Не желает ли Алексей Каленкович продолжить свою серию вебинаров???

Алексей, Вы провели 2 очень интересных и позновательных вебинара, будут ли еще вебинары?

… Ребята, поддержите! Давайте предложим Алексею в коментах интересную тему для вебинара, может его что-нибудь заинтересует! (предложения и вопросы к Алексею в комменты)

… сам, с удовольствием бы поговорил об календарях и ликвидности на нашем рынке… Я так понимаю Алексей в своей торговли работает от средних значений, как волы так и средних цены БА (хотелось бы и об этом поговорить, если я прав)

опционы

microTRADER

Красноярск

744

с 25 марта 2011

31 Комментарий

microTRADER
10 октября 2012, 19:47
Отлично было бы провести опционный вебинар в субботу… чтобы побольше народу смогло поучавствовать
+1
Упырь
10 октября 2012, 19:51
Только что звонил ему на скайп, его не было, бабушка взяла, вот что сказала (дословно):
— Как только Лешненька закроет 40 000 путов 145 октябырьских об лохов смартлабовских — тотчас повэбинарит.

* пунктуация сохранена.
+21
- Андрей Коган
  10 октября 2012, 20:09
  Упырь, это пять! :)
  0
- MELITO
  10 октября 2012, 20:11
  Упырь, аааа))) красота))))
  0
- turtles_blogs
  10 октября 2012, 20:24
  Упырь, тонко)))
  0
  - turtles_blogs
    10 октября 2012, 20:27
    Мы делаем деньги об СмартЛаб))))
    
    как продолжение дискуссии о том зачем нужен качественный СмартЛаб)
    smart-lab.ru/blog/80818.php
    +2
  - MELITO
    10 октября 2012, 20:31
    turtles_blogs, тонко не тонко, а упыря забанили бессрочно… вот так вот(((
    0
    - turtles_blogs
      10 октября 2012, 20:33
      Melito, за что? я ему в профиль плюсанул…
      это наглядная демонстрация глубокого понимания предмета…
      0
      - MELITO
        10 октября 2012, 20:51
        turtles_blogs, ХЗ… я посмотрел его коменты, вроде все адекватные и с юмором… но адекватность и юмор тут понимается крайне своеобразно
        +2
        Мурен(а)
        12 октября 2012, 16:10
        Melito, на этом форуме нельзя шутить про друзей того самого, ну ты понимаешь кого.
        0
- Турботрейдер
  10 октября 2012, 21:27
  Упырь, О его чувстве юмора ходят легенды…
  +1
Тимофей Мартынов
10 октября 2012, 20:04
+4
-1
bawee
10 октября 2012, 20:48
У меня сразу есть вопрос к глубоко уважаемому АК.\
Как в условиях текущей пилы с узким диапазоном, которую мы наблюдаем фактически с апреля зарабатывать на слабо гаммо-положительных позициях. А если точнее то как такими позициями управлять за 2 неделе до экспирации?
0
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  10 октября 2012, 20:53
  bawee, сочетать слабогаммаположительность со слаботеттаположительностью
  +1
  - Евгений (609)
    10 октября 2012, 22:48
    Lemmy, может покажешь пример такой позиции. Я плохо представляю себе такое ) Это разве не противоречит одно-другому )
    0
    - Всемирнов Алексей (Lemmy)
      10 октября 2012, 22:56
      Евгений (969), да я почти что пошутил.
      хотя думаю он именно так и строит что-то там для себя
      у меня несколько раз очень случайным образом получалось так сделать, но денег я не высосал из этого тогда помнится — зона с такими характеристиками очень маленькая и неустойчивая получалась
      может Каленкович как-то по своему оценивая опционные характеристики может строить такие области в широком диапазоне или что-то в этом роде
      не знаю… не фанат — слабо разбираюсь в теме
      0
    - Стас Бржозовский
      10 октября 2012, 23:05
      Евгений (969), купите 100 165 колов декабрь, продайте 170-180 115 путов. ее и получите (слабо гамма и тэта +)фьючем ровнять по вкусу
      +2
      - Евгений (609)
        11 октября 2012, 00:23
        dolgo, Вот собрал позу www.evernote.com/shard/s6/sh/2409ab20-8ea6-4633-9be8-7cc275eed098/0e31df914d96d4d66f9df2febccc601e
        Вот график www.evernote.com/shard/s6/sh/80a41fca-e088-49b3-b05b-2f6432fcaa1e/a28a086a2fe01e3ffab613a7bea4eb6a
        Только не пойму, при положительной тете, имеем на экспирацию -7000 руб.
        
        Очень рискованная поза, если фьюч будет падать, то будут большие убытки. Если будет стоять, то на экспирацию получим -7000 руб.
        
        У Каленковича, при слабогаммоположительной позе оба конца смотрят вверх (плавно).
        0
        Стас Бржозовский
        11 октября 2012, 00:42
        Евгений (969), про оба конца смотрят вверх это вряд ли)) сделать можно, но получится достаточно депрессивная штука типа W или «бочонка». непроизводительно. касательно позы — 1) выше писал, что фьючем ровняем по вкусу — на эту позицию я бы продал 20 фьючей 2) подобная позиция зарабатывает в основном не на гамме и не на тэте а на совсем других вещах и вовсе не предполагает обязательного удержания до экспирации 3) позиция требует постоянного и активного управления все время жизни 4) ну и последнее — все общедоступные калькуляторы врут очень сильно при расчете греков (точнее считают их тупо) Кстати к закрытию ситуация несколько поменялась и на 100 165х колов я бы продал 210 115 путов и 21 фьюч
        +1
        Евгений (609)
        11 октября 2012, 00:55
        dolgo, Вам удается так зарабатывать? Я не вижу здесь преимуществ перед торговлей чистым фьючем. Я правда не спец по опционах, но плотно ими занимаюсь.
        
        «подобная позиция зарабатывает в основном не на гамме и не на тэте а на совсем других вещах и вовсе не предполагает обязательного удержания до экспирации»
        Лично я вижу две возможности зарабатывать на опционах, это тетта и волатильность. Если не секрет, о каких вещах вы говорите?
        0
        Стас Бржозовский
        11 октября 2012, 01:08
        Евгений (969), я немножко спец)) эта позиция может заработать на изменении профиля. выйдет в + и совсем неплохой если профиль «уменьшит наклон», станет более симметричным
        а вот «монстр» удовлетворяющий всем Вашим требованиям + в качестве бонуса поза имеет нулевую ванну и положительную вомму (будет зарабатывать и на росте и на падении айви):
        фьюч +1203, путы страйк\количество 120\+1000 125\-1000
        130\-619 135\+1000 140\+1000 колы: 145\-1000 150\-1000 155\-138 160\1000 165\1000 170\-1000
        тут и хвосты задраны и гамма и тэта положительны (по моей методике расчета что скажет калькулятор опцион ру не знаю) правда слепить такую штуку почти нереально а уж процесс управления принесет море эмоций))
        +1
        Евгений (609)
        11 октября 2012, 01:31
        dolgo, dolgo, Я строю позы, с моей точки зрения, похожие на вашу с помощью 4-х опционов (пример не мой, но в общих чертах похож lowrisk.ru/wp-content/uploads/2008/03/screen_2103.gif)
        
        «выйдет в + и совсем неплохой если профиль «уменьшит наклон», станет более симметричным»
        Просветите, а каким образом профиль «уменьшит наклон», благодаря чему? Движению фьючерса?
        
        Каким калькулятором для расчета греков, построения позиций вы пользуетесь?
        0
        Стас Бржозовский
        11 октября 2012, 10:00
        Евгений (969), движение профиля зависит и от направления, и от скорости движения рынка, и от времени (не функционально конечно, скорее статистически), но в первую очередь от общих рыночных настроений. раньше тут на смартлабе Кулешов (хонг) писал о подобных вещах в своих обзорах и метко называл «наклон профиля» «аппетитом к риску». чем выше этот аппетит тем круче «наклон» и наоборот. но любой «аппетит» имеет свои пределы и этим можно пользоваться. По поводу калькуляторов — если имеем свое представление о движении профиля при изменении цены и времени, то будущий профиль можно попытаться (пусть и не очень точно) функционально связать с имеющимся сейчас. тогда волатильности на страйках становятся функциями цены-времени, и, соответственно, сильно меняются все производные (греки). это, в частности, моя программа и делает. относительно позиции — нормальная конструкция, только крайне нелюбимая мной)) я не вижу в ней особого потенциала заработка.
        +1
        nazarwatch
        11 октября 2012, 10:46
        Евгений (969), Евгений (969), торгуя наклоном улыбки, вы должны занимать разнонаправленную по веге позицию по обе стороны от БА
        И тогда в случае, когда Вы будете стоять против ухмылки, получите небольшой диапазон, в котором при слабоположительной гамме будете иметь слабоположительную или нулевую тетту.
        Но сама поза не будет панацеей — важнее управление
        +1
Тимофей Мартынов
10 октября 2012, 21:21
Каленкович Алексей (enki)
0
2341234
11 октября 2012, 04:23
кто нибудь понимает о чем он рассказывает? :(
0
microTRADER
11 октября 2012, 19:50
Алексей, все ждут вашего ответа
0
ProfFit
12 октября 2012, 11:14
В кулуарах НОК-5 Алексей говорил, что с последнего семинара у него есть изменения в подходе к оценке волы, а потому, если я правильно понял, скорее всего новый вэбинар не за горами)
0
- microTRADER
  13 октября 2012, 00:22
  ProfFit, а это уже крайне интересно)))
  0

Читайте на SMART-LAB:

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

27.03.2026

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

14:46

Корректировка бюджетного правила при высокой цене нефти неактуальна

Минфин РФ в начале апреля может возобновить операции на валютном рынке. Отказ от них в текущем месяце объясняется тем, что в феврале из-за падения цен на российскую Urals началось обсуждение...

Freedom Finance Global

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...