Какова природа контанго Вечного фьючерса??? Версии...

На шорте этого фьючерса против спота при одинаковом контанго при открытии и  закрытии позиции можно получить только своп.

Поэтому монетизировать можно только рост или падение спреда.

Нет, никак!

Не работают механизмы, которые устраняют рыночную неэффективность. Июньский фьюч, которому 2 недели жить осталось, 30...40% годовых показывает. И ничего. Когда крупные ММ не начнут держать рынок, так и будет.

В сишке раньше контанго было примерно на уровне ставки цб, теперь это контанго примерно в 3 раза больше на сентябрьском контракте. В чем причина контанго по сишке и по вечным фьючерсам? В том что эти фьючи Расчетные и позволяют осуществить привязку капитала к валютам Четвёртого Рейха без рисков его заморозки в случае блокирования корсчетов в РФ в российских банков или блокировки счетов в западных банках по государственному признаку российских компаний и физлиц при хранении в валютном безнале. Это стоит денег. На мой взгляд в перспективе это контанго вырастет и в сишке и в вечных фьючерсах, так как риски, которые фьючерсы позволяют избежать очень серьёзные, но вкурили это ещё не все. По мере осознания того, что безналичнаые валюты Четвёртого Рейха это граната с сорваной чекой для российских резидентов, цена ухода от этих рисков будет расти.