dhong
dhong личный блог
09 октября 2012, 12:22

Опционы на отчетности 08-10

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrVDZMQlpqcVl4NkE

Начинается сезон отчетности — время, когда можно пытаться торговать календарные спреды, исходя из дисбалансов, которые складываются на опционах.

По ссылке — файл с фундаментальной и опционной информацией по компаниям, которые должны отчитаться в ближайшие дни.

smart-lab.ru/blog/50665.php

Тут описание полей. Добавлены еще поля — изменение рекомендаций сел-сайда в последние 4 недели,

STDEST — стандартное отклонение ожиданий по прибыли.

MAD и STDEV — среднее и стандартное отклонение движений на отчетности за 10 лет.

IERM — расчитанный по временной структуре амплитуда колебаний.

RP — теоретическая премия за риск ( из CAPM).

Surprise — насколько удивила отчетность в прошлом квартале.

Планирую еще добавить среднее движение по волатильности.

Вся информация не может рассматриваться как рекомендации — выкладывается тут исключительно в образовательных целях.


4 Комментария
  • Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
    09 октября 2012, 13:41
    Спасибо! только не все понятно — например IERM как посчитан. да и примерчик бы не помешал. а то мы — люди темные в опционах этих ни бельмеса :)
  • optimus
    09 октября 2012, 20:11
    дГонг, подскажите пожалуйста каким скринером пользуетесь?
    Если он терминальный, не подскажители какой бесплатный?
    Бывают ли скринеры ищущие разрывы в IV?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн