И снова об оптимизации

Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена.
Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
«За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть?

ПФ трейдинг алготрейдинг робот стратегия система оптимизация

Скальпёр

Санкт-Петербург

212

1 795

с 7 октября 2011

10 Комментариев

astic
11 октября 2012, 12:47
Оптимизация зло
+3
Russian_Insider
11 октября 2012, 12:55
А причину снижения ПФ ты выяснил? Комиссии или проблемы с алгоритмом?
+1
- Скальпёр
  11 октября 2012, 13:05
  Russian_Insider, больше сделок из-за менее «требовательного» входа. Т.е. условия более ослабленные, сделок открывается больше, из них много убыточных, снижается ПФ.
  А когда я оптимизируя выбираю параметры, которые на рынке встречаются реже, но входы более точные.
  И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки, отфильтровывая брак.
  Еще что интересно: на М5 все гуд (на что и писалось), на М15 гуд, на м10, м30- пила, ближе к сливу. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д…
  0
  - Russian_Insider
    11 октября 2012, 13:19
    Максим Викулов, это значит, что часть сделок которые твой алгоритм считает потенциально прибыльными, на самом деле не прибыльные (матожидание прибыли нулевое, ну или вообще отрицательное). ИМХО для построения действительно прибыльного алгоритма нужно на тестах иметь как минимум 1000 сделок за последний месяц. 50 сделок за год ничего не значат. С таким числом сделок, скорее всего, ты переоптимизируешь алгоритм на старых данных, а «в бою» он начнёт сливать деньги.
    +1
Daks
11 октября 2012, 13:10
> И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки,

И то и другое. Подгонка за счёт более точных настроек. Но в реале они ведь не сработают. Так смысл их учитывать?
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:33
  Daks, почему не сработают?
  0
Антон Кротов
11 октября 2012, 13:14
У меня часто бывает наоборот: много сделок -> сглаживание -> хороший pf. От системы зависит.

Пишете: «за 2 года 50 сделок». Сколько времени длится средняя сделка?
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:34
  Антон Кротов, я давно стремлюсь написать скальперский алгоритм. С большим количеством сделок и ровно растущей кривой прибыли. Но все то пишу- более подходит для интрадея или даже свинг. Голова видимо так «повернута»…
  0
ves2010
11 октября 2012, 13:15
все крайне просто…
сделай проверку на стабильность — переоптимизацию-подгонку
1 смени таймфрейм на больший-меньший
2 посмотри 3-4 бумаги при тех же настройках
3 возьми пару бумаг пох каких типа бакс-евра или гамак и протесть лет за 10
если во всех случаях профитность сохраняется и дродаун в пределах 20% — торгуй
+1
- Скальпёр
  12 октября 2012, 00:37
  ves2010, уже писал enm выше:
  1. менял ТФ. Работа идет на м5, на м15 чуть хуже зарабатывает, на м10 сливает, м 30 сливает, часовики сливает, дни — рейндж. (сливает в смысле намного хуже результатов на м5).
  2. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д… остальные фьюи нашей фонды менее ликвдны и там сигналов мало.
  3. этим вот займусь, спасибо)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

10:24

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

10:00

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт купон 32% | Главснаб купон 26,55% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс 22%)

🔸ООО Л-Старт БО-02 ( B.ru , 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 61% . Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE . ❗️ Сегодня, 16 января,...

Иволга Капитал

10:47

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...