И снова об оптимизации

Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена.
Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
«За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть?

ПФ трейдинг алготрейдинг робот стратегия система оптимизация

Скальпёр

Санкт-Петербург

212

1 795

с 7 октября 2011

10 Комментариев

astic
11 октября 2012, 12:47
Оптимизация зло
+3
Russian_Insider
11 октября 2012, 12:55
А причину снижения ПФ ты выяснил? Комиссии или проблемы с алгоритмом?
+1
- Скальпёр
  11 октября 2012, 13:05
  Russian_Insider, больше сделок из-за менее «требовательного» входа. Т.е. условия более ослабленные, сделок открывается больше, из них много убыточных, снижается ПФ.
  А когда я оптимизируя выбираю параметры, которые на рынке встречаются реже, но входы более точные.
  И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки, отфильтровывая брак.
  Еще что интересно: на М5 все гуд (на что и писалось), на М15 гуд, на м10, м30- пила, ближе к сливу. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д…
  0
  - Russian_Insider
    11 октября 2012, 13:19
    Максим Викулов, это значит, что часть сделок которые твой алгоритм считает потенциально прибыльными, на самом деле не прибыльные (матожидание прибыли нулевое, ну или вообще отрицательное). ИМХО для построения действительно прибыльного алгоритма нужно на тестах иметь как минимум 1000 сделок за последний месяц. 50 сделок за год ничего не значат. С таким числом сделок, скорее всего, ты переоптимизируешь алгоритм на старых данных, а «в бою» он начнёт сливать деньги.
    +1
Daks
11 октября 2012, 13:10
> И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки,

И то и другое. Подгонка за счёт более точных настроек. Но в реале они ведь не сработают. Так смысл их учитывать?
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:33
  Daks, почему не сработают?
  0
Антон Кротов
11 октября 2012, 13:14
У меня часто бывает наоборот: много сделок -> сглаживание -> хороший pf. От системы зависит.

Пишете: «за 2 года 50 сделок». Сколько времени длится средняя сделка?
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:34
  Антон Кротов, я давно стремлюсь написать скальперский алгоритм. С большим количеством сделок и ровно растущей кривой прибыли. Но все то пишу- более подходит для интрадея или даже свинг. Голова видимо так «повернута»…
  0
ves2010
11 октября 2012, 13:15
все крайне просто…
сделай проверку на стабильность — переоптимизацию-подгонку
1 смени таймфрейм на больший-меньший
2 посмотри 3-4 бумаги при тех же настройках
3 возьми пару бумаг пох каких типа бакс-евра или гамак и протесть лет за 10
если во всех случаях профитность сохраняется и дродаун в пределах 20% — торгуй
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:37
  ves2010, уже писал enm выше:
  1. менял ТФ. Работа идет на м5, на м15 чуть хуже зарабатывает, на м10 сливает, м 30 сливает, часовики сливает, дни — рейндж. (сливает в смысле намного хуже результатов на м5).
  2. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д… остальные фьюи нашей фонды менее ликвдны и там сигналов мало.
  3. этим вот займусь, спасибо)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Для удобства подготовили краткие выжимки из статей. Полные версии читайте на сайте издания. В 2025 году страховой рынок продолжил рост. Совокупный объем рынка составил около 4 трлн руб., а...

Ренессанс страхование

17:09

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

16:56

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

09:10

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...