06 сентября 2022, 00:03

Рыночная задачка № 2 (надеюсь, не только для Eugene Logunov)

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Через год мы знаем не точную цену, но цену, нормально распределенную вокруг цели (154) с дисперсией d1.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Особо отмечаю, что правильный ответ к задаче № 1 озвучил только Eugene Logunov. Точного доказательства он не предъявил, но привел ссылку, по которой любой желающий может попробовать его восстановить. Жаль, предфинальную идею высказали не менее 5 чел., но никто из них не смог довести свои рассуждения до конца.

Мальчик buybuy

Lisboa

444

25 445

с 11 августа 2018

26 Комментариев

Мальчик buybuy
06 сентября 2022, 00:21
Eugene Logunov, ну Ок

Ответ?
Переходим сразу к 3-й задаче?

С уважением

P.S. Я не нашел статьи в публичном доступе, покупать не захотел — заголовок не так уж и значим. Поэтому могу надеяться только на Ваши слова. Ссылки на текст статьи для меня нерелевантны.
0
Мальчик buybuy
06 сентября 2022, 00:54
Eugene Logunov, спасибо огромное!

Скачал. Буду изучать. Текст плотный — за пару часов точно не прочитаю.

Опубликовал задачку № 3. Ее решение тоже известно?

С уважением

P.S. Прочитал ответ на упражнение № 48. Визуально он (интеграл) похож на процедуру, приводящую к ответу. Но ответа нет. Он будет?
0
Мальчик buybuy
06 сентября 2022, 01:10
Eugene Logunov, хм

Вообще я у Вас спрашивал — публиковать остальные задачки или нет?
Ибо я (чукча) скорее читатель, чем писатель.
Потребность в самовыражении у меня минимальна.
А при отсутствии обратной связи мне это все вообще неинтересно.

С уважением

P.S. Общий вид ответа очевиден. Что-то придется проинтегрировать, конечно, но это упражнение на 5 мин. Не думаю, что Вы на камменты на СЛ меньше тратите. А так да — всегда есть, чем заняться )))
0
Мальчик buybuy
06 сентября 2022, 01:47
Eugene Logunov, да не имела она успеха (((

90+% респондендов ратуют за интуитивно правильные решения (((
Думать не хочет никто

Ну Ок. Прекращаем дискуссию. Возможно, в будущем найдутся более интересные темы

С уважением

P.S. Это глава из неопубликованной книги (все 4 задачи вместе с выводами). Обратную связь у рынка я получаю совсем другими методами )))
0

Читайте на SMART-LAB:

5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию

Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают технологии, которые двигают металлургию вперед. Вот...

Норникель

11:12

Сделки в портфеле PRObonds ВДО

📌 Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/62541 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для...

Иволга Капитал

09:49

Нефть на грани: полетят ли котировки в бездну?

«Чёрное золото» в очередной раз ударилось о «бетонную стену» линии нисходящего тренда, а также пробитой нижней границы небольшого треугольника. Покупатели раз за разом бьются в закрытую дверь, но...