Где (или у кого) можно купить данные по календарным спредам Si за последние 2 года? Желательно тики или минутки.

маркет дата исторические данные календарные спреды Ордер лог FORTS вопрос

ExpE

Москва

с 5 января 2021

13 Комментариев

Rostislav Kudryashov
06 июня 2022, 07:45
Бесплатные данные по всем фьючерсам с любым тайм-фреймом на
www.finam.ru/analysis/MetaStock
«Экспорт котировок > Мосбиржа Фьючерсы Архив»
Например
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-3-22-sih2_sih2/export/?market=17&em=954657&token=&code=SiH2&apply=0&df=6&mf=5&yf=2022&from=06.06.2022&dt=6&mt=5&yt=2022&to=06.06.2022&p=7&f=SiH2_220606_220606&e=.txt&cn=SiH2&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Чтобы увидеть спреды, достаточно приложить руки к этим данным.
PS какой сдвиг между экспирациями: неделя, квартал?
+1
- Dmitry__K
  06 июня 2022, 11:39
  Rostislav Kudryashov, продал бы ему, раз он тупой
  0
- ExpE
  06 июня 2022, 11:39
  Rostislav Kudryashov, Нет, такие данные не подойдут для анализа. Получатся слишком неточными, т.к. это тупо вычисление спреда методом вычитания по закрытиям свечей двух фьючерсов. Кроме того мешает несопоставимая ликвидность двух фьючерсов.
  
  Я этим занимался, опыт есть большой. Дневной таймфрем из этого можно сделать более менее похожий, но далее вниз будет получаться почти мусор. Тем более мне нужны минутки и точные.
  0
  - Андрей К
    06 июня 2022, 11:54
    ExpE, сейчас такой рынок, что можно и минутными свечами прикинуть общую картинку примерно правильно. Сам так делаю
    0
  - Rostislav Kudryashov
    06 июня 2022, 13:29
    ExpE, 11:39 кроме бесплатных данных по сделкам на бирже, есть бесплатные данные по очереди заявок
    erinrv.qscalp.ru/
    www.qscalp.ru/store/qsh.pdf
    www.qscalp.ru/download
    Никаких других данных по торгам не регистрируется. Всё остальное вычисляется из этих двух.
    NB как ты расшифровал моё Rostislav Kudryashov Сегодня в 07:45
    
    с любым тайм-фреймом
    Не пришло в голову, что там есть и тики, и минутки?
    0
  - Rostislav Kudryashov
    06 июня 2022, 13:54
    ExpE, 11:39 если спред это не разность цен в один и тот же момент времени
    вычисление спреда методом вычитания по закрытиям свечей двух фьючерсов
    то как ты себе его представляешь?
    И если ликвидность фьючерса с дальней экспирацией мала, каким образом ты хочешь исправить этот недостаток истории?
    Или ты веришь, что за деньги тебе сделают ВСЁ?
    0
    - Unik
      06 июня 2022, 14:26
      Rostislav Kudryashov, так верят же люди, что за деньги можно купить предсказание будущего.
      0
    - ExpE
      06 июня 2022, 15:26
      Rostislav Kudryashov,
      
      И если ликвидность фьючерса с дальней экспирацией мала, каким образом ты хочешь исправить этот недостаток истории?
      
      Ничего не нужно исправлять. Есть такой инструмент — календарный спред. У него отдельный тикер. Спред рассчитывается биржей по технологии синтетического матчинга календарных спредов. Здесь подробно: fs.moex.com/files/21418
      +1
      - Rostislav Kudryashov
        06 июня 2022, 18:55
        ExpE, 15:26 по твоей ссылке MOEX признаёт, что высасывает спред из пальца. Т.е. из очереди заявок, а не из реальных цен. И ты так можешь, поскольку очередь заявок на тиках в свободном доступе.
        А вот Финам хоть и предлагает скачать эти спреды (последняя это SPFB.Si-9.20-12.20_200916_201216), но выдаёт пустышку.
        www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-9-20-12-20-siu0siz0_siu0siz0/export/?market=17&em=1602648&token=&code=SiU0SiZ0&apply=0&df=6&mf=5&yf=2022&from=06.06.2022&dt=6&mt=5&yt=2022&to=06.06.2022&p=2&f=SiU0SiZ0_220606_220606&e=.txt&cn=SiU0SiZ0&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
        
        PS Когда мне нужны тиковые-минутные данные, каких бесплатно не скачать, я использую скрипт QLua и собираю свою коллекцию.
        История тиков за 2 года — это нонсенс. Для отладки стратегии история 20 торговых дней — за глаза!
        Если история в минутках, можно собирать 2-3 месяца.
        
        Сейчас посмотрел. БКС предлагает два спреда на Si: SiM2SiU2 и SiU2SiZ2.
        В принципе, можно в Quik'е нарисовать минутный график и скриптом QLua выдернуть себе в текстовый .csv файл все его свечи.
        Почему-то БКС рисует график SiM2SiU2 только за 1 день.
        0
StockChart.ru
06 июня 2022, 12:00
У меня можно. пишите в личку. есть бд торгов за 10 лет посчитаем что надо
0
- ExpE
  06 июня 2022, 12:02
  StockChart.ru, Напишите мне в ЛК, пожалуйста, у меня рейтинга нет.
  0
  - StockChart.ru
    06 июня 2022, 12:05
    ExpE, написал. на мой сайт в техподдержку можете писать
    0
    - ExpE
      06 июня 2022, 16:08
      StockChart.ru, Не внимательно прочитал ваш комментарий. Я подумал у вас котировки спредов уже готовые есть. Есть тикеры по ним отдельные. Например, SiM2SiU2. По фьючерсам с абсолютной точностью рассчитать не получится. Здесь подробно об инструменте: www.moex.com/ru/spreads/
      0