15 октября 2012, 20:25
Рынок прекрасен:) Умирающая волатильность
Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:
волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:)
Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:
Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?
1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику
Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него
Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:
1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать?
волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:)
Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:
Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?
- тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
- экономический бум (нету)
- большой приток спекулятивного бабла (нету)
- очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
- нефть упала (нету)
1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику
Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него
Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:
1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать?
Бочаров Михаил, евро.
Всем доброго и профитного дня. Продолжаем наше новогоднее ралли. Держим курс на пробой 110. Избушки, прекратите вводить людей в заблуждение с дивами.
smart-lab.ru/mobile/topic/1095584/
Kisliaeva, также прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».
Это к росту рынка, воисти...
Олег Дубинский,
А зачем им продавать бесценую валюту? Минфин вообще скупает валюту как не в себе.
К чему то готовятся.
Им не нужен крепкий рубль.
Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестан...
Анатолий Полубояринов, «Но зато инвесторы любят выкупы» — Тогда чего ж ХэдХантер не выкупают? У него просадка 20%.
Никто не упоминает, а ведь это еще и серьезнейший удар по малому и среднему бизнесу Черноморья. Помимо туризма это рыба, мидии, устрицы, водоросли....
В общем «Магия Черного Моря» Морская вода 1500 ...
Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?
Золото это так сказать полный хедж от падения фин системы если это произойдет
Владимир Литвинов, Некоторые с 27 000 сидят как же их жалко а ведь они с жадностью брали акции НН в надежде на 50 000 будет ESG и все такое электромобили медь вторая нефть пели песенки частным инве...
Или ты продвинулся далее?
для продавцов волы разумеется )
А инструменты, где мы сделаем не напишете сразу?
Попахивает давним пиаром ЮТ (
Исколько это и за какокй период? и сколько по сравнению с оттоком даже официальным?
Я с рил бизнеса знаю, как уже 4 месяца бабло уплывает за дорогие 6% уже (не обналичка).
И это не миллиарды, а всего миллионы, но «среднего» класса.
Для опытного трейдера моментов выиграть и мест слимшком много, потому он и фильтрует то, гдле меньше риска и больше прибыльность.
Не так ли?
Вопрос сумм. и вероятности 50/50.
Не так ли?
Но спекулянту это должно быть побоку.
Он играет ситуацию ;)
ВОТ И СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖИЛИ УБИВАТЬ ДАЛЬШЕ.
Видимо брокеров это устраивает. и рынок станет тяжким и пожирающим друг друга брокеров.
Вы же не в облигах эмитентов?
Не согласны?
срочный рынок нужен инвесторам для хеджа
но по большому счету это не имеет значения.
;)
Это мой трейдинг.
Тут каждый день, некоторые умудряются по 2 раза на дню обзоров штамповать. Но все как всегда, полная лажа и описание того, что уже произошло…
чувствую все на последнем вздохе оптимизма
значит пора
Свои 3-5% в месяц снять на нерисковых активах )
уже дерзнул на всю котлету овернайт
А) Потихоньку движемся в эту сторону
Б) Не все могут
И потом я писал о выгоде ДЛЯ БИРЖИ но не для спекулянтов. Очевидно когда критическая масса накопится неэффективность будет устранена.
ПРОДАВАТЬ… ИНФРАНСТУКТУРУ… РОБОТВ… СТРИЧЬ.
У мну есть желающие лямов 5 влить на тех самых аспирантов и ютишников в ЛЧИ уже год… еле отговариваю.
Говорю, что проще найти «ручников» и менее «пиарных» роботастов, которые не требуют таких затрат для мин.бюджета.
ложная ГиП ИМХО
Паранойа в чистом виде. Мания преследования/мания величия.
Никто не будет обрушать мировую экономику что бы заработать жалкие пару миллиардов на движении рынка.
А обвал не выгоден никому, рынки держат изо всех сил, когда начнется будет армегеддон
1 по-отдельности бумаги входящие в индекс имеют большую волатильность и более техничны например тот же сбер и сберфьюч, газпром… про баксрубльфьюч уж молчу…
2 рынок напоминает 2004г
Тимофей я первый я первый, это по теме топика :)
20 кило, мда крыть было нечего :) полная победа продавцов волы :)
Он отдает то, что положено в его стадии нынешней.
Мне уж точно. и не на одном счете. и не только фРТС ;)
Как передает агентство Bloomberg, интенсивность торгов в сентябре была максимальной за всю историю торгов. В сентябре было заключено 14,09 млн контрактов.
Я бы сделал, но у меня нет под рукой котировок RTSI, даже для MT5, а в моём терминале их нет и подавно, потому что я ещё год назад понял, что мне не нравится наша биржа =/
Сделают хорошо — будем торговать.
#property indicator_separate_window
#property indicator_width1 2
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 SteelBlue
extern int ColorIndex=SteelBlue;
double Buffer[];
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DASH,2,ColorIndex);
SetIndexBuffer(0,Buffer);
IndicatorShortName(«Vola»);
SetIndexLabel(0,«Vola»);
SetIndexDrawBegin(0,1);
return(0);
}
int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
i=Bars-1;
if(counted_bars>=1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
Buffer[i]=High[i]-Low[i];
i--;
}
return(0);
}
// Кому не лень, покажите картинку с этим индексом на недельках RTSI
Ну вот, хорошо видно, что серия тухлых дней подходит к концу. Завтра с высочайшей вероятностью будет день на уровне ~100. Дальше больше. Серия действительно аномально убогая. Такая фигня была только под новый год.
Кроме того, ритмы посмотреть.