Кривая доходности на фьючерсе рубля

Уважаемые посетители Смарталаба, поделитесь своими мыслями по следующему поводу.
До экспирации июньского фьючерса по USDRUB осталось менее месяца. С прошлой недели наблюдается довольно сильный рост закладываемой кривой доходности и в итоге сейчас торгуется по эквиваленту 40-45% годовых и выше. На внутреннем ММ ставки накоротке раза в 3 ниже. ОФЗ с погашением в июле торгуется по 13-15%. Можно, конечно, говорить о резко возросшем спекулятивном интересе во фьючерсе, но подобные арбитражные возможности, как правило, быстро убиваются.
Что думаете?

форекс доллар рубль

Доллар рубль

Алексей М.

Kaliningrad

761

с 13 декабря 2021

27 Комментариев

evg_gen________IIS-3
23 мая 2022, 12:47
59970 фьюч
58177,5 бакс на томе
1793 спрэд
1793*36500/24(до экспиры)/58177= 46,87 %
офигенно. жаль что фьюч не поставочный. но синтетика смачная выходит
+1
Андрей К
23 мая 2022, 12:58
На срочке залет случился в пятницу у одного из крупных участников. Он теперь разносит стакан в щепки и тянет за собой вообще всю срочку в одну большую аномалию

а арбитражеров не хватает пока свести весь рынок обратно. Физикам плечи не дают на валютке, теперь имеем, что имеем
+5
MAD
23 мая 2022, 13:23
Я думаю здесь есть риск блокировки одной ноги при санкциях на НРД.
+1
Арсений Нестеров
23 мая 2022, 14:24
Никого не удивляет, что через фьючерс евро-доллар по1, 03.Вот где премия… Правда и спот совсем не учитывает кросс курс… Покупать доллар смысла нет… Если можно купить евро и конвертировать… Наверняка у кого-то есть возможность… А то фьючерсы на евро рубль упал намного сильнее пары рубль доллар… При этом на форексе евро растёт на фигуру… Бред…
0

Читайте на SMART-LAB:

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

10:07

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...