Кривая доходности на фьючерсе рубля

Уважаемые посетители Смарталаба, поделитесь своими мыслями по следующему поводу.
До экспирации июньского фьючерса по USDRUB осталось менее месяца. С прошлой недели наблюдается довольно сильный рост закладываемой кривой доходности и в итоге сейчас торгуется по эквиваленту 40-45% годовых и выше. На внутреннем ММ ставки накоротке раза в 3 ниже. ОФЗ с погашением в июле торгуется по 13-15%. Можно, конечно, говорить о резко возросшем спекулятивном интересе во фьючерсе, но подобные арбитражные возможности, как правило, быстро убиваются.
Что думаете?

форекс доллар рубль

Доллар рубль

Алексей М.

Kaliningrad

761

с 13 декабря 2021

27 Комментариев

evg_gen +100(100)
23 мая 2022, 12:47
59970 фьюч
58177,5 бакс на томе
1793 спрэд
1793*36500/24(до экспиры)/58177= 46,87 %
офигенно. жаль что фьюч не поставочный. но синтетика смачная выходит
+1
Андрей К
23 мая 2022, 12:58
На срочке залет случился в пятницу у одного из крупных участников. Он теперь разносит стакан в щепки и тянет за собой вообще всю срочку в одну большую аномалию

а арбитражеров не хватает пока свести весь рынок обратно. Физикам плечи не дают на валютке, теперь имеем, что имеем
+5
MAD
23 мая 2022, 13:23
Я думаю здесь есть риск блокировки одной ноги при санкциях на НРД.
+1
Арсений Нестеров
23 мая 2022, 14:24
Никого не удивляет, что через фьючерс евро-доллар по1, 03.Вот где премия… Правда и спот совсем не учитывает кросс курс… Покупать доллар смысла нет… Если можно купить евро и конвертировать… Наверняка у кого-то есть возможность… А то фьючерсы на евро рубль упал намного сильнее пары рубль доллар… При этом на форексе евро растёт на фигуру… Бред…
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: канадец оказался зажат в тисках экономики и геополитики

Канадский доллар в целом разнонаправленно колебался в узком диапазоне, лишь изредка показывая вялые всплески в ответ на происходящие события. Причина в том, что на пару воздействовали...

Tickmill

04.03.2026

Акции МГКЛ — среди самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO у частных инвесторов

По данным Московской биржи www.moex.com/n98114 по итогам февраля 2026 года акции МГКЛ (MGKL) вошли в число самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов. По...

МГКЛ

04.03.2026

Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров

Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на...

Альфа-Инвестиции

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...