Текущий календарный спрэд.

Все началось 6го числа и это уже была игра на расширение спреда. Сейчас всем тем кто хотел бы перенести шорт в следующий контракт нужно откупиться в текущем и зашортить в следующем. Для тех кто опоздал стоимость операции примерно 2000 пунктов.

фьючерс на индекс РТС экспирация

Евгений

Москва

130

с 28 сентября 2010

6 Комментариев

Anatoliy M.
11 июня 2011, 15:57
Как на этом можно заработать? )
0
- Евгений
  11 июня 2011, 16:10
  lucky742, 6го купить расширение, 10го продать)
  0
Anatoliy M.
11 июня 2011, 16:27
А подробней. У нас есть 2 фьючерса 6.11 и 9.11

1-2 июня не было спрэда, к 10 числу спрэд составил 2000 пунктов.

Кому надо переложиться (пример в лонг) продают 6.11 и покупают 9.11. Цена операции — 2000 пунктов 10 июня.

Получается надо было купить 9.11 01-02 июня и продать его 10 июня. Но тут навереное надо арбитраж строить?
0
- Евгений
  11 июня 2011, 17:42
  lucky742, да, сделки нужно совершать парные. Например если мы считаем, что к экспирации 9.11 будет в бэквордации к 6.11 то при значениях спрэда близких к нулевым надо продавать 9.11 и покупать 6.11, а потом совершать обратную операцию. Да только вот засада будет если будет контанго)
  Это и есть арбитраж. Зарабатывать на этом много как можно, но такого рода обзор не является целью поста)
  0
Anatoliy M.
11 июня 2011, 19:30
я к тому спросил, что на экспирациях стабильно зарабатывают арбитражеры, правда 1 раз в 3 месяца. Еще нужна программа специальная, так как руками не получиться сделать нормально.

Вообще интересное наблюдение.
0
- Евгений
  11 июня 2011, 20:45
  lucky742, да, согласен.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

06:58

🇷🇺 Новая глава в истории форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В этом году становимся ещё ближе к частным инвесторам — движущей силе российского фондового рынка 🚀 Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» впервые прошёл в...

ВТБ Мои Инвестиции

21.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...