Ищу человека который торгует опционами ( форекс хедж ).
Приветствую всех.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?
Пример: пара евро-доллар.
Депозит 1000 $.
1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000 с опциона.
4 — Можно открывать сделку на форексе привязываясь к страйку опциона .
5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .
Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?
Если кто знает как это сделать велком в личку. С Вас знания с меня деньги.
Эта стратегия реализована И.Коровиным на срочном рынке, называется Прикрытый Интрадей. Зачем нужно прикручивать сюда форекс?
На срочке торгую эту стратегию третий квартал, первые два в жирный плюс.
Рекомендую!!! proftraders.ru/intradej
прикрытый интрадейщик, т.е. Вы покупаете стреддл и покупаете или продаете фючерс в контр тренд. С такими ценами а опционы большие сомнения, что есть какие-то «жирные плюсы»
Московский Лоссбой, про№бать, ну это надо очень стараться, думаю это даже не возможно. Если использовать все фишки этой системы, то минус по периоду будет незначительный, около нуля. Любое состояние рынка открывает возможности.
Стратегия прошита множеством узлов диверсификации, кроме ног в инструментах. А если ещё и психика чётко заточена на реальную цель по прибыли, то вообще проблем не будет точно.
прикрытый интрадейщик, прикрытый интрадей (если по Илюхе-Горилле) — это оголтелая атака с целью отбивать отрицательную тету от обеих ног. А опции — они, сука, и оборонительно-окопные действия предполагают.
Московский Лоссбой, нет там задачи тетту отбивать, так полагают люди не учитывающие неразрывную связь ПИ с Торговлей Временем, которая основана на трёх стопудовых рыночных китах — рынок не прогнозируется, движения цены всегда амплитудны, а сделка всегда протяжённа во времени.
Если это в комплексе в голове не реализовано, то зевака упрощает до — цель отбить тетту.)
Московский Лоссбой, точнее, если вола БА стихнет, то наверно пришло время от продажи, но даже это не повод для остановки ПИ, мы же не знаем что будет. Если волы нет значит боковик и значит интрадеем нарежем и значит покрытые продажи в рамках стратегии нальются. Меньше или в ноль или в небольшой минус, не критично. Главное наши действия строго в русле здравой рыночной логики.
Московский Лоссбой, тока дошло!) Ты смешиваешь hv c iv, покупка синтетикстреддла не равно покупка голого опциона!
Когда я покупаю стреддл, мне интересна амплитуда полётов БА, одна нога ведь во фьюче.
Если торговать одним опционом, то да от iv, а если синтетика, то hv тоже гляжу, чтоб понять цель.
прикрытый интрадейщик, что вы тут мудрите? всё проще… хочу понять сколько будет стоить опцион и сколько минимум я заработаю ( со всеми распадами и т.д. ) если цена достигнет страйка. В saxo есть ванильные опционы и опционы на касание. Найти бы человека который разбирается в них....
konkord, пока сам не вкуришь не поймёшь разбирается человек или нет.
Мы про американские маржируемые, расчёты по ним можно глянуть на — www.option.ru/analysis/option#position.
Бабиуллина, ну так сначала надо понять насколько хороший вы учитель… а то я уже с 7 поговорил и все били себя в грудь, а по факту нихрена не знают ))))
Я не знаю, как организована на форексе торговля опционами. Просто никогда не интересовался. В этом мой минус.
Но зато я 10 лет торговал опционными позициями на Ри и Брент. Ребятишки и Девчульки-опционщики меня знают и помнят. Это — плюс. Так вот, единственно реальная альтернатива направленной покупке фьюча — это открытие коллара (ну, или ошейника, если по-русски).
То есть сбалансированное ограничение И прибылей, И убытков.
Фактически, это — простой вертикальный спред. И всё. Купленное время балансируется проданным. Открытый в направлении предполагаемого Спекулейтором движения.
Пример. На основе базовых вводных.
Я открываю лонг по паре EUR/USD. Сейчас цена = 1,05. Мои позиции:
BUY FUT @1,05
SELL CALL 1,06
BUY PUT 1,04
Это — тупейший пример. Фактически, результирующая поза будет вертикальным бычачьим спредом 104/106. Внутри этих страйков — почти линейность, как у фьюча. С загибанием концов ближе к рабочим страйкам и ко дню экспирации.
Можно использовать и другие концы — страйки, полустрайки, квотерстрайки, децистрайки и т.п. Просто не знаю организацию страйков именно на форексе.
Что это может дать? Жёсткое ограничение по лосям и одновременно возможность взять «бумажный» профит в любой момент. Из минусов — задействован не один страйк, соответственно, двойные проскальзывания и при инициалазации позиции, и при исполнении закрытия оной.
Московский Лоссбой, Что делать, если цена идет в противоположную сторону? Спреды хороши для инсайдеров, но не для обычных спекцлянотов. Соотношение 1 к 2 или 3 не устраивает. 1 к 5-10 — вот ради этого можно рисковать, но движение должно быть сильным, что бывает не так часто.
2-пункт. У каждого опциона разный диапазон шага цены(страйк), к примеру у пары доллар шаг цены составляет 250 пунктов, т.е чтобы заработать нужно как минимум сделать два шага, стоимость цены на каждом шаге рассчитывается с помощью теоретической цены.
3-пункт. Прибыль, убыток смотри пример 2, чтобы захеджировать позицию нужно купить Put/продать Call опцион, в обратную сторону от цены актива, далее купить страйк либо текущий(в деньгах), либо дальний(вне денег) на 2,3 шага. Количество брать исходя из суммы потраченной на покупку актива. Покупать только по тренду, строго на уровнях(чётче сигнал) от уровня поддержки, пробоя максимума( тренд определить открывай месяц), тренд подтверждается пробоями максимумов, минимумов( в зависимости от направления движения)
Зачем дневные опционы? Когда цена по тренду, отлично доходит до уровней, особенно в пробой, на неделю как минимум становлюсь и на уровнях продаю, а то что творится между уровней это все шум рынка.
🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам
Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...
На дворе апрель, а значит пришло время подвести итоги первого квартала. Мы продолжили расти и укрепили лидерские позиции на российском рынке продовольственной розницы, несмотря на...
🔹 На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну — это максимум с 2022 года. За последний год они увеличились на 50%. В то же время котировки «Русала» выросли...
Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию.
В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...
ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг
Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкалеПАО «МГКЛ» по...
Sergei, там ничего хорошего не будет:) жесткая риторика, опустят ставку на 0.25%, внешние риски и прочее, плюс отчет самолета будет жестким, ну улучшения я в 4 кв должны быть.
«Озон Фармацевтика» впервые выступит на форуме «Инвест Базар»
18 апреля компания примет участие в масштабном инвестиционном форуме «Инвест Базар ’26».Регистрация — тутФорум соберёт экспертов, ин...
На срочке торгую эту стратегию третий квартал, первые два в жирный плюс.
Рекомендую!!! proftraders.ru/intradej
Это я к тому, что можно и временную стоимость с двух купленных ног (по-македонски
Стратегия прошита множеством узлов диверсификации, кроме ног в инструментах. А если ещё и психика чётко заточена на реальную цель по прибыли, то вообще проблем не будет точно.
Да и вообще…
Если это в комплексе в голове не реализовано, то зевака упрощает до — цель отбить тетту.)
Платить стопом «с обих ножек» — дороговато нонче.
Да и вообще, при нынешней волатильности рыночной оплачивать три-четыре словленных отстопленных стопа — дело курьёзное и неблагородное.
Но ЧИСТАЯ продажа — это НЕОГРАНИЧЕННЫЙ риск. Стараемся в такое не играть.
Когда я покупаю стреддл, мне интересна амплитуда полётов БА, одна нога ведь во фьюче.
Если торговать одним опционом, то да от iv, а если синтетика, то hv тоже гляжу, чтоб понять цель.
Их нью-анс — невозможна защита. А без обороны позы — это уже не игра.
А «оборона» может перерасти и в… Нет-нет не в «операционное контрнаступление». Скорее — в тактическую «контрнаступательную локальную операцию»
Мы про американские маржируемые, расчёты по ним можно глянуть на — www.option.ru/analysis/option#position.
Я не знаю, как организована на форексе торговля опционами. Просто никогда не интересовался. В этом мой минус.
Но зато я 10 лет торговал опционными позициями на Ри и Брент. Ребятишки и Девчульки-опционщики меня знают и помнят. Это — плюс. Так вот, единственно реальная альтернатива направленной покупке фьюча — это открытие коллара (ну, или ошейника, если по-русски).
То есть сбалансированное ограничение И прибылей, И убытков.
Фактически, это — простой вертикальный спред. И всё. Купленное время балансируется проданным. Открытый в направлении предполагаемого Спекулейтором движения.
Пример. На основе базовых вводных.
Я открываю лонг по паре EUR/USD. Сейчас цена = 1,05. Мои позиции:
BUY FUT @1,05
SELL CALL 1,06
BUY PUT 1,04
Это — тупейший пример. Фактически, результирующая поза будет вертикальным бычачьим спредом 104/106. Внутри этих страйков — почти линейность, как у фьюча. С загибанием концов ближе к рабочим страйкам и ко дню экспирации.
Можно использовать и другие концы — страйки, полустрайки, квотерстрайки, децистрайки и т.п. Просто не знаю организацию страйков именно на форексе.
Что это может дать? Жёсткое ограничение по лосям и одновременно возможность взять «бумажный» профит в любой момент. Из минусов — задействован не один страйк, соответственно, двойные проскальзывания и при инициалазации позиции, и при исполнении закрытия оной.
Иное не придумано. Закон сохранения, однако...
Славной охоты!