мани - риск менеджмент расчет

1000$(депозит) * 4(кред.плечо) = 4000$ ( потеря 3 % от физич. суммы депозита без кред.плеча) 1000*0,03=30$ max потеря
4000$∕5$(стоимость акции) =800 акций ---
5$ — 800 акций — (4000$∕5,20$=769акций — 800-769=31акций --- 31*5$ = 155$

Без кред.плеча
1000$∕5$ = 200 акций ---
1000$∕5,20$ = 192 акций — 200-192= 8акций*5$= 40$ = (4% от депозита в 1000$) — (допустимая величина стопа в 3% равна 15 центов от цены по которой совершается сделка)

5$*200акций= 1000$
5,20*200акций=1040$

если какая нибудь программа для подобных расчетов

мани риск менеджмент расчет

Aleksey Nes

Санкт-Петербург

с 10 июня 2012

7 Комментариев

FanatikBMW
13 октября 2012, 16:33
в экселе можно подобное. где то тут выкладывалось что то похожее, программа.
0
Aleksey Nes
13 октября 2012, 16:35
в идеале сделать скрипт или формулу по которой рассчитывается обьем сделки от величины стопа с учетом максимальной потери в случае убытка не более 4 процентов к примеру
0
Мой господин
13 октября 2012, 16:55
вообще, чем больше депо, тем комфортнее работать! На новостях типа ставок, нонфармов и прочее можно заходить и на половину депозита с 50 и даже с 100 плечом, при этом соотношение ТП и стоп лосс самое замечательное, в случае размещения разнонаправленных отложенников, стоп находится на уровне срабатывания противоположной заявки! Например 20 п.при этом цена может улететь на 50-100 пунктов по валютам например, а по золоту на 10$ а иногда и на 50$ при этом стоп у вас будет всего 5$! А вот в боковике лучше задействовать 5% от депозита, в случаях каких -то фигур или уровней фибо.когда работает классический теханализ, можно задействовать и 10% от депо! Там стоп лоссы будут уже по 50-80 п по валютам! Но ТП при этом должен быть 100-160 п! И чем больше депо, тем лучше и комфортнее
0
Aleksey Nes
14 октября 2012, 21:55
A – ДЕПОЗИТ
B – СТОИМОСТЬ АКЦИИ
C – ОБЬЕМ СДЕЛКИ ???
D – ДЛИННА СТОПА D=G-B
G – ЦЕНА НА КОТОРОЙ СТОИТ СТОП
M – КОЛ-ВО АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ СДЕЛКИ M=A∕B
K – КОЛ-ВО АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ СТОПА K=A∕G
L – ВЕЛИЧИНА СТОПА ВЫРАЖЕНАЯ В КОЛ-ВЕ АКЦИЙ L=M-K
S – ВЕЛИЧИНА СТОПА ВЫРАЖЕНАЯ В ДОЛЛАРАХ S=L*B
J – ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА СТОПА ВЫРАЖЕНАЯ В ДОЛЛАРАХ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ = 40$
N – РАЗЫ УВЕЛИЧЕНАЯ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА N=J∕S
V – ДЕПОЗИТ С УЧЕТОМ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА V=N*A

ДЕПОЗИТ ВЗЯТ В 1000$, ЦЕНА АКЦИИ 9,18$, ЦЕНА НА КОТОРОМ СТОИТ СТОП 9,24$, — РАСЧЕТ ПРОДАЖИ….

A – 1000$
B – 9,18$
C — ?
D – 9,24-9,18=0,06$
G – 9,24$
M — 1000∕9,18=109 акций
K — 1000∕9,24=108 акций
L – 109-108=1 акция
S – 1*9,18=9,18$
J – 40$
N — 40∕9,18=4,3 раза
V – 4,3*1000=4300$

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ФОРМУЛУ
0

Читайте на SMART-LAB:

Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной

Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...

Финам Брокер

20.03.2026

Почти половина россиян испытывает стресс при подготовке к свиданиям

Пятничный пост от нас. Дейтинг сервис Мамба и аналитики платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование) провели опрос* среди россиян...

Ренессанс страхование

20.03.2026

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...