Вопрос по опционам

Максимально возможные убытки 1000$ то есть 100% вложенного капитала. Эта покупка опциона «без денег». Если цена на фьючерс будет 1000 то вы просто закроете свою позицию по той цене, которая будет существовать на тот момент на рынке. Цена на опционы грубо говоря будет зависеть от цены фьючерса, то есть в вашем примере 1000 ( 1300 — 1000 = 300), и плюс времени, оставшегося до экспирации фьючерсного опциона на момент закрытия позиции. А время будет стоит, исходя из обычных факторов, определяющих премию опциона — волатильности индекса S&P и базовой процентной ставки. Вам придется заплатить комиссионные за открытие и закрытие позиции. При этом длинная позиция на фьючерсный опцион на американском рынке открывается за наличные но с маржинального счета и, следовательно, никакие дополнительные маржинальные издержки вам не грозят. Открытие 1000$ + комиссия, закрытие по текущей цене + комиссия. Разница между ценой покупки и продажи будет вашей прибылью — все обычно). Это описание общего сценария, если бы вы торговали через американского брокера. Про SaxoBank ничего не могу сказать, потому что я не знаю их требований и условий.

чтобы оценить сколько будет стоить опцион в случае положительного для вас сценария, можно просто сравнить сколько стоят опционы около денег сейчас (центральные)
например, прямо щас 1300-е путы декабрьские стоят 8-9 долл., а 1430-е, т.е. те, что в самом центре — 35-36, значит, если предполагаемое вами падение произойдет достаточно быстро вы получите учетверение вложенных денег, если нет — смотря как выйдете из рынка, ведь можно выйти и раньше, отдав купленные опционы скажем за полцены
в случае падения, кстати, у вас может появиться бонусная прибыль от роста волатильности (IV), причем немаленькая, так как при падении она почти всегда растет

неправильно линейно
опционы — нелинейные инструменты
и в вашем случае не имеет смысла так тупо считать
потому как во-первых, необязательно ждать экспирации, даже вредно это, так как временная стоимость истечет вам в минус, значит вы реализуете его по внутренней цене, плюс временная, которая будет зависеть от волатильности опциона, та что называется IV. Последняя при падении рынков обычно растет, иногда очень сильно, а значит вы получите дополнительную прибыль, если все пойдет по вашему сценарию. Во-вторых, в случае, если все пойдет не по вашему сценарию, и падать рынок не будет, то вы можете выйти из покупки опциона тогда, как только это поймете, и значит у вас опять будет шанс продать опцион в рынок по тем, ценам которые тогда будут, скажем за полцены от той, что вы купили. И тогда итоговый трейд уже не будет столь категоричным — купили за 1000$ и либо все потеряли, либо при рынке ниже страйка получили прибыль равной разнице цены рынка и страйка — все будет несколько лучше и управляемо :-)