08 июля 2022, 15:19

Почему биржевая цена VTBM сильно прыгает по четвергам? Расчетная цена на сайте Московской Биржи изменяется слабее чем биржевая, и в другие дни.

Почему биржевая цена VTBM сильно прыгает по четвергам?Расчетная цена на сайте Московской Биржи изменяется слабее чем биржевая, и в другие дни.

БПИФ вопрос бпиф втб ликвидность

БПИФ ВТБ Ликвидность

Питирим Сорокин

Москва

с 25 января 2021

8 Комментариев

Питирим Сорокин
08 июля 2022, 15:22
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQTF&code=VTBM

0
Питирим Сорокин
08 июля 2022, 15:23
www.moex.com/ru/index/VTBMM/technical/

0
nakhusha
08 июля 2022, 16:08
Думаю, из-за режима Т+2
+3
- Питирим Сорокин
  08 июля 2022, 16:22
  nakhusha, не сходится, прыжки должны быть в среду, потому расчетная цена прыгает в начале рабочей недели:
  04.07 — понедельник
  27.06 — понедельник
  20.06 — понедельник
  14.06 — вторник после нерабочего понедельника, единственное «попадание» по дню недели
  06.06 — понедельник
  0
  - nakhusha
    08 июля 2022, 16:26
    Аршак Мартиросян, а если прыжки не от начала недели, а от конца?
    0
  - Mandarin
    08 июля 2022, 17:26
    Аршак Мартиросян, что же не сходится? все правильно вам ответили, причина — расчеты т+2.
    При покупке в среду расчеты в пятницу, при покупке в четверг расчеты уже за выходные перелетают, поэтому гэп в четверг
    +1
MadQuant
09 июля 2022, 01:36
Из-за режима Т+2: те, кто держит бумажку со среды на четверг, получают %% за три дня (с пятницы по понедельник), на которые фактически морозят свой капитал.
0
Питирим Сорокин
23 октября 2023, 10:15
Порефлексировав множко я пришел к следующим выводам, поправьте если я не прав: благодаря маркет-мейкеру биржевая цена следует за расчетной ценой iNAV, а расчетная цена «прыгает» в первый рабочий день недели из-за накопленного дохода фонда за выходные, iNAV не считается в нерабочие дни, что при режиме торгов T+2 дает торговый четверг, маркет-мейкеру известна будущая расчетная цена и он выставляет в стакан свои гигантские заявки на покупку и продажу.
0