Торговая система на одной МА

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

Переменные:

1. Период МА
2. Наклон МА
3. Расстояние цены от МА (ширина канала)
4. Симметричный стоп/лосс (в вариантах со стоп/лосс)

Утреннюю свечу не торгуем. Позу на ночь закрываем.

Не смотря на большое количество вариантов и переменных, алгоритм тестируется весьма шустро. Тесты алгоритма на различных инструментах и различных таймфреймах с учетом реальных потерь на комиссии и проскальзывания показали:

На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. Местами — жирная и красивая. Аж дух захватывает. Но, к сожалению, тесты методом WFT такая система не проходит. Поэтому, я не могу использовать такую систему в реале. Поэтому, с удовольствием рассказываю о ней))

P.S.
Для особо пытливых комрадов докладываю:

Я так же жестко тестил систему, реагирующую на пробой канала МА (и самой МА) снизу вверх или сверху вниз. С рыбой там еще хуже.

Берегите свои депозиты))