17 июля 2022, 21:25
Вокруг да около дельтахеджирования (перевод в виде Jupyter Notebook, части 2 и 3)
Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
Читайте на SMART-LAB:
🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»
Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...
26.12.2025
Возможность заработать на банковском вкладе у россиян сохраняется
В первые две декады декабря крупнейшие российские банки повышали ставки по вкладам и накопительным счетам, хотя ЦБ продолжил курс на смягчение ДКП, а к концу месяца обозначилась тенденция к...
26.12.2025
Arbitrator, мы едем вверх. Нам такие новости не помеха
dirgen, счас, наверно, как дочка считается, а с мая на всех почтах России будет вывеска
«ВТБ — мы открылись!»
15:10
Ого… по 77р за зелень норка замещайка опять. Увижу 75 доберу
Не паникуйте. Манипуляторы из Good Bonds поигрались с УралСталью и проиграли, теперь переключились на Делимобиль. Будут теперь ежедневно у себя в чате на 12000 участников транслировать негатив, якобы ...
Туймазинский завод автобетоновозов/ТЗА — Убыток 9 мес 2025г: 287,96 млн руб против прибыли 549,57 млн руб г/г
Туймазинский завод автобетоновозов/ТЗА (КАМАЗ) – рсбу/ мсфо
8 220 000 обыкнове...
Туймазинский завод автобетоновозов/ТЗА — Убыток 9 мес 2025г: 287,96 млн руб против прибыли 549,57 млн руб г/г
Туймазинский завод автобетоновозов/ТЗА (КАМАЗ) – рсбу/ мсфо
8 220 000 обыкнове...
15:06
ирина б, в понедельник к вечеру
Как дела на ВДО(А)? Ходят слухи что ебидта растет на глазах. Пора валить отсюда или дождем по 350 выкуп собственных акций?
Вова Кожемяко, отчасти согласен, но это не совсем так. Я знаком с нескольким инвесторами, которые ждут и надеются, но на смартлабе не регистрируются — чисто читают! И осебенно ценят мнение «бывалых...
Вазелин, залоговое обеспечение реструктуризации меньше 50%, это снова обман, снова убытки инвесторов.
Я не согласен на такую реструктуризацию, эмитент найдет имущество, чтобы обеспечить исполнен...
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,
Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.![]()