26 августа 2022, 20:51
Почти год в алго-торговле. Что дальше?
Доброго времени суток, смартлабовцы!
Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения!
Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли.
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))
Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?
Что я однажды решил сделать? Я взял все свои более-менее зарабатывающие (но не стабильные) наработки и соединил в один скрипт. Получилось по 6 стратегий на 3 инструмента. И тут до меня дошло просвещение — 18 скриптов вместе. То о чем я мечтал! Я понял что надо двигаться в этом направлении. Делать много, но простых стратегий. И соединять и смотреть результат в одной торговой системе (ТС). Результаты меня сразу удивили: сумасшедший фактор восстановления, маленькие просадки. Вроде все учел, комиссии и проскальзывания в том числе. График либо на месте, либо растет. В конце концов дошел я к такому результату:
Это все без реинвеста. Вроде пора запускать в бой. Но я человек такой, что 100 раз проверю прежде чем запущу в работу. В один прекрансый момент я узнаю что такое волк-форвардное тестирование. Данные скрины сделаны именно на периоде (ин-семпл).
Но, увы… Аут-оф-семпл все поставил на свое место. Эта торговая система оказалась переоптимизированной !((
Хотя признаюсь честно. Я не старался подбирать параметры. Как я уже говорил выше, все мои стратегии простые — на 2-3 параметра. Я знал даже что такое веерный подбор параметров — данный принцип и применял: беру параметр чуть больше или чуть меньше, а эквити сильно не изменяется.
Второй фактор в котором я был уверен, это то что не могут все 18 мелких скриптов одновременно перестать зарабатывать. Оказалось следующая картинка: 3 скрипта работали и дальше в плюс, 12 почти остановились и торговали в 0, и 3 скрипта начали сливать. Как уже видно на последнем скрине, общая ТС (из 18 скриптов) стоит на месте. И все мои планы стать богатым опять не увенчались успехом(
Что делать дальше посоветуете? Как дальше развиваться? Очень буду благодарен за адекватные советы. Просьба не отвечать троллингом.
Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения!
Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли.
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))
Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?
Что я однажды решил сделать? Я взял все свои более-менее зарабатывающие (но не стабильные) наработки и соединил в один скрипт. Получилось по 6 стратегий на 3 инструмента. И тут до меня дошло просвещение — 18 скриптов вместе. То о чем я мечтал! Я понял что надо двигаться в этом направлении. Делать много, но простых стратегий. И соединять и смотреть результат в одной торговой системе (ТС). Результаты меня сразу удивили: сумасшедший фактор восстановления, маленькие просадки. Вроде все учел, комиссии и проскальзывания в том числе. График либо на месте, либо растет. В конце концов дошел я к такому результату:
Это все без реинвеста. Вроде пора запускать в бой. Но я человек такой, что 100 раз проверю прежде чем запущу в работу. В один прекрансый момент я узнаю что такое волк-форвардное тестирование. Данные скрины сделаны именно на периоде (ин-семпл).
Но, увы… Аут-оф-семпл все поставил на свое место. Эта торговая система оказалась переоптимизированной !((
Хотя признаюсь честно. Я не старался подбирать параметры. Как я уже говорил выше, все мои стратегии простые — на 2-3 параметра. Я знал даже что такое веерный подбор параметров — данный принцип и применял: беру параметр чуть больше или чуть меньше, а эквити сильно не изменяется.
Второй фактор в котором я был уверен, это то что не могут все 18 мелких скриптов одновременно перестать зарабатывать. Оказалось следующая картинка: 3 скрипта работали и дальше в плюс, 12 почти остановились и торговали в 0, и 3 скрипта начали сливать. Как уже видно на последнем скрине, общая ТС (из 18 скриптов) стоит на месте. И все мои планы стать богатым опять не увенчались успехом(
Что делать дальше посоветуете? Как дальше развиваться? Очень буду благодарен за адекватные советы. Просьба не отвечать троллингом.
Sloikin, 👍
khornickjaadle, успеется, на Штокмане работы почти 20 лет велись.
Школа Свободных Наук, Ну если предложение просто РАСТИ не будет, а спрос будет ПАДАТЬ, то соотношение спроса и предложения сильно изменится и цены будут падать.
Витя, это норма для Смарт-Лаба, садисткие штучки… неугодных клоно-ботами провоцируют, клоно-ботов не банят, банят их жертв.
Ждём открытия кранов и обрушения цен ниже 50 долларов за баррель.
США не угомонятся пока не выкачают весь пермский бассейн. Только потом будет спокойствие.
Стас Егоров, Что вообще это значит — «Частичное погашение без уменьшения номинала»? Де-факто — номинал облиги будет медленно, но верно амортизировать (на 17.11.24 — 953,16), а купон 20 пр. каждый м...
((...))), 👍
PP PP, Европа давно полностью под США. Фактически прислуга..
Или у вас тоже хорошее чувство юмора?)
Максим Ленский, торговать через БКС можно чем угодно, только есть реальный шанс проторговаться.
Брокер — это не ваш партнёр, а ваш самый опасный и прямой конкурент на рынке, гонящийся за вашими д...
Va Chen,
пока нет системы в этой безсистемной экономике и на безсистемной бирже
и смотри… у тебя бот зарабатывает от лонга… а в шорт у тя торгует не очень… а теперь посмотри на торгуемый актив — он как раз падал...
т.е шортовый бот деньги не поднял, а лонговый заработать не мог изначально т.к актив падал
кроме того… скинь скрин с ценами актива за 2017г скорее всего у тя там был неликвид и много бар было пропущено… т.к на них не было сделок...
ну и стоп-лимитами не торгуй...
и посмотри сделки длинной в 1-2 бара — их тслаб некорректно обсчитывает
По поводу 1 контракта. Тестирую всегда на одну и ту же сумму.
По поводу шортового бота. Их там была ровно половина из 18. Изначально идея была така, что на каждый лонг нужно добавить шорт, который будет уменьшать просадки. Или же просто эквити делать более плавной. То что они вообще зарабатывают — уже хорошо, я так думал.
Ну и конечно я с объемами на лонг и шорт также игрался. Повторюсь, главная цель была — увеличить фактор восстановления (уменьшить просадки).
По поводу скринов активов за 2017 год. Это все крипта — BTC, ETH, LTC. Но там история выбрана кажись была с 17.08.2017.
Стоп-лимиты не использую. Только «закрыть по тейк-профиту» и «закрыть по стоп-лосс». Это рыночные ордера, которые срабатывают когда цена достигает значений тейка и стопа.
По поводу сделок в 1-2 бара. Всегда глазами проверяю. Такой проблемы не увидел. Скрипт собирался на 1-минутном таймфрейме, но все индикаторы считались с M15 и М60. Реализован запрет на повторный вход (когда торгуешь на 1-минутке, а сигналы идут с часовика).
если у тя нет стоп-лимитов, то ты платишь спред… в реальной жизни… и надо смотреть сколько он
кстати тебе изначально не нужны стопы и тейк т.к бот и так постоянно в рынке и закроет тя по ситуации…
у него же опционы и инвестпрактика
алго просто выключи пока, разобрался же, что тупик)
открытый безидейщик,
отличный сарказм![]()
Люди после торговли Коровина остались миллионы должны брокерам и до сих пор годами выплачивают.
1. люди шли на риск осознано
2. люди до проблемы регулярно уносили прибыль
3. кроме Коровина и людей, в той ситуации есть ещё фигуранты (биржа и брокеры)
4. запредельные по тупости действия биржи + неадекватное, а местами мошенническое вмешательство брокеров, якобы спасающих свою шкуру = беда у людей и Коровина.
На счетах куда не влезли брокеры у людей всё пучком, почему? Потому-что система решений трейдера, в случае даже такой жопы, на высочайшем уровне, а выкрики умников по поводу перебора риска Коровиным, лишь теория не имеющая отношения к практике.
Нет их и никогда не было
Были и что? Устные договоренности полетели в жопу когда начался обвал, такие договоренности только подставляют брокера и других клиентов
Коровин сливала, разве нет? Слил не один раз и не один счёт и даже в минуса загнал — это факт, так ведь?
устные договоры были на ближ.пару дней, утром договорились, ты строишь перспективу, а тебя режут вечером втихаря)))))))))))
за брокера будем переживать?) только не надо про: мы все погибнем если брокер банкрот)))) слышишь звон, надо разобраться откуда он.
факт ни о чём. ты попал в дтп, имеют значение твои действия в той ситуации или чайник по факту?
Сливала он и в Африке сливала, а этот вообще в долги вогнал
Еbанутая биржа спасала кого-то опять, ну а чо вся в заботах, а зарабатывать то когда тут???)))))))))))
Остановка торгов была для всех
Я в опционах не разбираюсь, но я точно знаю что он там очень сильно рискует, ему об этом многие говорили и предрекали слив, как и случилось
… потом про риск разберись, сильно это для тебя.
… не слушай сплетни и предсказания и всё будет хорошо у тебя.
сплетни не хочу обсуждать.
открытый безидейщик,
ну может быть сколько угодно причин (как у того танцора), но клиенты Коровина, очень расстроены (мягко говоря![]()
).
Представьте, что у вас на счете было более 5 млн руб (у некоторых десятки млн.), а через короткое время они все моментально испаряются и вы еще остаетесь должны 2.5 млн брокеру? Так вот таких клиентов и Коровина были несколько десятков.
Мне лично вообще неинтересно какие там пропорции были, получились, главнее то что они во первых не долбоёбы, осознавали свои риски и то что его позиции не убиваемые РЫНОЧНО! Только злонамеренное вмешательство способно их разрушить, опционы позволяют такое!!!
Представь, у тебя такая поза, которая генерит в кризис, а не льёт, обкатанная на ещё более мощных колебаниях и не общая типа линейной конструкция просто все счета объединяющая замкнутая, а сбалансировано-рассредоточенная по широкому спектру в пространстве нескольких брокеров машина + есть тех.помощники и договор с рисковиками, что они прекрасно понимая рыночную неуязвимость(невозможность принести ущерб брокеру в остроте кризиса), не полезут резать. Представил? Отработаешь, понимая что твои клиенты подготовленные, разумные люди (свои риски выдержат и не пикнут)? А для чего ещё ты на рынке?
Несостоятельные нападки на него — это просто шум, не ведись. Перечитай все события, если хочешь разобраться, если параллельно, то к чему эта грязь словесная?
открытый безидейщик, хватит болтать чушь! Я знаю лично одного его клиента, который получил долг 2.5 млн брокеру, вместо прибыли.
У меня есть все брокерские отчеты за 2018 год этого клиента, есть все сделки Коровина. Там ни о каком контроле риска при продаже краев на все плечи не может быть и речи. Прими как факт.
Дискуссию прекращаю, т.к. обсуждать тут нечего.
Занеси сюда этот отчёт, не прячь его за пазухой, расшифруй в соотношении со всеми позами на сотни миллионов, подумай и может извинись что-ли. Больше нечего посоветовать человеку который не понимает, простейшего — управляющий таким объёмом, не может перелить внутри своих счетов, после закрытия позиций?
Если по твоему проданные края невозможно покрыть, то да обсуждать сложно, извини я думал ты в курсе.
что есть три правила прибыльной торговли...
робот это программное воплощение этих правил...
поэтому нет разницы между ручной торговлей и алго...
ты когда торговать пытаешься — тренируешься на истории… и тут тоже самое… только при этом рисуется красивая картинка
WFT убивает мечту о богатстве… поэтому, частные трейдеры его боятся… а некоторые — ненавидят))
Знаю только где в крипте есть места где соотношение спроса/предложения будет изменятся. Места скопления стоп-лоссов. Есть даже сервисы, которые умудряются это просчитать.
Не торгуйте алгоритмом, который не прошел WFT.
Если за ближайшие 5 лет вы не найдете ни одного такого алгоритма, то потеряете время, но сохраните деньги. В противном случае, потеряете и время и деньги. Много денег.
Ответ зависит от таймфрейма и глубины теста… например, быстрый алгоритм можно прогнать на нескольких десятках или сртнях итераций за период в 5 месяцев
в каждой из этих ТС надо:
на основе результатов тестов выделить причину, позволяющую им плюсовать. Не ту, что казалась при создании, а какая нарисовалась после тестов;
найти области по основному параметру, где плюсуется. Пусть и в 2-3 раза меньше, чем на соседнем периоде, но плюсуется. Назвать причину этому;
найти главный фильтр для результатов предыдущего пункта. Который уберёт сделок-минусов больше, чем сделок-плюсов. Может и не найтись для конкретной ТС.
И еще. Увы, но пока я НЕ научился из множества определять людей, которые действительно зарабатывают с трейдинга. А определить «личностей» которые занимаются инфо-циганством намного проще.
p.s. Ваш блог я читаю!