Выбор торговой стратегии внутри дня
Бог дал людям две торговых стратегии — торговля по тренду и против тренда. Как выбрать правильную стратегию внутри дня?
Для этого собираем статистику по динамике инструмента на разных таймфреймах за достаточно длинный период, внутри которого не менялось расписание торгов. При этом, в статистку не берем первую утреннюю свечу с неконтролируемыми потерями. Например, так выглядит динамика цены сишки (самого ликвидного фьюча на мосбирже) без учета первой свечи:
На графике видим, что на 5-минутном таймфрейме средняя динамика цены с 10:05 до 11:00 почти в 1.5 раза выше, чем днем.
Как это использовать?
Утром торгуем по тренду. Днем — против тренда. Все просто. И не надо никому платить за курсы по трейдингу.
Если есть вопросы, добро пожаловать в комменты))
--------------------
Пишу о людях и деньгах - в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)
вера — способ мышления дураков
умные люди всегда сомневаются))
Если есть интервал времени, где что-то растет или падает — это уже тренд.
Итак, есть только одна стратегия — торговать по тренду. Против тренда торговать в принципе невозможно. Пардон, возможно, но только с убытком.
тесты показывают, что во всех инструментах и на всех таймфреймах соблюдается соотношение:
примерно 2/3 торгового времени цена колеблется в боковике, но при этом, ценовая динамика боковика на 2/3 ниже динамики тренда
если правильно выбрать время, то можно наловить рыбы… собственно, пост именно про это… про выбор времени для ловли рыбы
Например, крупные контракты.
Цена Кол-во Дата Время Код инструмента
1 58 300 1 075 25.05.2022 10:26:28 SiM2
2 58 700 1 000 25.05.2022 14:18:44 SiM2
3 59 000 1 045 25.05.2022 14:45:00 SiM2
4 58 902 1 000 25.05.2022 15:15:55 SiM2
5 58 902 1 000 25.05.2022 15:16:50 SiM2
6 58 901 1 039 25.05.2022 15:17:20 SiM2
7 60 000 2 695 25.05.2022 15:31:57 SiM2
8 60 300 1 022 25.05.2022 15:41:49 SiM2
9 60 203 1 024 25.05.2022 17:30:39 SiM2
на правую не ходите?))
Например, 2010 год.
Далее — детальное моделирование показывает, что лучшая стратегия в данный день почти гарантированно сольет в следующий.
Так что и стратегии следует роллировать ежедневно )))
С уважением
По итогам отписал краткое резюме (((
С уважением
но на этом экономишь кучу времени и денег))
Про экономить — верно
Про что-то новое — сложно
Я за последние 3 года проделал несколько миллионов тестов (не руками, на рабочей станции в пакетном режиме) и пришел к выводу, что смысла в этом нет.
Нет никакого механизма, позволяющего понять, будет оптимизированный алго работать в будущем, или нет.
Зато это привело меня к новой, интересной математике. Теперь у меня алго подстраивает коэффициенты на каждом баре, решая некую задачу. И я вроде умею доказывать, что это лучший вариант из всех возможных.
С уважением
Но идея продолжения подогнанных индикаторов волновала меня всегда
Пока могу (промежуточно) доложиться, что рыбы здесь нет
И даже мотивировать это вполне строгими математическими соображениями
Хотя, конечно, если бы рыба была — все было бы сильно проще )))
С уважением
алгоритмы, принимающие торговые решения на основе теханальных индюков, генерируют на незнакомых данных (в правой части графика) переменный результат, стремящийся к нулю — некоторый период идет прибыль, потом убыток и т.д… при этом, подкручивание параметров алгоритмов не влияет на конечный околонулевой результат