Дарим подарки за идеи!
🚀В апреле 2022 г. мы запустили бессрочные контракты на валютные пары, которые вызвали большой интерес у участников торгов. Более 10% клиентов срочного рынка торгует этими инструментами.
Для улучшения нашего продукта мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов:
Как сделать, чтобы дельта между ценой вечного фьючерса и базисного актива стремилась к нулю? Какие условия предложить маркетмейкерам, чтобы они помогли сузить спред? Как привлечь новых маркетмейкеров в инструменты срочного рынка?
Напишите свои предложения. Это может быть как развернутый комментарий под постом, так и отдельный пост на стороннем сайте. Тогда оставляйте ссылку на него под этим постом. Также для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком официального канала срочного рынка MOEX Derivatives (https://t.me/moex_derivatives).
Эксперты срочного рынка отберут наиболее интересные идеи и авторов трех из них наградят памятными призами от Московской биржи 🎁
1 место: Кофемашина Nespresso Vertuo Next
2 место: Колонка «Яндекс. Мини»
3 место: Беспроводные наушники Rombica
На творческое задание отводим две недели (принимаем заявки до 17 июля), еще неделю будем изучать ваши предложения и подведем итоги в отдельном посте. Поехали!
просто скопировать котировки!
и не нужен никакой ММ
Это официальное предложение.
Это что это сейчас было? Если в свет выпушен инструмент, по которому такие вопросы, то почему он ещё торгуется? Кто за это наказан и как?
И помочь минорам получить официальный ответ касаемо использования инсайда на бирже.
Можно сперва деньги (подарки),
а потом стулья (идеи).
А то сколько можно шутить ?
Например:
Покупка/продажа 30-дневного фьюча сегодня — ставка на курс +30 дней.
Покупка/продажа 30-дневного фьюча завтра — ставка на курс +30 дней.
и т.д...
И никакая экспирация не нужна.
или вы хотите 30 стаканов?
- наделите этот контракт свойствами американского опциона — чтобы можно было в любой день конвертировать позицию на срочном рынке в USDRUB_TOD в валютной секции. Переход в дневной клиринг. Кто хочет — держит на срочке, кто захотел — ушёл в нал.
Какие условия предложить маркетмейкерам, чтобы они помогли сузить спред? - если будет возможность перехода в нал (будет база контракта) ММ сами появятся. Им это будет выгодно.
Как привлечь новых маркетмейкеров в инструменты срочного рынка? - снять все санкции с России. По другому никак.
2) Введение опционов (квартальных/месяц/неделя с БА USDRUBF и расчетом цены исполнения опциона по USDRUB_TOM)
3) Cпред между фьючерсами Si-USDRUBF (новый инструмент, где одна нога фьючерс на Si, а другая нога USDRUBF)
Можно брать любой вариант, мне больше импонирует 2-ой вариант с опционами. подробно про 2 вариант в своем блоге https://smart-lab.ru/blog/810836.php
3-й вариант, тоже норм вариант
Есть и те, кто разделяют точку зрения 1-го варианта
Ответы и предложения МосБирже на вопросы по вечным фьючерсам
В таблице «Текущие торги» есть столбец «Ставка за перенос позиции на CFD фьючерс» там значение для 1 единицы (для лота *1000) у вечных фьючей там стоят значения больше 0, если будет начисляться своп. К примеру в понедельник 4 июля, значение в этом столбце были 0, тк своп выплатили в пятницу за 4-ре дня.
насчет ГО, смотрю на значение (есть в той же таблице) для USDRUBF сейчас они 5730р для продавца и 5728р для покупателя вечного фьючерса (10:22 мск), а то что оно изменяется в течении для, это из-за отклонившейся текущей цены от цены вчерашнего вечернего клиринга больше, чем на лимит. Кстати, для Si сейчас ГО 6268р/6180р, зачем увеличивать ГО по вечному фьючу ?
Цену вар. маржи, считаю, правильно показывать по текущим ценам из стакана по бид/аск (как бы они не отличались от USDRUB_TOM). В ежедневном отчете брокер позицию USDRUBF рассчитывает по цене USDRUB_TOM, что считаю достаточным.
Введение новых бессрочных без «урегулирования» текущих просчетов не поможет, также будут показывать курсы на Марсе. Когда введут опционы на вечные фьючи, когда увидим результат (цена фьюча будет близка цене БА), тогда и поднимать вопрос про добавление новых вечных фьючей.
Про льготное ГО при открытии дельта нейтральных позиций, фьючи Si и USDRUBF на один же товар и один объем, аццки плюсую. Хотя когда добавят квартальные с недельными опционами на вечные фьючи, то Si станет неликвидом.
П.С. биржа возьмите на работу, я еще чего-нибудь придумаю, что добавлять или всякие посты «штамповать» :))