09 октября 2012, 17:29
Поругайте пожалуйста...
Проба пера. Не скупитесь на эпитеты...
Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.
(проданы дальние и куплены ближние)
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position
или вот так:
(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.
(проданы дальние и куплены ближние)
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position
или вот так:
(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
Читайте на SMART-LAB:
Как устроен рынок высоколиквидных товаров
📦 Рынок высоколиквидных товаров — это сегмент, где ключевую роль играет скорость оборота. Речь идёт о вещах, которые можно быстро оценить, продать и снова вернуть в денежную форму без...
10:00
Рейтинг энергобезопасности стран G20 до и во время конфликта с Ираном. Где Россия?
На фоне глобальных кризисов вопрос энергетической безопасности в последние годы стал острой проблемой во всем мире. The New York Times поделилась рейтингом энергобезопасности стран «Большой...
12:04
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...
10:00
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год:
2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год
Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...
09.04.2026
Genda, ну что там, рост идёт?
Ефим Суббота, да вроде никто не подавал на банкротство.
Это какую высоту нужно набрать, чтоб так долго падать, подумайте))
Nordstream, Яндекс теперь будет каждый год допки делать на подарки своим мажорам?
12:11
45000 на часовой свечке показывает. На пятиминутке 18653. Но все же )
Шортить наверно в понедельник после обеда только можно будет
Кому нибудь купончики по неквалу пришли?
Главное для S&P 500 на пятницу: инфляция в США и интрига с переговорами Вчера:
Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,65% к 6818 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,82%...
Показатель одобрения деятельности Президента с 30 марта по 5 апреля 2026 г. составил 67,8% (-2,3 п.п. за последнюю неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России з...
Остается ли майнинг биткоинов прибыльным? Анализ рынка по сложности, хешрейту и структурным проблемам. В последние несколько недель майнинг биткоинов вступил в одну из наиболее чувствительных к эконом...
12:03
igorwolf, так я до конца не понял по Ормузу? — В самом узком месте пролива — 2 фарватера???- Например как «Западный Кронштадтский фарватер»- основной)
Правильнее было продать ближние, а не дальние опционы? Или ограничиться длинным стрэддлом?
попробуйет простые конструкции и на фьючерсе.
И по традиции два вопроса:
1. каков план действий в случае резкого движения базового актива?
2. каков план действий в случае боковика до экспирации ближних опционов?
1.При резком движении БА — или частично закрыть позицию (в случае если достаточно контрактов было куплено) или закрывать всю — в зависимости от условий моего ММ.
2.Останусь в минусе или заработаю на росте волатильности в последнюю неделю.
Но я сам толком ещё не знаю, что делать с такой позицией и нужна ли именно ТАКАЯ позиция.
Мои решения базировались на следующем: в идеале при цене на страйке в начале жизни месячного опциона купить кол и пут, в данном варианте я их купил, продав дальние кол и пут, которые дороже ближних. И за неделю до истечения ближних — закрывать позицию. Получается конечно не ахти какая прибыль, но вроде гарантированно.
Скорее всего я ошибаюсь в чём-то — я прямо сейчас учусь и по изученному материалу пытаюсь вот креативить.
1. по данной позиции риск потерь ограничен только до момента истечения ноябрьских опционов, после чего останется короткий стрэддл, характеризующийся неограниченным риском.
2. осознанно заработать на волатильности с такой позицией вряд ли получится, т.к. всё будет зависеть от формы кривых волатильности для ближних и для дальних опционов, а это не просто спрогнозировать.
3. если не знаете с какой целью открываете позицию, то не нужно её открывать, попробуйте более понятные для Вас позиции, в которых Вы заранее сможете определить где, что и при каких условиях будете делать.
Буду дальше совершенствоваться.
Ближние по истечению должны схлопнутся же вроде, не?
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
До тех пор, пока не известна стратегия управления, трудно сказать что-то внятное о позиции.
С уважением!
колы проданы и сразу куплены, путы также
сори