17 июля 2022, 21:25
Вокруг да около дельтахеджирования (перевод в виде Jupyter Notebook, части 2 и 3)
Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
Читайте на SMART-LAB:
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов
В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики.
Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...
26.12.2025
Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%
Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...
26.12.2025
22:45
Xpyct Hanofumichi, ну, за всех не говорите )
Booppa, Индексы так и рассчитывают. Да, это компот
22:34
Нефть 4 серия: Нетрадиционные ценности Пришло время окунуться в нефтяную историю России. Мы начнём с истории, чтобы понять, откуда такие тесные связи с британской монархией.
Спешите видеть, Р...
Южно-Уральский никелевый комбинат (Мечел)
Комбинат Южуралникель / ЮУНК
599 737 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3987&type=1
Капитализация на 28.12.2025г: 2,681 млрд р...
22:24
genubat, какой то у тебя — полувоенный сленг?
— Хочешь сказать: — в любой момент приютишь* у себя в шпалерах с горохом — Орешник?
— В рамках борьбы с НАТОй — в лице воинствующих чухонцев*!?
Вова Кожемяко, и непонятно где здесь производственные площади, непонятно где информация по движению денег. Я так понимаю, что у должника по банкротству должны проверять все счета за 3 года до банкр...
Booppa, да я сижу по 3м бумагам, про просраться единомышленников искал… мб промахнулся:) вроде бы сегодня после 23+ финальное решение этих *** будет без ВВ и после он выдаст, ну пока план такой…
Так где же ЛЧИ? Где же этот конкурс? Помню в 2024 году обещали, что в ЛЧИ будут изменения и скоро конкурс опять начнут проводить. Еще временная дистанция конкурса увеличится и новые разделы с номин...
22:18
Mischa_N, Перспективно для ребят из «Фантазеры» — рассказ Николая Носова
22:18
⭐️ Whoosh объелся груш... Супер идея🛴или потенциальный риск ❓ Переоценка аппетита к риску прокатилась по всему рынку. Пострадал весь сегмент А-АА без исключений. Whoosh в том числе. ВУШ — крупнейший к...
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,
Но ближе к средам под С++/С#. Все интуитивно понятно и почти как родное.))
В остальном Spyder ничуть не хуже. Оч удобная среда.Кстати, PyCharm тоже не воспринял, хотя, честно пытался.)
Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.![]()
В принципе, если считать, что финрез это случайная величина = E+X, где E — СВ отклонения, а X — СВ погрешности эмуляции, то ничего хорошего не выйдет. Видимо, дело в корреляции ошибки эмуляции и отклонения цены БА от нуля (на скаттерплоте видно, что эта корреляция имеет отрицательное значение).
Все сложно![]()