Кривая доходности на фьючерсе рубля

Уважаемые посетители Смарталаба, поделитесь своими мыслями по следующему поводу.
До экспирации июньского фьючерса по USDRUB осталось менее месяца. С прошлой недели наблюдается довольно сильный рост закладываемой кривой доходности и в итоге сейчас торгуется по эквиваленту 40-45% годовых и выше. На внутреннем ММ ставки накоротке раза в 3 ниже. ОФЗ с погашением в июле торгуется по 13-15%. Можно, конечно, говорить о резко возросшем спекулятивном интересе во фьючерсе, но подобные арбитражные возможности, как правило, быстро убиваются.
Что думаете?

форекс доллар рубль

Доллар рубль

Алексей М.

Kaliningrad

761

с 13 декабря 2021

27 Комментариев

evg_gen +100(100)
23 мая 2022, 12:47
59970 фьюч
58177,5 бакс на томе
1793 спрэд
1793*36500/24(до экспиры)/58177= 46,87 %
офигенно. жаль что фьюч не поставочный. но синтетика смачная выходит
+1
Андрей К
23 мая 2022, 12:58
На срочке залет случился в пятницу у одного из крупных участников. Он теперь разносит стакан в щепки и тянет за собой вообще всю срочку в одну большую аномалию

а арбитражеров не хватает пока свести весь рынок обратно. Физикам плечи не дают на валютке, теперь имеем, что имеем
+5
MAD
23 мая 2022, 13:23
Я думаю здесь есть риск блокировки одной ноги при санкциях на НРД.
+1
Арсений Нестеров
23 мая 2022, 14:24
Никого не удивляет, что через фьючерс евро-доллар по1, 03.Вот где премия… Правда и спот совсем не учитывает кросс курс… Покупать доллар смысла нет… Если можно купить евро и конвертировать… Наверняка у кого-то есть возможность… А то фьючерсы на евро рубль упал намного сильнее пары рубль доллар… При этом на форексе евро растёт на фигуру… Бред…
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

26.12.2025

❄️ Почему рациональность — лучший подарок в новом году

🎁 В предновогодние дни хочется дарить не просто вещи, а решения со смыслом. Всё чаще таким подарком становится рациональность — умение выбирать то, что сохраняет ценность и работает на...

МГКЛ

26.12.2025

Как рождается золото. Золотоизвлекательная фабрика

Делимся еще одним роликом из цикла «Как рождается золото Селигдара». Он называется «Золотоизвлекательная фабрика». В отличие от технологии кучного выщелачивания, о которой мы...