xTestero
xTestero личный блог
18 октября 2012, 18:10

ЛЧИ первое место по деньгам - арбитражер?

на первом месте по доходу в рублях идет robot_OakStreet (~5млн, 27% при стартовой сумме ~18.8 млн). Мельком глянул сделки — неужели большая часть арбитраж спот-фьюч?
40 Комментариев
  • aimed_fire
    18 октября 2012, 18:13
    yes.
  • avasilevskiy
    18 октября 2012, 18:23
    а как это фактически реализовано интересно?=)
  • megatrade
    18 октября 2012, 18:28
    большая часть там контракт Си в шорт
  • Sergey F
    18 октября 2012, 18:30
    там ещё SiZ2 есть — это оч важно…
  • Zorkiy
    18 октября 2012, 18:50
    не Феникс это случаем?
    • McRabbit
      18 октября 2012, 18:51
      Zorkiy, говорили, он под своим ником выступает, но что то верится с трудом
      • Анатолий ПравИло
        18 октября 2012, 20:11
        McRabbit, не выступает он и не собирается вроде палить граали
  • Евгений
    18 октября 2012, 19:24
    А что тут удивительного?
      • Евгений
        18 октября 2012, 20:59
        xTestero, ну совсем-совсем классический наверное да, это когда спот-фьюч, у не самых быстрых участников даже наверное комисс уводит стратегию в убыток.
        Но в целом арбитраж может приносить трехзначные доходности в год.
        Все утверждения в трейдинге надо проверять)
        • OakStreet
          18 октября 2012, 21:20
          Евгений (evus), трехзначные? На нашем рынке вряд ли. Он уже хорошо освоен.
          А вот 30-50% годовых реальность.
          • Евгений
            19 октября 2012, 00:23
            OakStreet, ну вот например, если кривая доходности с просадками до 10-15% не вызывает эстетического отвращения и обе ноги на фьючах, то вполне себе и трехзначную доходность можно увидеть.
            • OakStreet
              19 октября 2012, 00:29
              Евгений (evus), это уже не арбитраж. Максимум — парный трейдинг. Как бы его не пытались приблизить к настоящему арбитражу прилагательными типа «статистический».
              Это, конечно, тоже интересные методы торговли, но сравнивать их не совсем корректно.
      • OakStreet
        18 октября 2012, 21:26
        xTestero, Не совсем. С банками мы конкурируем достаточно успешно =)
        Но и больше 50% годовых выжать крайне сложно. Реально — 35.
        Зато вообще без просадок и головной боли куда пойдет рынок. Нам такая торговля больше нравится =)
          • OakStreet
            18 октября 2012, 21:48
            xTestero, чуть поменьше 200 000 в месяц, если не считать людей, которые за роботом следят и настраивают и других людей, которые его постоянно дописывают и допиливают. Если людей считать, то сильно больше.
            • pXhXXst
              19 октября 2012, 10:00
              OakStreet, а сколько у вас людей, которые пишут и допиливают, если не секрет?
              • OakStreet
                19 октября 2012, 11:01
                pXhXXst, максимум, что готов сказать, что всего нас пять человек.
  • fenix-fx
    18 октября 2012, 20:09
    Нет и не было меня в конкурсе. Oakstreet мой любимый участник. уже сто раз объяснили, что данная прибыль это случайный перекос по одной из ног спреда селт/si. Фактически, на сэлте есть убыток за тот же период, который вы не видите. Это не отменят факта безупречной торговли Oak.
      • fenix-fx
        18 октября 2012, 20:30
        xTestero, да
    • OakStreet
      18 октября 2012, 21:19
      fenix-fx, Спасибо на добром слове =))
  • OakStreet
    18 октября 2012, 21:24
    Уже писали и нас смарте и на форуме РТС как и откуда получились такие цифры.
    Позволю себе не повторяться, а дать ссылку на пост, где достаточно подробно все описал:
    forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?p=137858#137858

    Ну и добавлю, что валютную ногу нам все-таки сегодня включили. Но в виде отдельного логина. Так что теперь в конкурсе два robot_OakStreet. Кому не лень — можно сравнивать сделки и убедиться в том, что они действительно арбитражные.
    • fenix-fx
      18 октября 2012, 21:48
      OakStreet, молодцы в любом случае! Надо было кстати никому ничего не объяснять, народ бы ломанулся за легкими деньгами в арбитраж фьюч/спот, создав на какое то время хорошие возможности).
      • OakStreet
        18 октября 2012, 21:57
        fenix-fx, ну вообще была, конечно, мысль поморочить людям головы.

        Но в другой стороны — с той же вероятностью, которой мы сейчас в статистике видим +5 млн, мы можем увидеть и -10. Так что смысла особого нет, только карму и свою репутацию на рынке портить.

        А так, глядишь, многие задумаются еще и о том, какой бардак на нашей бирже твориться. Согласись будет весело, если звезды сойдутся и бирже придется вручать нам какой-нибудь приз. Подобные вещи сумеют дискредитировать конкурс гораздо сильнее, чем купленные в рекламных целях HFT hj,jns/
        • OakStreet
          18 октября 2012, 21:58
          OakStreet, что-то у меня под вечер одни опечатки… =(
            • OakStreet
              18 октября 2012, 22:40
              xTestero, Даже и не знаю что ответить. На наш взгляд конкурс организован… эммм… ну, скажем, спустя рукава. И наше лидерство в абсолютном зачете тому яркое подтверждение.

              Кого в конкурсе определяют? «Лучшего частного инвестора»? Но раз заявили, так подумайте хоть немного о том, чтобы это определение было хоть немного объективным. А сейчас на первом месте по абсолютной доходности мы с нарисованными цифрами, а один из лидеров по относительному доходу — это купленный робот пиарящий далеко не частного инвестора.
              Это ли не бардак и не нарушение декларируемых целей конкурса? Да я знаю, что по правилам конкурса все ок. Но, мне кажется, это говорит только о том, что правила плохие.

              И заметьте, мы изначально хотели честно участвовать и то — не смогли. А по-хорошему, биржа в рамках конкурса должна пытаться вычислять тех же арбитражеров и (если вторая нога в конкурсе не участвует) их исключать.

              Ну да ладно, чёрт с ними, с арбитражерами. В конце концов с очень высокой долей вероятности мы до конца конкурса уйдем в минус.

              Но то, что биржа не знает стартовых позиций участников на споте — это, на мой взгляд, за гранью! Да, я уже знаю про технические причины, можно не напоминать. Понятно и то, что ММВБшную часть прикручивали к ЛЧИ наспех и что нужно было делать объединенный конкурс. Но если не можете сделать хорошо — зачем вообще делать?

              эх… прямо на пост целый написал.
              • fenix-fx
                18 октября 2012, 23:45
                OakStreet, биржа не знает стартовых позиций не потому что плохо прикрутили, а потому что так устроено все, что ММВБ не ведет позицию клиента и не вела никогда, в отличии от ФОРТС. Но вы мне разрушили мозг). Вы же торгуете спот. Через смартком что ли?) Вы не можете не понимать этого, торгуя через fix или micex bridge напрямую. Именно поэтому открываются спецсчета, нет маржиналки и т.д.
                • OakStreet
                  19 октября 2012, 00:03
                  fenix-fx, Конечно мы в курсе про то, что биржа видит только брокера целиком.
                  Но ведь не значит, что это повод махнуть рукой и не думать об этом.
                  Можно попытаться запрашивать эти цифры от брокеров в автоматическом режиме, а не верить на слово при регистрации.
                  Можно так выстроить отношения с брокерами, чтобы менеджеры по 3 раза все перепроверили перед тем, как забивать участников.
                  А когда на форуме биржи обсуждается неправильный баланс конкретного участника, то представителям биржи можно не отвечать «напишите нам на почту мы пересчитаем», а брать и оперативно исправлять.
                  Можно в конце концов взять и начать вести счета физиков.
                  Много чего можно делать. А вот так наплевательски относиться ИМХО нельзя.

                  ЗЫЖ Смартком мы, кстати, тоже используем — именно для цели сверки мозгов робота и брокера =)
                  • OakStreet
                    19 октября 2012, 00:20
                    OakStreet, даже обобщу немного.
                    Главное чем биржа должна отличается от торговли в подворотние (или от, скажем, форекс-кухни) это её авторитет. Идя на биржу мы все же рассчитываем на то что биржа а) компетентна б) честна и точна до последней мелочи.

                    И вот в своем основном ежегодном рекламном мероприятии биржа демонстрирует, что не в состоянии решить не самую в общем-то сложную задачу по получению точных данных от брокера. Да и с педантичностью выполнения правил тоже как-то не очень.
                  • NA
                    19 октября 2012, 10:05
                    OakStreet, на форуме любой дурак может написать. Зарегиться кто нибудь под вашим ником и скажет пересчитайте меня с такими то бумагами.
                    • OakStreet
                      19 октября 2012, 10:37
                      powerk, Так об этом же и речь!
                      Даже если технически по другому никак, то организационно надо проблему по другому решать. Не «напишите сколько надо поставить», а по-быстрому уточняя у брокера.
        • fenix-fx
          18 октября 2012, 23:36
          OakStreet, плохой пример, потому что приза вы заслуживаете).
  • CSS
    18 октября 2012, 22:12
    OakStreet, ну вот 2 года занимаюсь классическим арбитражем, а 35% не видел. 18% макс., поделитесь немного в чем секрет?
  • CSS
    18 октября 2012, 22:23
    и то с плечами на споте (плата за которые уменьшат % доходности), или это рекламный ход ЛЧИ, говорить про такие доходности в классическом арбитраже — спот-фьючерс?
    • OakStreet
      18 октября 2012, 22:44
      CSS, Мы в этом году даже чуть большую доходность имеем, чем 35%
      Разве что в феврале-марте все тухло было. Зато потом май и июль порадовали.
      Секретом, конечно, не поделимся.
      • LordNikon
        20 октября 2012, 18:02
        OakStreet, Не разбираюсь с валютной секцией, можете подсказать про перенос позиций.
        Если совершаете сделки с долларом с расчётами завтра, и позиция переносится, то надо каждый день переносить через своп?
        Или можно не переносить, но тогда не будет плеча и нужна вся сумма денег?
        Если с расчётами завтра продали раздвижку, завтра её можно откупить долларом с расчётами сегодня?
  • CSS
    19 октября 2012, 00:36
    Жаль что не поделитесь), как говориться «будем искать». Удачи в конкурсе.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн