должен ли RM повторять RI или есть подводный камень? почему РТСмини ниже РТС, если условие экспирации и стоимость шага одинаковы? неужели из за малой ликвидности?

вопрос

Hired

Екатеринбург

356

с 8 января 2017

8 Комментариев

Вячеслав Васильев
30 мая 2022, 19:56
Из за нее родимой, из за нее… Хотя с другой стороны, это два разных инструмента, и то, что у них один базовый актив, говорит о том, что они будут корелировать, ноне совпадать. Ловите большие спреды и торгуйте ими, периодически они там появляются, спреды всмысле, достаточные для торговли
+1
Бек
30 мая 2022, 20:26
Проверено практикой на мартовской экспирации, экспирируются оба точно по базовому активу без всяких нюансов. Хотя почти до последних минут до конца торгов был приличный спрэд. И в последующие дни после экспиры на следующих (текущих) контрактах были спрэды доходящие до 1500 пунктов (если смотреть по RIM2). В некоторые дни апреля и начале мая даже в ручном режиме можно было поймать за день пунктов 500 легко несколько раз. Алготорговцы с роботами наверное там годовую норму прибыли сделали.
+2
Арбитражёр Алго
30 мая 2022, 21:31
Похоже, эта неэффективность имела место быть. Но не долго...

0
- Hired
  30 мая 2022, 23:27
  Арбитражёр Алго, в рублёвых MX-MM такого нет. возможно это из за движухи с переоценкой в валюте? на СЛ были раза 3 темы с описанием валютной переоценки. сам за 6 лет так и не разобрался, торгую внутри дня. как я понял: РИ невыгодно переносить через ночь и на особенно на дистанции держать позицию из за комиссии. и такое расхождение RI-RM это нормальность или это другое?
  
  0
  - Арбитражёр Алго
    30 мая 2022, 23:46
    Hired, Не выгодно держать РИ из-за комиссии… Т.е. для Вашей стратегии +-3 рубля принципиально?
    Ок. я скажу, где собака зарыта. Она зарыта в спецификации контрактов. А именно, на ММ стоимость шага цены = 1 р, а на RМ, стоимость которого примерно в 2 раза меньше — 6 р. Т.е. в 12!!! грёбаных раз больше. Спросите у биржи почему она так сделала. И плюс то что писали до меня — ликвидность. В совокупности это приводит к возникновению неэффективностей.
    +2
    - Hired
      31 мая 2022, 00:00
      Арбитражёр Алго, интересно получается, разница в 12 раз. спасибо за пояснение!
      0
Gypsy
31 мая 2022, 14:37
В день экспирации они сойдутся в одну цену. А до этого как бог пошлет…
0

Читайте на SMART-LAB:

АКРА присвоило нам рейтинг «А-(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет! ⚡️ Под конец года делимся новостями – с учетом высокой ключевой ставки и параметров оценки риска отрасли девелопмента агентство АКРА присвоило нам и нашим облигациям...

Самолет

24.12.2025

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...