23 августа 2022, 21:54

Нужно ли логарифмировать данные перед бэктестом?

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

логарифм торговые роботы трейдинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

31 Комментарий

E L
23 августа 2022, 21:59
Считать pnl по логарифмированным ценам или log-returns нельзя.
Считать торговые сигналы можно.
+2
ves2010
23 августа 2022, 22:03
логарифмируют приращения цен...
имхо это нормализация… т.е распределение становится более нормальным

еще это действует как фильтр

т.е если ты делаешь рейнджевые индикаторы типа параболика, боллинджера, регрессий, конверта то может быть улучшение

еще разные бумаги можно упихать в один график…
+2
Тимофей Мартынов
23 августа 2022, 22:15
Помнится А.Г. говорил, что работает именно с логарифмами приращения цен
+2
criminal
23 августа 2022, 22:32
Нет, логарифмировать не надо. Работа идет с исходной ценой.

Это если производится исследование приращений цен (а точнее, их отношений), то иногда это делают. Т.е. берут логарифм от отношения Close[n]/Close[n-1]. Но это делается для академических исследований, а не для бэктестов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности

Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы переоценивают риск нового энергетического шока после...

Tickmill

28.04.2026

Алготрейдинг. База. Лекция 6. Наивный подход в оптимизации алгоритмов

Друзья, всех приветствую! Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и...

OsEngine

28.04.2026

Атомная энергия и контейнерные перевозки: облигации от эмитентов с высоким рейтингом

Сегодня рассмотрим параметры размещений на первичном рынке облигаций от эмитентов с высоким кредитным рейтингом: выпуск с фиксированным купоном от АО «Атомэнергопром» и двойное размещение...