23 августа 2022, 21:54

Нужно ли логарифмировать данные перед бэктестом?

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

логарифм торговые роботы трейдинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

31 Комментарий

E L
23 августа 2022, 21:59
Считать pnl по логарифмированным ценам или log-returns нельзя.
Считать торговые сигналы можно.
+2
ves2010
23 августа 2022, 22:03
логарифмируют приращения цен...
имхо это нормализация… т.е распределение становится более нормальным

еще это действует как фильтр

т.е если ты делаешь рейнджевые индикаторы типа параболика, боллинджера, регрессий, конверта то может быть улучшение

еще разные бумаги можно упихать в один график…
+2
Тимофей Мартынов
23 августа 2022, 22:15
Помнится А.Г. говорил, что работает именно с логарифмами приращения цен
+2
criminal
23 августа 2022, 22:32
Нет, логарифмировать не надо. Работа идет с исходной ценой.

Это если производится исследование приращений цен (а точнее, их отношений), то иногда это делают. Т.е. берут логарифм от отношения Close[n]/Close[n-1]. Но это делается для академических исследований, а не для бэктестов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...

Mozgovik

09.06.2026

Золото в минусе с начала года

Это не столько про прогноз. У меня нет твердого суждения на предсказуемую перспективу, чего от золота ждать. Это про очередную фиксацию обычной для любого рынка логической...

Иволга Капитал

06:48

📊 Почему масштабирование сети — это инвестиция в будущую прибыль

Для экосистемного бизнеса офлайн-инфраструктура является стратегическим активом, который напрямую влияет на будущий масштаб компании. 📈 Сегодня сеть Группы «МГКЛ» насчитывает уже более 200...