06 июня 2022, 22:46

Никто не умеет читать контракт (С) Лиз Херли в фильме Bedazzled. Часть 1

Добрый вечер, коллеги!

Искренне благодарен Вам за критику моих предыдущих постов.

Если кто-то хочет меня покритиковать — есть простой способ.

1. Он выкладывает массив минутных данных в формате © — о другом вроде речи и не шло?
2. Он выкладывает свою версию equity на этих данных?

Если это так — готов подискутировать
Если есть нюансы — напоминаю, заявителю с 01.09.22 опять в школу...

С уважением

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 180

с 11 августа 2018

21 Комментарий

3Qu
06 июня 2022, 23:02
Бум наблюдать. Со стороны. Из зрительного зала.)
0
- Мальчик buybuy
  06 июня 2022, 23:06
  3Qu, хммм )))
  
  Ну т.е. тебя, бро, в Excel забанили?)
  Так и запишем)))
  
  С уважением
  0
  - 3Qu
    06 июня 2022, 23:12
    ВПК России — лучший, у вас еще и с памятью поплохело.)
    Я ж писал — компа нет, а и был бы не стал бы этого делать, т.к. Не верю! ©
    0
    - Мальчик buybuy
      06 июня 2022, 23:14
      3Qu, не, уважаемый
      
      Вы вещали (вроде), что неделю назад компа не было...
      А сейчас… Практически новая жизнь началась...
      
      С уважением
      0
      - 3Qu
        06 июня 2022, 23:16
        ВПК России — лучший, как не было, так и нет.
        Кстати, уж, Екселя на компе тоже нет. За ненадобностью.)
        0
- Иван Портной
  07 июня 2022, 00:45
  3Qu,
  Бум наблюдать. Со стороны. Из зрительного зала.)
  
  А я не поленится ). Делов-то на 5 минут. Si, минутки, 9 месяцев 2021 года.
  
  Формула:
  
  id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)
  
  где A=d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)
  B=d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3)
  
  Убыток в пунктах 28000 )
  
  +1
  - 3Qu
    07 июня 2022, 01:04
    Иван Портной,
    — Английские ученые доказали...
    — Ну, и молодцы!
    +1
    - Мальчик buybuy
      07 июня 2022, 06:01
      3Qu, да, да, дружище )))
      
      Лень — двигатель прогресса )))
      
      С уважением
      0
  - Иван Портной
    07 июня 2022, 01:41
    Если кто-то хочет меня покритиковать — есть простой способ.
    1. Он выкладывает массив минутных данных в формате © — о другом вроде речи и не шло?
    2. Он выкладывает свою версию equity на этих данных?
    
    Да, чуть не забыл дисклеймер. Никого не критикую, минутки выкладывать не буду. Просто было любопытно самому проверить. Опубликовал, чтобы добру не пропадать )).
    0
    - Мальчик buybuy
      07 июня 2022, 06:02
      Иван Портной, ну и зря
      
      График без пруфов — это как пукнуть в компании уважаемых людей
      
      1. Я никому не обещал Грааль
      2. Но он где-то рядом
      3. Выше Eugene Logunov правильно написал про определитель системы. Но Грааль работает и без этого
      4. Поэтому пруфы в студию, плз
      
      С уважением
      0
  - Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 06:04
    Иван Портной, было бы 5 минут делов
    
    Этот пост появился бы значительно раньше )))
    
    С уважением
    
    P.S. Точные формулы и софт для лимитной эквити я отладил с 28 (!) раза. Но для маркетной эквити и 5 мин много, если честно )))
    0
  - Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 06:37
    Иван Портной, и последнее
    
    (чисто из уважухи за проделанную работу. Не хотел писать, если честно, думал, Вы сами догадаетесь)
    
    Для маркетной эквити смена знака индикатора переводит убыточную эквити в профитную. Для лимитной — все не так (и сильно сложнее)
    
    Поэтому
    
    Поменяйте знак индикатора в своей программе — и опубликуйте, плз, полученные эквити
    
    С уважением
    
    P.S. На пути к коммунизму никто бесплатно кормить не обещал © Анекдот
    +1
    - Иван Портной
      07 июня 2022, 19:09
      ВПК России — лучший,
      
      Поменяйте знак индикатора в своей программе — и опубликуйте, плз, полученные эквити
      
      Извольте, сударь. Минутки Si, 10 лет (2010-2019). Средняя сделка 0.06 пункта.
      
      Диагноз прежний: обнаруженная вами неэффективность существует, потому что её нельзя монетизировать. Дисклеймер: я не утвержают, что вам не удастся это сделать )).
      
      0
      - Мальчик buybuy
        07 июня 2022, 19:15
        Иван Портной, ну
        
        Так оно и есть на самом деле
        Монетизировать ТС с доходом на сделку меньше спрэда можно только во вселенной лимитных ордеров.
        Но она устроена очень и очень плохо...
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        07 июня 2022, 23:21
        ВПК России — лучший, оставлю тут для коллекции. Минутки RI за 10 лет (2010-2019). Средняя сделка 0.52 (!), при шаге цены 10.
        
        0
        Мальчик buybuy
        09 июня 2022, 22:25
        Иван Портной, правильно
        
        Я никогда не говорил, что данный алго зарабатывает деньги
        Я просто пытался обратить внимание уважаемого community на то, что реально котировки — это не детермината + шум, ну или не шум + шум особого вида.
        
        С уважением
        0
Старик Рамуальдыч
07 июня 2022, 04:19
С минутками Si, которые выложил Rostislav Kudryashov у меня получился не столь негативный результат. Скриншот не цепляется, а код в Wealth-labе такой. Можно заметить, что покупка идет при отрицательном значении индикатора, а продажа соответственно — наоборот. Переворот по открытию следующей свечи. Ну и код индикатора немного другой, так как я его понял.

public class MyStrategy: WealthScript
{

double D ( int bar, int num) {
return Bars.Open[bar-num] — Bars.Close[bar-num];
}
protected override void Execute() {

DataSeries S = new DataSeries(Bars, «Binary Series»);

for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
double id = D(i,1)*(D(i,1)*D(i,4)-D(i,2)*D(i,3)) + D(i,2)*(D(i,2)*D(i,2)-D(i,1)*D(i,3));
S[i] = id;
}

for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {

double id = S[i];
int posDir = (! IsLastPositionActive)? 0
: LastPosition.PositionType == PositionType.Long? 1: -1;
if (id < 0 && posDir != 1) {
if (posDir == -1)
CoverAtClose (i, LastPosition);
BuyAtMarket (i+1);
} else if (id >= 0 && posDir != -1)
{
if (posDir == 1)
ExitAtClose (i, LastPosition);
ShortAtMarket (i+1);
}
}
ChartPane cp = CreatePane(20, true, false);
PlotSeries(cp, S, Color.Black, LineStyle.Dashed,2);
}
}

0

Читайте на SMART-LAB:

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...