Торговая система на одной МА

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

Переменные:

1. Период МА
2. Наклон МА
3. Расстояние цены от МА (ширина канала)
4. Симметричный стоп/лосс (в вариантах со стоп/лосс)

Утреннюю свечу не торгуем. Позу на ночь закрываем.

Не смотря на большое количество вариантов и переменных, алгоритм тестируется весьма шустро. Тесты алгоритма на различных инструментах и различных таймфреймах с учетом реальных потерь на комиссии и проскальзывания показали:

На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. Местами — жирная и красивая. Аж дух захватывает. Но, к сожалению, тесты методом WFT такая система не проходит. Поэтому, я не могу использовать такую систему в реале. Поэтому, с удовольствием рассказываю о ней))

P.S.
Для особо пытливых комрадов докладываю:

Я так же жестко тестил систему, реагирующую на пробой канала МА (и самой МА) снизу вверх или сверху вниз. С рыбой там еще хуже.

Берегите свои депозиты))

скользящая средняя торговые алгоритмы технические индикаторы Тестирование стратегий Форвардный анализ ужасы суровая реальность трейдинг

stobks

GOLD

Москва

1109

99 436

с 8 мая 2020

29 Комментариев

Удалённый аккаунт
22 августа 2022, 19:49
А был в итоге пост «Руководство покупателя робота» или так и остался в проекте?
И глупй вопрос — что такео МА?
+1
- GOLD
  22 августа 2022, 20:02
  ₽100, МА — вот что)
  
  до руководства руки не дошли… оно тут никому не надо… ибо люди тут, в основном, верующие))
  +1
  - Удалённый аккаунт
    22 августа 2022, 20:32
    $100, понятно, псасибо.
    Начиная с каких объемов работает?
    Коротки период — это какой? В крипте движение примерно 15 минут
    +1
    - GOLD
      22 августа 2022, 20:51
      ₽100, не понял вопрос про объем)
      
      в тестах длина периода измеряется количеством обрабатываемых событий (например, баров)… если количество событий достаточно велико (например, несколько сотен тысяч или миллионов), то это длинный период… если количество событий — тысячи или десятки тысяч, то это короткий период... как-то так))
      
      например, сейчас я гоняю тесты, обрабатывающие 800 000 событий… это несколько утомительно… но речь идет о моих деньгах… поэтому, все жестко и беспощадно))
      0
      - Удалённый аккаунт
        22 августа 2022, 21:26
        $100, дневной объем торгов по инструменту. На неликвиде вряд ли же работает.
        
        На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть.
        Это какие короткие?
        0
        GOLD
        22 августа 2022, 22:01
        ₽100, сложите, например, 5 000 минутных свечей… или 5 000 часовых свечей… это будут короткие периоды, на которых алгоритм может показать чудовищную доходность… но этот результат может вдохновить только совсем неопытного алгаша)
        0
- NikolasM
  22 августа 2022, 22:08
  ₽100, 2022 год смартлаб изобрел болинджер бэнд, лол
  +1
  - GOLD
    23 августа 2022, 00:36
    NikolasM, накуя изобретать какой-то болинджер, если есть канал МА?
    
    и еще… накуя мерцать гранями теханала у меня в комментах?))
    0
    - NikolasM
      23 августа 2022, 16:33
      $100, это одно и тоже, но смартлабу же нужно изобрести костыль ))
      0
Vladimir N.
22 августа 2022, 20:02
Есть и еще варианты))))
+1
- GOLD
  22 августа 2022, 20:47
  Vladimir N., о да… когда начинаешь тестить алгоритмы, то понимаешь, что это бесконечная хрень))
  +1
  - Vladimir N.
    22 августа 2022, 21:52
    $100, Ага, но я не алгоритмизирую торговлю. Все руками.
    0
    - GOLD
      22 августа 2022, 22:03
      Vladimir N., понимаю)… но я запретил себе ручной привод в трейдинге))
      0
3Qu
22 августа 2022, 20:46
На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. Местами — жирная и красивая. Аж дух захватывает.
Точно. Хотя, на длинных и не пробовал.
+1
- GOLD
  22 августа 2022, 20:48
  3Qu, не тратьте время, дружище… наверняка у вас найдутся более интересные дела)
  0
Elmarit
22 августа 2022, 21:00
МА хорошо объясняет рынок в прошлом. В насоящий момент вы даже не можете сказать какое значение будет иметь сегодняшний МА в будущем. Допустим сегодня МА имеет рассчитанное значение, вы вошли в позу, а завтра рынок обвалился или взлетел, и вы в пролёте, но МА на дату вашего входа будет пересчитано с учётом изменения цены в следующий период. И ваша схема МА покажет, что входить в позу нельзя было. Так что МА всегда будет право, а вы в пролёте.
Про полезность МА — старая песня, абсолютно бесполезная в торговле.
+2
- GOLD
  22 августа 2022, 21:09
  Elmarit, не спешите))
  
  МА на графике снижает чувство неопределенности у новичков… она успокаивает и дает людям уверенность в своих торговых решениях… а спокойная и уверенная торговля заметно продляет жизнь депозита… это — медицинский факт
  
  поэтому, нельзя сказать, что МА (равно как любой другой теханальный индюк) — абсолютно зло… в ней есть психическая польза))
  0
  - Elmarit
    22 августа 2022, 21:34
    $100, Я и не писал, что МА — зло. Но операться только на МА — бесполезно. Можно просто монетку подкидывать, результат, возможно, будет даже лучше.
    0
    - 3Qu
      22 августа 2022, 21:55
      Elmarit,
      Про полезность МА — старая песня, абсолютно бесполезная в торговле.
      Ой, не скажите. Частично вы конечно правы, но не стоит это возводить в абсолют.
      +1
NOT A HAMSTER
22 августа 2022, 21:25
На одним Мувинге торгуют в основном… Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть? Дилетанты что ли. А если еще и учесть, что там надо правильный период выставлять, именно правильный, то этот мувинг, если он один, да еще и не правильный, означает- «привет депозиту».

Палю периоды.

Мувинги надо выставлять два, с коротким периодом 21 и длинным периодом 190, а вот какие при этом еще и значения выставлять -это уже каждый сам себе пускай шишки набивает, пока методом тыка не придет к правильному.
Ведь если многие будут знать как, что и где, так это получится против меня будет выступать контр-агентом «наблатыканый чувачело». А нах… мне это надо? Где-то была шутка и сарказм.
0
- Vladimir N.
  22 августа 2022, 21:53
  NOT A HAMSTER, Пофиг какие параметры. На любых работает ТС
  0
  - NOT A HAMSTER
    22 августа 2022, 21:56
    Vladimir N., Да, на всех. Но почему-то одни думают что уже надо входить и их выбивает по стопам, а кто-то вошел и почти сразу поехал.
    0
    - Vladimir N.
      22 августа 2022, 22:00
      NOT A HAMSTER, зависит от стратегии и опыта
      0
      - NOT A HAMSTER
        22 августа 2022, 22:04
        Vladimir N., Вот здесь согласен, стратегия должна быть и опыт. Ведь если просто «от балды», то рынок может просто пару раз одурачить случайностью, а потом смыть.
        +1
        Vladimir N.
        22 августа 2022, 22:07
        NOT A HAMSTER, такая стихия, что только с годами все это вырабатывается. Не все так просто.
        +1
- GOLD
  23 августа 2022, 00:53
  NOT A HAMSTER, тесты показывают, что на длинных периодах добавление МАшек не улучшает эквити..
  
  Я уже писал, но еще раз повторю свой вывод из тестов разнообразных систем на длинных периодах (сотни тысяч и миллионы событий):
  
  Чем меньше истории в системе — тем лучше. А идеальная система вообще не использует историю цены))
  0
Удалённый аккаунт
22 августа 2022, 21:32
Мувинги надо выставлять два, с коротким периодом 21 и длинным периодом 190,
И будет работать и на тесле, и на биткоине, и на сишке?
0
- NOT A HAMSTER
  22 августа 2022, 21:59
  ₽100, Да, но там еще есть-Метод МА: и Применить к: В этом и заключается весь прикол. У одной «машки» они одни, у другой другие.
  0
Beach Bunny
23 августа 2022, 12:04
На длинных периодах это тоже работает и WFT проходит и не только у меня.
Готовую систему можно перенести с Si на фюьчерс Юаня без изменений и тоже работает в плюс.
Почему? Ну видимо потому что тупой подход плохо работает, а правильная оптимизация с постобработкой результатов и подготовкой настроек для системы хорошо работает. (деталей всего этого и каких либо комментариев НЕ будет)
Проблема только одна, в боковике как было недавно система потихоньку сливает, конечно потом когда пойдут хорошие движения она все вернет и заработает, но иногда ждать нужно долго, что не очень приятно.
Выход из этого тоже есть, но система получается еще сложнее.
0