Лимитные заявки на ФОРТС без комиссий. В чем подвох.
Очевидно, что вход в сделку лимитной заявкой означает вход ПРОТИВ ТРЕНДА со сразу возникающем убытке по позиции. Вход же рыночной заявкой является входом по тренду со сразу возникающей прибылью минус комиссия.
Если трендовый импульс достаточно силен, то лучше открывать позицию рыночной заявкой.
Биржа также резко увеличила риски активного скальпинга, прибыль которого обратно-пропорциональна квадрату комиссии. Аналогично и для HFT.
Т.е. ребята, ориентирующиеся на скорость, столкнуться с уменьшением прибыли.
Думаю, что тарифные нововведения на ФОРТС не прибавят живости на рынке. Скорее наоборот. Рынок станет ещё дремотнее.
JC-trader ☮, это некорректное восприятие — увеличивает ликвидность ОБЪЕМ заявок и не важно в стакан они идут или в спред. Мосбиржа делает очевидный и ублюдочный идиотизм.
на срочке много инструментов с широкими спредами в стакане. Если там будет больше лимитных заявок, то и для активных скальперов появится больше возможностей на малоликвидных интсрументах. Это может компенсировать рост комиссии.
Маркетмейкеры затрудняются настраивать пылесос, поэтому им нужно понимание куда поставила заявки толпа :) Иначе как ее стричь. Ну пусть играются комиссиями, мне на них плевать, как и на дивиденды. Эту битву при Фермопилах им не выиграть. Эфиальта в моем войске нет.
Хотелось бы отдельно отметить, как поменялось отношение к трейдерам за годы последние. И вообще всё поменялось.
2016 год. Увеличение комиса примерно в 2 раза, переход к процентам. Биржа долго оправдывается, приводит расчеты, говорит, что вот Si раньше была 35'000, а сейчас она 70'000, мы просели по доходам, а вы наоборот экономили, поймите нас. Экономическая пресса (Ведомости и проч.) пишут большие статьи с картинками, берут комментарии у топов биржи. Вводится длительный переходный период, чтоб мы не нервничали и обвыкали.
2022 год. Увеличение внутридневного комисса для тейкера в 6 раз. Только ввели и на следующей недели уже собирают. Ни комментариев, ни обоснований с расчетами, ни-че-го. Ну и прессы давно нет само собой.
что вход в сделку лимитной заявкой означает вход ПРОТИВ ТРЕНДА со сразу возникающем убытке по позиции
на высоколиквидных и высоковолптильных инструментах сигнал ТС по тренду может быть запросто исполнен лимиткой в стакан в пределах 1/3 среднеминутного отклонения (размера свечи).
astray, по старым тарифным докам величина биржевого сбора за совершение скальперских сделок с фьючерсами рассчитывается с применением коэффициента в размере 0,5 (пять десятых) от суммарной величины биржевых сборов за совершение таких сделок. На сайте уже новый тариф умножен на 0.5, как и было раньше со старым тарифом, видимо код не отредактировали. Или мы чего-то не знаем и скальперскую вернут.
Reshpekt Fund Russia ☮, вот жесть, кто их там смотрит-то… Для актуальных расчетов нужны процентные ставки и цены сделок. И вообще, возникает вопрос, как вести учет внутри дня. Нужен признак исполнения тейкер-мейкер в статусах сделок.
Во сколько должны упасть обороты, чтобы они зарабатывали меньше чем сейчас и одумались, в 6 раз или в 3? Конечно ловить нечего с такой комкой торгуя активно. Если только стакан не супер опустеет и вола не вырастит кратно, но скорее всего будет стоямба обосранная как мос биржа любит.
kyotaa, что такого происходит с бизнесом, что акции на несколько часов туда-сюда бегают на несколько процентов? По внутренней сущности акции, колебания её цены в течение дня не должны сильно отличаться от облигации.
P.S. Развели тут казино, понимаешь. Шорты на фьючерсы акций — это что за хрень-то такая странная, нескрепная, прозападная?
27.06.2024
Индия продала в Россию необычайно дешевый алюминий
По данным индийской таможни, в апреле Индия впервые с 2009 года поставила заготовки (биллеты) из необработанного алюминия в виде с...
4Give, второй транш придет, подождите немного. Две выплаты от эмитента, формально и брокер две сделает.
По Лукойлу в декабре 2022 тоже две выплаты отдельно были.
Лимитные заявки увеличивают ликвидность, а маркет заявки уменьшают ее. Видимо, на бирже проблема с ликвидностью, поэтому и пытаются ее стимулировать.
нет
в качестве иллюстрации тупая, но передающая общий смысл картинка
обе лимитки по тренду
2016 год. Увеличение комиса примерно в 2 раза, переход к процентам. Биржа долго оправдывается, приводит расчеты, говорит, что вот Si раньше была 35'000, а сейчас она 70'000, мы просели по доходам, а вы наоборот экономили, поймите нас. Экономическая пресса (Ведомости и проч.) пишут большие статьи с картинками, берут комментарии у топов биржи. Вводится длительный переходный период, чтоб мы не нервничали и обвыкали.
2022 год. Увеличение внутридневного комисса для тейкера в 6 раз. Только ввели и на следующей недели уже собирают. Ни комментариев, ни обоснований с расчетами, ни-че-го. Ну и прессы давно нет само собой.
на высоколиквидных и высоковолптильных инструментах сигнал ТС по тренду может быть запросто исполнен лимиткой в стакан в пределах 1/3 среднеминутного отклонения (размера свечи).
Reshpekt Fund Russia ☮, интересно, что они скальперскую тоже просто тупо в 3 раза умножили
может она останется просто увеличенная на 3 ?
P.S. Развели тут казино, понимаешь. Шорты на фьючерсы акций — это что за хрень-то такая странная, нескрепная, прозападная?