10 августа 2022, 00:17

Тейк больше стопа - это лучше?

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой).

стоп лосс торговля трейдинг

Чувак Хачинбек

Симферополь

839

с 8 января 2018

8 Комментариев

NOT A HAMSTER
10 августа 2022, 00:36
Важен не размер стопа и тейка, а то где и как они выставляются.
Можно выставлять стоп 1% и тейк 5% и все время сливать. А можно выставлять стоп 3% и тейк 30% и быть в профите. А еще можно вообще ничего не выставлять и стать невидимкой для мм, где потенциал гораздо шире, если знать что делать.
+3
Московский Лоссбой
10 августа 2022, 03:46
В 2008-м я назвал это «взятием прибыли в широком канале волатильности»
+1
Московский Лоссбой
10 августа 2022, 03:47
И, таки да, многие мои системы построенны с тейком значительно меньше стопа.
0
Московский Лоссбой
10 августа 2022, 03:57
Чуть тему разовью. Я торгую срочку. Как там сказал Ванятка Чурилов-то? Колебание линии доходности вокрыг нуля?

Точно! Так нахера же выходить в той части этой самой линии, где ниже, и официально оформлят себе лося? Не лучше ли просто фиксить плюся?
+2
svgr
10 августа 2022, 08:29
Идею расчётов надо скорректировать, чтобы она стала похожей на реальность. А именно учесть постоянную долю комиссии на каждой сделке.
Вот здесь
потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера)
неявно полагается, что тейк и стоп равны. А они относятся, например, как 0,995. За 20 сделок это даст порядка 0,9, т. е. минус 10%.
У более далёких тейков сделок меньше (экспоненциально), и комиссия меньше. Считать всё надо с учётом этого.
0
- Леха Майтрейд
  10 августа 2022, 20:08
  svgr, У более далёких тейков и близких стопов заявки чаще срабатывают по стопу, а значит + проскальзывание, по сравнению с лимитными тейками.
  Если брать далёкие стопы и близкие тейки, то заявки чаще будут исполняться лимитными ордерами без проскальзывания.
  0
Tуземец
10 августа 2022, 09:14
нельзя рассматривать численные показатели без их привязки к конкретной протестированной системе.иначе на выходе получится сферический конь.
+1