О торговле внутри дня. Брюс Бэбкок.

(данная статья подтверждает что в основном прибыльная торговля это среднесрок об этом говориться и в этом топике http://smart-lab.ru/blog/81336.php)

Принцип торговли трендов относится к моменту принятия решения о совершении сделки. Он подразумевает, что вхождение необходимо осуществлять в направлении уже имеющегося движения.

  Научно установленным фактом, является влияние трендовой компоненты на процесс изменения цен на акции, в общем же случае движение цен носит случайный характер. Если вы желаете вести торговлю, основываясь на неслучайном, рациональном научном подходе, основанном на математическом анализе движения цен, вам необходимо это учитывать. Другими словами, провальной окажется любая попытка торговать короткие методы и фигуры без учета тренда. Этим же объясняются и высочайшие риски при торговле интрадей, практически полностью исключающие вероятность успеха на больших временных промежутках. Трендовый компонент в процессе движения цен тем меньше, чем короче временное окно, в пределах которого производилась их оценка. Движения цен являются фракталами, т.е. их поведение остается подобным при изменении размеров временного окна, будь то пятиминутный, пятидневный или же пятинедельный график. Подобный эффект наталкивает трейдеров на мысль о том, что торговать интрадей можно, основываясь на тех же принципах, что и в случае с более продолжительными временными отрезками. При этом они полагаются на вещи, не работающие на длинных временных отрезках (числа Фибоначчи, осцилляторы, японские свечи).


  Однако, использующие тренд подходы, хорошо зарекомендовавшие себя на средних и длинных временных отрезках, в случае с торговлей интрадей не работают. Объясняется это мизерностью трендового компонента внутри дня. В таких случаях для того, чтобы покрыть стоимость торгов, необходимо будет применять другие, гораздо более высокоэффективные методы.

  В случае с долгосрочной торговлей у вас есть возможность позволить вашей прибыли течь. В принципе, если речь идет о настоящей долгосрочной торговле, то вы будете это делать по определению. В случае с торговлей интрадей ваша прибыль течет лишь до окончания дневных торгов, в связи с чем усредненный показатель вашей прибыли в любом случае будет меньшим, чем в случае с долгосрочной торговлей (дни, недели, месяцы). При этом стоимость самой торговли – комиссия, спрэд, ошибки и проскальзывание, практически не изменяется. В связи с этим, система, использующаяся вами для торговли интрадей, должна быть не только более стабильной, но и более эффективной, с тем, чтобы покрывать стоимость торгов.   Подходов, отвечающих данному требованию, несколько.


  Так как изменение цен в общем случае носит случайный характер, для успешной торговли необходимо использовать методику, основанную на свойствах движения цен, имеющих неслучайный характер. В любом случае, подход, подразумевающий стабильную прибыль, должен использовать тренды, так как, во-первых, к их образованию склонно абсолютное большинство рынков, во-вторых, это единственное свойство рынков, которое возможно использовать в торговле. При торговле интрадей тренды возникают достаточно редко и, безусловно, не каждый день. Из этого следует, что ежедневная торговля интрадей будет неизменно приводить к потерям. Т.е. ваши шансы понести убытки в долгосрочной перспективе тем выше, чем чаще вы будете торговать интрадей.

  Большинство из нас хоть раз в жизни да слышали захватывающую сказку о торговле интрадей. Не слишком рано проснувшись, вкусно перекусив, вы направляетесь в свою комнату-кабинет. Там вас поджидает мощный компьютер с широким каналом в интернет и новейшим программным обеспечением. Оценив в режиме реального времени активность рынка, вы сразу же выделяете какую-либо беспроигрышную ситуацию. 

  Некоторое время спустя, дождавшись наиболее подходящего момента, вы созваниваетесь со своим брокером и делаете заявку. Все – ваш рабочий день на этом практически окончен, теперь вам остается лишь наблюдать, как растет ваша прибыль, попивая сок или кофе. По окончанию рабочего дня вы закрываете позицию с весьма и весьма неплохой прибылью. Да, прибыльны не все дни, однако таковых большинство. Вы затрудняетесь сказать, когда в последний раз у вас была убыточная неделя, а убыточных месяцев у вас и вовсе не бывает. Вы зарабатываете столько, сколько пожелаете. Вы можете позволить себе работать лишь в те дни, когда у вас соответствующее настроение. Когда, где и как долго отдыхать решаете вы и только вы. Не жизнь, а сказка…

  Интернет пестрит предложениями о продаже чудо курсов обучения торговле интрадей, или же уже готовых систем, позволяющих торговать интрадей без убытков. Цена на подобные «чудо-продукты» исчисляется в тысячах долларов, а продающие их люди – мошенники и неудачники, единственным источником дохода которых являются их бесполезные системы и курсы.

  Легендарный Larry Williams сказал по этому поводу приблизительно следующее: «Трейдеры, торгующие интрадей, подходят к концу дня выжатыми как лимон. Общаться с такими людьми после работы – то еще удовольствие. Я не знаю ни единого трейдера интрадей, который бы не терял деньги. Сопротивления, осцилляторы, уровни поддержки – все эти средства оказываются бессильны при торговле интрадей. Для себя я давно уяснил, что заработаю гораздо больше, удерживая позицию подольше. Если же я вижу по-настоящему сильный сигнал, то я должен фиксировать его на протяжении нескольких часов, прежде чем принять решение».

  Документировано подтвердить возможность прибыльности торговли интрадей в долгосрочной перспективе удалось лишь великому Gary Smith. Он действительно регулярно получал прибыль на протяжении десятков лет, однако торговал не каждый день, а один, максимум два раза в неделю. Он неоднократно подчеркивал, что торговля интрадей — это ни в коем случае не ежедневная торговля и, уж тем более, не множество сделок в течение одного дня. К сожалению, большинство трейдеров понять эту, казалось бы, прописную истину оказываются не в состоянии.

  Лично мне удается в течение последних нескольких лет торговать интрадей с прибылью, используя систему, торгующую два-три раза в месяц, не более. При этом моим основным источником дохода по-прежнему остаются гораздо более стабильные долгосрочные системы. Торговля интрадей является для меня своего рода забавой, позволяющей несколько разнообразить источники дохода. Если же вы хотите торговать со стабильной прибылью, в качестве основной системы вы должны использовать одну из долгосрочных систем, отслеживающих тренд. Если по каким-либо причинам вы не желаете уходить от интрадей торговли полностью, постарайтесь делать это как можно реже, минимизируя тем самым вероятность убытков.