3way_banana_split
3way_banana_split личный блог
25 августа 2022, 17:12

USD-RUB: годовая статистика

Всем привет!

Решил заморочится о том как двигался доллар-рубль за последний год после разговоров на СЛ о «налоговых периодах» и прочей уете.
Скачал данные за год, почистил и привел в графическую интерпретацию:
USD-RUB: годовая статистика
Оригинал в хорошем разрешении здесь: i.ibb.co/g64bZCs/USD-RUB.jpg

Что же мы видим?

Что 1-дневное стандартное отклонение (1SD) находится в пределах 4%. Это значит, что 68% времени цена будет болтаться в этом коридоре.
Волатильность, кстати, увеличилась кратно — ровно год назад 1SD=0,7%

Но идем дальше: на гистограмме видно, что в распределении присутствует куртозис с небольшим смещением в право, т.е. колокол вытянут вверх и немного смещен вправо (т.е. рост статистически неизбежен :-).

Однако, основная дневная движуха происходит в интервалах от -2,5% до 0 (108 случаев) и от 0 до +2,5% (90 случаев). Т.е. 76% времени рынок уныло болтался в боковике от -2,5% до +2,5%. Поэтому я их так люблю.

Всем удачных торгов!

ЗЫ. Можно, конечно, заморочится еще дальше и посчитать «хвосты» на случай «черного лебедя» (VaR & CvaR), но не думаю, что это будет сильно интересно.

5 Комментариев
  • Sergey Dementyev
    25 августа 2022, 21:59
    Спасибо за статистику.

    Но почему данные для анализа только за один год не ясно. Чем это продиктовано.
  • Sergey Dementyev
    25 августа 2022, 22:02
    Ну общий вывод такой. Даже не вдаваясь в подробности. У просто такое же примерно делал. Чем более экзотическая валюта тем в целом выше atr.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн