10 августа 2022, 08:31
SPY vs SPYF
В этом году стало понятно, что в переносе виртуальной торговли SPY на SPYF что-то не так или всё не так.
Идея была банальна — выкупать 5-дневные падение и фиксировать профит на отскоках вверх.
Бэктест там хороший, к изменению параметров устойчивый, система была собрана в конце 2018, потом я её виртуально торговал,
она без изменений хорошо прошла 2020 год и тд.
Теперь посмотрим, что происходит на русском спае.
Возьмём отклонение в полпроцента на SPY:
И сравним с эквити на SPYF за тот же период:
Получаем примерно то же самое. Общая доходность за годовой отрезок, просадки.
Но с полпроцентным отклонением больше всего сделок, маленький средний трейд и слишком быстро выкупаются падения,
поэтому интереснее посмотреть на бОльшие движения.
Процентное отклонение на SPY:
Это уже лучше. Просадки меньше, общий финрез симпатичнее.
Но что мы видим на SPYF в этом случае:
Какая-то неприятная фигня.
Идём дальше. Полтора процента на SPY:
Полтора процента на SPYF:
Ну и два процента на SPY:
Двухпроцентное отклонение на SPYF:
В SPYF появилась своя динамика в этом году.
Когда она закончится? Трудно оценить. Закончится ли? А может уже закончилась?
Продолжаем наблюдение:)
Идея была банальна — выкупать 5-дневные падение и фиксировать профит на отскоках вверх.
Бэктест там хороший, к изменению параметров устойчивый, система была собрана в конце 2018, потом я её виртуально торговал,
она без изменений хорошо прошла 2020 год и тд.
Теперь посмотрим, что происходит на русском спае.
Возьмём отклонение в полпроцента на SPY:
И сравним с эквити на SPYF за тот же период:
Получаем примерно то же самое. Общая доходность за годовой отрезок, просадки.
Но с полпроцентным отклонением больше всего сделок, маленький средний трейд и слишком быстро выкупаются падения,
поэтому интереснее посмотреть на бОльшие движения.
Процентное отклонение на SPY:
Это уже лучше. Просадки меньше, общий финрез симпатичнее.
Но что мы видим на SPYF в этом случае:
Какая-то неприятная фигня.
Идём дальше. Полтора процента на SPY:
Полтора процента на SPYF:
Ну и два процента на SPY:
Двухпроцентное отклонение на SPYF:
В SPYF появилась своя динамика в этом году.
Когда она закончится? Трудно оценить. Закончится ли? А может уже закончилась?
Продолжаем наблюдение:)
Читайте на SMART-LAB:
Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года
Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...
16.01.2026
Обновили программу челленджа!
Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...
16.01.2026
Новые размещения облигаций с доходностью до 23,14% годовых
В этом обзоре разберем параметры первых размещений на первичном рынке облигаций в 2026 году. Первичный рынок облигаций показал свою эффективность в прошлом году, позволяя участникам торгов...
16.01.2026
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
15.01.2026
Dron dronov, ну что вы сударь право, полно вам-с))))не стоит быть похожими на нас))) каждый человек индивидуален)), а на счёт мечтаний, где то слышали мы, что мечтать полезно и даже нужно, мечты дв...
Ольга Цыганова,
Тяжело назвать «заботой» погашение после рабочего дня)
Марэк, с объемом в 3 ярла за день?
DNN, в копилку еще добавить тот фактор что компания легко может в 2 раза урезать уровень дивидендов, платят 80% от ЧП, а по политике 40%
Ramil Zamilov, всё мы денег ждали, а по итогу 28 лямов запасы, а астольное в крипту, на проценты чтобы потом больше сумма была к делёжке
LNGLNGLNG, да ощущения нормальные, кто продал по 8000. Меня в этой бумаге нет, если что.
Руслан Шингирей, Согласен. Если нет помощи замерзающим то казнить всех причастных. Но не слышно же о массовых разморозках
И еще. Кучно пошло, причем без пристального внимания
lenta.ru/news/2026/01/16/moskvichi-pozhalovalis-na-tarakanov-i-ptichiy-pomet-v-magnite/
Какие дивиденды заплатит Норникель? Цены на палладий и платину — резко выросли. Многие банки советуют покупать Норникель. Стоит ли это делать? Какие компания заплатит дивиденды? Рассказываю в статье. ...
Безумный биткоин На всех альткоинах вымпелы.
По 200-300раз.
Биткоин в марте закроет свечу и на 3 500 000 юэсдэтэ.
И за 3 мес снова упадет на 300тыс и дальше в канале поднимается и сделает 250мл...
А как Вы решаете проблему двойного импульса в SPYF? Один — движение базового актива, а другой — курс доллара к рублю? Они ведь могут компенсировать друг друга, и в рублях будет ноль, а то и удвоенный минус.