменят.
  
  Это касается и Si, Eu, а также всех «иностранных»: ED, GOLD, SPYF, BRENT, SILV и т.п.
  +3
  - Konstantin Mikhailovich
    09 сентября 2022, 11:33
    asfa, А еще РТС? Тоже говном станет?
    +1
    - asfa
      10 сентября 2022, 14:11
      Konstantin Mikhailovich, да, и он тоже, т.к. расчёты в баксах. Кто-то вроде писал об этом ранее...
      
      Но тут могут сделать хитрость:
      1. расчёты 1 раз в день по курсу ЦБ РФ, который устанавливается по Методике№ХХХ, а реально «как-нибудь». А внутри дня торгуйте как фьюч MIX. Вот тогда народ наконец станет переходить на MIX и MXI, и RTS можно будет отправлять в музей.
      2. Если базовой валютой для дорогих россиян официально станет CNY, то введут аналог RTS, только с узкими глазами и странным акцентом...
      +1
Александр Элс
08 сентября 2022, 13:30
Не понял почему сливает. Стратегия торговала в связке спот и фьючерс?

На прошлом контракте и на вечном вообще разница была 6 руб
+2
- ves2010
  09 сентября 2022, 08:03
  Александр Элс, т.к фьюч неликвид то он ходит более хаотично… шумы выросли… и профит недополучается, а убытки усиливаются
  
  +1
Андрей К
08 сентября 2022, 13:33
Август конечно отстой был в этом плане. Надеюсь просто лето.
+2
- Sergio Fedosoni
  08 сентября 2022, 14:33
  Андрей К, август отстой ??? — да ну нафиг
  
  smart-lab.ru/blog/832707.php
  +1
  - Андрей К
    08 сентября 2022, 14:53
    Sergio Fedosoni, вы просто до августа много теоретизировали ) И видать не захватили март-апрель-май и чуть июня. Так что август отстой )
    +3
  - Vkt
    09 сентября 2022, 09:16
    Sergio Fedosoni, это какой софт такие красивые графики рисует?
    Что-то самодельное?
    
    0
hilfiger
08 сентября 2022, 14:01
нужно в код добавить -1
и тогда боты начнут зарабатывать
+2
Виталий
08 сентября 2022, 14:14
Дак как жадюги ввели комисс в х раз выше с июля прям с тогда и встал фьюч, волы вообще нет
+2
Mr. Bean
08 сентября 2022, 14:17
хорошо живешь, 2 ляма слил и только щас заметил )
+5
- ves2010
  08 сентября 2022, 20:52
  Mr. Bean, ха… еслиб торговал как в январе, то слил бы 6-7… счас вообще объемы ниочем… прозябаю кароче...
  
  но плять… ты пойми… начинал с 1 мио руб и 16 лет труда слито накуй в один день...
  
  успехов
  +7
  - Vkt
    09 сентября 2022, 08:51
    ves2010, надо искать и другие возможности
    GDU2-GDZ2 интересно ходил на днях, в газе тоже можно поискать и нефти.
    Чем больше спредов торгуется даже меньшими объемами - тем лучше. Диверсификация.
    
    +2
    - ves2010
      09 сентября 2022, 08:58
      Vkt, золото неудобно торговать… сильно длинная торговая сессия… и расчеты в рублях по непонятному курсу… когда идет сильный движняк в валюте за день — теряются деньги
      +2
      - Vkt
        09 сентября 2022, 09:15
        ves2010, там не обязательно у монитора всю сессию сидеть.
        А на чем деньги теряются я не пойму, если один контракт в лонге, а другой в шорте. И оба валютные и стоимость шага цены в рублях одинаковая и меняется она синхронно вместе с курсом.
        Да и движняков сильных давно нет и не известно когда будут и будут ли.
        
        +1
        ves2010
        09 сентября 2022, 13:13
        Vkt, увы я такой толстый что для меня и текущий контракт — неликвид… а уж следующий… это прям никак совсем… успехов
        +1
        asfa
        10 сентября 2022, 14:13
        ves2010, какие мысли о будущем? Торговля на фьючерсах в США?
        0
        ves2010
        10 сентября 2022, 15:10
        asfa, в сша есть отличный актив vix...
        0
        asfa
        10 сентября 2022, 18:09
        ves2010, ??
        Чего-то торгующие фьючерсами и опционами на него не в восторге. Только как хедж в лонг (вместо шорт S&P) нормально...
        0
        ves2010
        10 сентября 2022, 21:31
        asfa, там надо просто уметь… на самом деле это халявная халява
        +1
        asfa
        11 сентября 2022, 11:14
        ves2010, фьючерс или опционы?
        0
Sergio Fedosoni
08 сентября 2022, 14:21
в евро вообще бэквордация )))
+2
monko
08 сентября 2022, 16:33
жди, обязательно починят! вот еще вернут утреннее издевательство и вечернее, а там уж точно починят )
+4
- Konstantin Mikhailovich
  09 сентября 2022, 11:36
  monko, Они задолбали фьючи торговать не все вечером, задолбали срочку запускать без спота, задолбали утренними торгами, задолбали своей медлительностью — до ЛЧИ осталось 6 дней, у них еще нет правил конкурса.
  +1
  - monko
    09 сентября 2022, 12:30
    Konstantin Mikhailovich, этот список можно очень сильно продлить
    +2
    - Konstantin Mikhailovich
      09 сентября 2022, 12:45
      monko, особенно если еще начинаться «заслуги» брокеров указывать. Я не знаю ни одного брокера, которому я бы поставил оценку хотя бы 3 балла, хотя у меня счета открыты в текущий момент у 5 брокеров.
      0
baron_samedi
08 сентября 2022, 21:02
вот спасибо, всегда по делу
+2
Юрий Рузавин
09 сентября 2022, 13:55
А раньше робот был прибыльным? Я верно понимаю, что суть была не в трендовой торговле, а арбитраж БА-Фьючерс?
0