14 июня 2022, 21:39
Методика склейки цен фьючерсов
222
Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер
Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...
13.02.2026
Как прошла экскурсия на лазерное производство
На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...
12.02.2026
⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется
Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...
12.02.2026
Рынок БПИФов - 2025 Ну не 2025, а на февраль 2026, но ладно.
На данный момент имеем 99 БПИФов на рынке, общее СЧА ~2 триллиона, средний TER 1.26%, будем из года в год следить за этим показателем....
Падение спроса на коммерческую недвижимость в регионах Я не риелтор, ИП с ОКВЭД Группа 68.10. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Активно торгую с 2018 года, золотые времена покупк...
ИМ, опять тебе на 6 минут свет дали🤭 Декоммунизация идёт успешно.
Сбер — уже давно говнобанк. Расчетный счет в нем закрыл. Осталась только ипотека. Зажрались на комиссиях, и на эквайринг в том числе
Auximen, добрый день! А можно мой профиль удалить? Я не хочу ничего общего больше иметь с этим ресурсом. Советы по типу «а ты не заходи» не нужны.
(9–13 февраля 2026 года) торговые позиции инсайдеров и крупных участников рынка нефти На прошедшей неделе (9–13 февраля 2026 года) торговые позиции инсайдеров и крупных участников рынка нефти (согласн...
«Селигдар» готовится к выводу Хвойного на проектную загрузку В январе холдинг «Селигдар» приступил к пусконаладочным работам на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), построенной им на месторождении Хвой...
Vetsail, они неправильно «проконсультировали». Что о них очень плохо говорит в плане квалификации. Либо наврали. Что еще хуже
Смогут ли собрать с маркетплейсов в бюджет 1,5 трлн руб. дополнительно в 2027г Помните,
Греф с Набиуллиной в ноябре 2025г говорили, что маркетплейсы не доплачивают 1,5 трлн в год налогов в год.
ya...
Проблема лимонов: как незнание разрушает рынки и вредит всем нам (Часть 1)
🍋 Проблема лимонов — это экономическая концепция, показывающая, что происходит, когда продавец знает о товаре больше...
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...