30 августа 2022, 21:08

Обобщенный критерий Келли

Добрый вечер, коллеги!

Все мы знаем критерий Келли

В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно

Ответ известен: f = (pA-qB)/AB

Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям

ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?

Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?

С уважением

Мальчик buybuy

Lisboa

450

26 087

с 11 августа 2018

38 Комментариев

Мальчик buybuy
30 августа 2022, 21:19
alfatest, хммм

С уважением
0
bozon
30 августа 2022, 21:44
Это ж надо очень сильно любить математику чтобы решать задачки на время:))
0
Мальчик buybuy
30 августа 2022, 21:58
Eugene Logunov, ну я не знал, что она решена )))

Поэтому и спросил
Пруф будет?

С уважением
0
bozon
30 августа 2022, 22:02
Eugene Logunov, если честно, то меня сейчас больше интересует геометрическая составляющая фрактальной степени, которая вскользь обозначена в некоторой занятной книженции. И как это она может раздвигать 'гладкие' функции?)
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

21.03.2026

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...