25 мая 2022, 11:17
Если купить фьючерс brent по цене X при курсе 100 руб за доллар и продать по той же цене Х, но при курсе 50 руб за доллар, будет ли убыток от курсовой разницы или выйдешь в ноль?
Если купить фьючерс brent по цене X при курсе 100 руб за доллар и продать по той же цене Х, но при курсе 50 руб за доллар, будет ли убыток от курсовой разницы или выйдешь в ноль?
Лесенкой,
4% инфляции подразумевает :
1.прежде всего стабильность цен на борщевой набор
А остальное не входит в планы инфляции
2. Плато стабилизации по Волантильности
Когда разница в ро...
Стоимость активов в руках управляющих компаний достигла почти 24 трлн рублей.
С июля по сентябрь чистый приток средств в эти фонды вырос более чем в 3,5 раза и превысил 190 млрд рублей.
27 нояб...
АО «НКО «НКЦ» (ранее Банк «Национальный Клиринговый Центр») — Прибыль 10 мес 2024г: 42,311 млрд руб (+57,90% г/г).
АО «НКО «НКЦ» (ранее Банк «Национальный Клиринговый Центр»)
Общий долг на 31....
Николай Иванов,
Когда зарплаты растут в отрыве от роста производительности труда, это и есть кризис. Выход здесь на мой взгляд не в притоке мигрантов, а в механизации труда и оптимизациии увелич...
Всем доброго утра и профитного дня.
Рассомаха, вопрос в том как они шорты свои крыть собираются, ведь они до сих пор в шортах.
Георгий Трубицин, думаешь они доживут до оферты? )
им от силы год — и в банкротство.
Хомяк Пржевальского, поздравляю, весь рынок скопом снижается, так бывает. Когда рынок будет полгода-год стоять на месте или вверх идти, а диасофт снижаться, будет повод переживать
5:10
27 ноября 2024 года
Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных опе...
27 ноября 2024, 21:29
Московская аптечная сеть «36,6» закрыла сделку по покупке мурманской «Аптеки для бережливых», об этом Vademecum сообщили источники на фармрынке.
Сейчас, по данным СПАРК-И...
Хотя из-за того, что разница начисляется каждый день, а курс и стоимость фьючерса меняются, может получиться не ровно ноль.
Jame Bonds, спасибо, то есть курсовая разница влияет только на тело прибыли или убытка? В такой ситуации и прибыль и убыток будут меньше в рублях, правильно?
А что за разница, которая начисляется каждый день? Допустим, если держать фьючерс 2 месяца, эта разница как-то скажется на выход в безубыток при условии, что цена самого фьюча осталась прежней в долларах?
Например котировка нефти выросла, а у Вас условно лонг по нефти. вы заработали 100 рублей вар. маржи.
А на следующий день курс доллара снизился и упала нефть на ту же величину что выросла днем ранее, отрицательная маржа будет 99 руб.
Т.е. котировка нефти не изменилась но на колебаниях курса доллара вы заработали 1 рубль.
Просто стоимость нефти «коррелирует» со стоимостью доллара, тогда вот ноль будет или около ноля, да. Из за этого в реальности опасность представляет только дорогой доллар, т.к. вовремя среагировать на дорогой пункт по нефти можно не успеть.
На сегодняшнем примере до клиринга цена за пункт была 5,95р. после уже 6,36… если я бы купил нефть по 100 и по сто бы продал то я бы заработал 41 рубль.
А то что цена нефти изменяется или не изменяется это уже другой вопрос
Жора Интрадей, к сожалению не все так просто, если цена на первый вечерний клиринг равна цене покупки. То как бы не изменялся доллар, то изменений не будет. Так же будет и на второй и на последующие клиринги.
Но если цена изменилась, на клиринг, то при ее возврате к вашей цене покупки, у вас уже будет изменения из за изменения курса доллара.
Просто ваши слова никак не проверить как и мои, и я спрашиваю откуда вы узнали что это так? Или мы друг друга не поняли.
Вы понимаете что у контракта есть стоимость и она изменяется по мере изменения стоимости пункта, который изменяется по мере изменения стоимости доллара? То есть ГО контракта само по себе может приносить прибыль или убыток без изменения цены этого контракта. Вопрос у ТС про это был.
Жора Интрадей, ниже упрощенная формула расчета вар.маржи
(Цена текущей вечёрки – цена покупки)*стоимость шага цены/шаг цены
Если у вас цена вечерки и цена покупки равны, вы стоимость шага цены будете умножать на ноль.
Вопрос автора был про вариационную маржу.
Продал бочку за 100 дол. Курс был 100 р. Т.е. продал за 10т.р. Откупил за те же 100 дол. курс 50 р. Т.е за 5 т.р. Прибыль ноль?
Как это может быть?
Кто украл мою прибыль на падении доллара?
цену в долларах одного пункта=0 следовательно нет ни прибыли ни убытка но за исключением комиссии при покупке и продаже вот и будет минус на коммисиях так что нужно продать хотя бы на один пункт по цене дороже чтобы цена 1 пункта в долларах переплюнала бы ваши все комисии
Доллар вырастет до 120 и пункт по нефти будет стоить 13р., ну примерно, как это было недавно. Итого: 13*113=1469р. уже будет стоить один контракт. И мы в профите, даже если нефть по одной и той же цене покупать. Никак ноля там не будет.
Но как показывает практика, мы нихрена на таких пертурбациях не теряем, даже зарабатываем немного… вроде как
и продажи и эти пункты умножаются на цену 1пункта нефти в долларах в данный момент когда вы закрываете свою сделку
Например, на вечерний клиринг, считаю вариационную маржу:
(110 — 100)*7,5/0.01(шаг цены) = 7500 профита на 10 пунктов
Затем цена падает на следущую вечерку, до 101, Шаг цены вырастает до 10.
(101-110)*10/0.01=-9000
7500-9000 = -1500 лося