1. Long GLDRUB_TOM (Золото рублевого) на валютной секции.
2. Short фьючерса GD (Золото долларового) на срочной секции.
Но так как попадание под санкции НКЦ неизбежно в ближайшие полгода, лучше добавить еще п.3.
3. Short фьючерса Si (Доллар/Рубль), что позволит как минимум ежеквартально забирать контанго(которое сейчас заметно выше ставки ЦБ) не опасаясь санкций, а в момент блокировки НКЦ забрать полную стоимость при падении фьючерса примерно до 0.
evg_gen,
не обязательно до нуля, ввели и отрицательные цены. си.
конечно врят ли, поэтому и ввели отрицательные цены на срочке.
теоретически, можно частично взаимозачесть у некоторых брокеров, не интересовался.
Олайвир Стокс,
ну то есть вы снова хотите подставить счет под ВОЗМОЖНУЮ ситуацию отрицательных цен на золото извне?
«Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из значения фиксинга на золото, выраженному в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, определенного The London Bullion Market Association (LBMA) в 10:30 час. по лондонскому времени в день исполнения Контракта, и предоставленного ICE Benchmark Administration (IBA) / Thomson Reuters.»
При этом думаете что могут быть отрицательные цены по СИ?
по Си отрицательных цен не будет в виду методики расчета цены исполения
«В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.»
evg_gen,
понимаю что си по нашему споту и отрицательные цены абсурдны для кросс курсов валют.
была полушутка, но на теме вброса от Форбс что ЦБ хочет отказаться от рыночных котировок на бакс — может быть ещё какая паника с диким фиксингом.
Годовой отчет Норникеля Уважаемые читатели, инвесторы и акционеры!
Представляем вашему вниманию Годовой отчет Норникеля за 2023 г. «Сохраняя прочность». Отчет представлен на нашем сайте в раздел...
FT: Европейские производители удобрений могут быть вытеснены с рынка из-за дешевых поставок из России, что ставит под угрозу продовольственную безопасность континента - Ъ Европейские производители удо...
FT: Европейские производители удобрений могут быть вытеснены с рынка из-за дешевых поставок из России, что ставит под угрозу продовольственную безопасность континента - Ъ Европейские производители удо...
Собрали заявления главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о России, влиянии антироссийских санкций на Европу и конфликте на Украине:
◽️«Жители Крыма свободно выразили сво...
евро/доллар: впервые в истории впервые в истории точный график торгов евро/долларом был опубликован на полгода вперёд
(мировой рекорд точности прогноза недельной картинки)
Авто-репост. Чит...
Вводная к открытию недели Неделя открывается на результатах выборов в парламент Франции в 1 туре.
Партия Марин Ле Пен не получила по результатам 1 тура абсолютного большинства голосов (хотя этого и ...
2 так то биржа считает расчетную цену, и вряд ли эта цена станет 0
3 как-то дофига ГО надо держать под 2 фьюча
не обязательно до нуля, ввели и отрицательные цены. си.
конечно врят ли, поэтому и ввели отрицательные цены на срочке.
теоретически, можно частично взаимозачесть у некоторых брокеров, не интересовался.
ну то есть вы снова хотите подставить счет под ВОЗМОЖНУЮ ситуацию отрицательных цен на золото извне?
«Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из значения фиксинга на золото, выраженному в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, определенного The London Bullion Market Association (LBMA) в 10:30 час. по лондонскому времени в день исполнения Контракта, и предоставленного ICE Benchmark Administration (IBA) / Thomson Reuters.»
При этом думаете что могут быть отрицательные цены по СИ?
по Си отрицательных цен не будет в виду методики расчета цены исполения
«В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.»
понимаю что си по нашему споту и отрицательные цены абсурдны для кросс курсов валют.
была полушутка, но на теме вброса от Форбс что ЦБ хочет отказаться от рыночных котировок на бакс — может быть ещё какая паника с диким фиксингом.