Самая старая стратегия - она же и самая эффективная и самая простая.

Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.

Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговая система трейдинг

3Qu

Москва

472

12 905

с 11 декабря 2019

117 Комментариев

Кайрос
06 мая 2022, 22:00
Так надо ещё знать как Машек правильно пользовать)))
+3
- Трейдер (Порутчик)
  06 мая 2022, 23:02
  Kartes, главное — предохраняться)
  А пользовать можно по разному)
  +1
- Vladimir N.
  06 мая 2022, 23:49
  Kartes, хрен ли ими там пользоваться) ну так то да))) вариантов масса
  0
ves2010
06 мая 2022, 22:17
вполне хватает 1 sma
+1
- 3Qu
  06 мая 2022, 22:25
  ves2010, дело хозяйское, конечно, но мне для АТС нужно несколько.
  Кстати, имхо, из стандартного набора наиболее эффективны ЕМА.
  +1
  - Vladimir N.
    06 мая 2022, 23:50
    3Qu, а в чем разница? Sma тоже наман годятся
    0
    - 3Qu
      06 мая 2022, 23:55
      Vladimir N., я, типа, не против — каждому свое.
      Я говорил о эффективности.
      0
  - ves2010
    07 мая 2022, 06:13
    3Qu, ема не удобны… т.к имеют память… и требуют данных-баров в 10 раз больше чем сма...
    
    к тому же ема это фильтр и не имеет математического смысла… в отличии от сма — которое является матожиданием и средним значением… в чем проблема тогда взять и спроектировать действительно хороший фильтр например чебышева или элиптический...
    0
    - 3Qu
      07 мая 2022, 10:12
      ves2010,
      ема не удобны… т.к имеют память… и требуют данных-баров в 10 раз больше чем сма...
      ЕМА требуют память — 1 предыдущий отсчет. )) Переходной процесс, как и SMA, равен периоду.
      Групповая задержка ЕМА в ~ 2 раза меньше чем SMA.
      Имеет такой же физ смысл — обе средние.
      Ну, а фильтр — это уже оч большой физ смысл, а у SMA только один -средняя.
      0
      - ves2010
        07 мая 2022, 20:25
        3Qu, ты можешь легко проверить что я пишу… делаешь ема и меняешь число бар… и смотришь когда начнет совпадать в 6-8ом знаке…
        
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 21:05
        ves2010, а на фига нам 6-8 знак и совпадение с SMA, которая на реал данных невесть что показывает?
        Кстати, на ступеньке они будут более-менее совпадать на периоде, только период ЕМА надо считать иначе. В ТА он с потолка взят.
        Вот, кстати, и график для сравнения. Взят из другого моего поста
        
        F1 — это обычная ЕМА, только с обычными для фильтра ФНЧ коэффициентами.
        FMean — типовая SMA.
        Понятно, что у всех Т = 100.
        Обратите внимание на групповую задержку. Так, у ЕМА она минимальная из всех представленных на графике…
        0
        ves2010
        08 мая 2022, 06:44
        3Qu, ты не понял
        Смотри
        Берешь ема(100)
        Затем делаешь тест на 100 барах
        200 300 400 500 600 и 10000 барах
        Сравниваешь значение ема(100) на последнем баре
        И убеждаешься в наличии эфекта памяти
        
        А ступеньки это отдельная тема
        0
Stocker
06 мая 2022, 22:19
В условиях, когда рынки высоковолатильны и с хорошо заметным направлением тренда, МА-шки очень таки даже работают.
0
- 3Qu
  06 мая 2022, 22:49
  Stocker, МАшки работают практически при любой волатильности, их надо использовать несколько, с разными периодами.
  0
  - Stocker
    06 мая 2022, 23:18
    3Qu, ага...
    Люблю sma c периодом....1
    0
  - Свой Мужик
    06 мая 2022, 23:36
    3Qu, скрин давай как обещал ) я даж в избранное добавил!
    0
    - 3Qu
      06 мая 2022, 23:51
      Свой Мужик, )) Пока не могу. Не у компа.
      0
  - Иван Портной
    06 мая 2022, 23:54
    3Qu, а где же характеристики, которые вы обычно публикуете? Инструмент, таймфрейм, количество сделок за сессию, средний доход на сделку. Можно еще PF и RF для разнообразия.
    0
    - 3Qu
      07 мая 2022, 00:05
      Иван Портной, будут позднее, пока что в отъезде. Писать топик заранее не планировал, о чем сказал.
      Доходность на удивление примерно такая же.
      Кстати, вы всегда неправильно понимали мою доходность. ) Я по другому ее считаю.
      0
      - Иван Портной
        07 мая 2022, 00:06
        3Qu, а в вашем блоге она описывалась ранее? Или это что-то новое (хорошо забытое старое)?
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:15
        Иван Портной, не помню. Столько всего понаписал.)) Уже иногда повторяться начал. Новое — хорошо забытое старое.))
        0
      - Иван Портной
        07 мая 2022, 00:10
        3Qu,
        вполне эффективна — и сейчас можно использовать.
        А сейчас это до или уже после начала сво?
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:12
        Иван Портной, и до, и после. Это ж интрадей — ему плевать.
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:15
        3Qu,
        и до, и после. Это ж интрадей — ему плевать.
        Как? Разве статистические закономерности (обычно называемые неэффективностями) не изменились?
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:19
        Иван Портной, стало быть, нет.
        Я от этой стратегии ушел переходя с Альфа на Квик. В Квик другое взаимодействие с терминалом, и мне не хотелось заново переписывать одну и ту же программу. Тем более, новые мысли появились
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:23
        3Qu, я помню, что вы остановили торговлю, потому что в процентах это космос, а в рублях мало. Но почему вы не запускаете все свои стратегии параллельно? Это ведь и в рублях было бы неплохо.
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:30
        Иван Портной, я и так использую весь депозит.
        Для этого нужен больший депозит. Во вторых, разные стратегии — они не разные принципиально, в смысле точек входа/выхода и подерутся между собой.
        Стало быть, расширение возможно лишь добавлением инструментов. А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:35
        3Qu,
        Разные стратегии — они не разные принципиально в смысле точек входа/выхода
        Я правильно понимаю, что ваши разные стратегии отличаются подходами к проектированию, но все они эксплуатируют одни и те же рыночные закономерности?
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:37
        Иван Портной, не совсем, но они все являются развитием более старых.
        Ну, если они все на 1м и все покупают в минимумах, а продают в максимумах, то они неизбежно подерутся.))
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:38
        3Qu,
        А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
        Ну эта конкретная проблема (если она существует) решается использованием нескольких Квиков.
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:42
        Иван Портной, + несколько брокеров + несколь компов + несколько депозитов +… )) А мне оно надо?
        ЗЫ Кстати, на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:47
        3Qu,
        + несколько брокеров + несколь компов + несколько депозитов +… ))
        Вы схватываете с полуслова )).
        
        А мне оно надо?
        Хороший вопрос )). «Каждый выбирает для себя» ©.
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 00:52
        Иван Портной, уже не раз приводил цитату:
        
        Как молодой повеса ждет свиданья С какой-нибудь развратницей лукавой Иль дурой, им обманутой, так я Весь день минуты ждал, когда сойду В подвал мой тайный, к верным сундукам. Счастливый день! могу сегодня я В шестой сундук (в сундук еще неполный) Горсть золота накопленного всыпать. Не много, кажется, но понемногу Сокровища растут. ©
        Этим я не занимаюсь.
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 00:55
        3Qu,
        на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
        Это да. Вот видите, проблему нескольких Квиков/брокеро/компов мы уже решили. ))
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 01:02
        Иван Портной, ее не надо решать.
        См. мой коммент чуть выше.
        0
        Иван Портной
        07 мая 2022, 01:06
        3Qu,
        ее не надо решать.
        Так и я о том же. «Уже решили» в том смысле, что не надо решать )).
        0
        3Qu
        07 мая 2022, 01:08
        Иван Портной, еще раз. А мне оно надо?
        0
  - Виталий
    07 мая 2022, 08:31
    3Qu, может нам 100баксов в тему пригласить, знатный срач бы получился)
    0
Илья Просто
06 мая 2022, 23:06
)
... Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! просто хвастаюсь.
+4
- 3Qu
  06 мая 2022, 23:40
  Илья Просто, чем, интересно? Всяческих моделей и тестов в инете как грязи.
  Обычно хвастаются показом денежных сумм прибыли, чего я не делал никогда. И не планирую — не ваше это дело.)
  0
Laukar
06 мая 2022, 23:36
Да все трендовые стратегии, неважно на пересечении средних, пробое средних или другого, они все примерно одинаковые, отличаются только как быстро после предполагаемого разворота мы входим, чем позже чем точнее, но дальше стоп и меньше сделок — работают когда есть тренд и движуха и не работают когда тренда нет. Контр трендовые соответственно наоборот…
0
- 3Qu
  06 мая 2022, 23:47
  Laukar, уже объяснял выше — тренд есть всегда, или почти всегда. Вопрос только в интервале времени и дельте. Несколько МА — решение.
  0
  - Laukar
    07 мая 2022, 01:46
    3Qu, у меня есть роботы на нескольких средних. Как у Силаева. Проблема в том что подогнав их на истории причем за много лет, в следующем году на реале они уже не работали как на истории — рынок меняется постоянно… И такое ощущение что он меняется под хитрецов торгующих на средних…
    Даже грёбаный моментум на акциях то обгоняет индекс, работает, то проигрывает индексу…
    0
    - 3Qu
      07 мая 2022, 02:30
      Laukar, моментум, имхо, вообще применять не стоит.
      Рынок действительно медленно изменяется, где-то примерно за 2 года уже существенно. Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
      За много лет не подгоняю — это бесполезно. 3 месяца для анализа, 3 месяца тест, месяц на малом реале для корректировки.
      Стратегию в топике — не знаю, буду ли я ее реально использовать.
      +1
      - Иван Портной
        08 мая 2022, 13:45
        3Qu,
        Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
        
        Странно. После начала сво обороты упали в 10 раз, состав и действия участников поменялись кардинально. А ТС вечно зелена. Как объясняете?
        0
        3Qu
        08 мая 2022, 15:33
        Иван Портной, не знаю, могу только предположить.
        Мы работаем на микроуровне — это скальперы и спекулянты, работающие на оч коротких интервалах времени. Они, видимо, никуда не делись, и краткосрочные движения мало изменились.
        Основная моя прибыль 20-40 пп. Раз или 2 в неделю можно попасть в движение, и взять 1-2% от движения инструмента, т.к. предусмотрена пролангация сделки в подобных случаях, но это больше случайность.
        0
    - Виталий
      07 мая 2022, 08:51
      Laukar, коллега, средние продолжают работать, но у меня они модифицированные. Да на боковике нервничаю, но в рамках допущений, на тренде все отыгрывается.
      
      Также и моментум, просто его надо использовать вообще не как все. Для инвестиций этот подход охрененен, и по видам активов, и по акциям отдельно, ёмкость бафетовская.
      Под вменяемый объем ещё если мой хедж активный приложить, то ваще тема наверно всей жизни.
      
      В ДУ или комон не получится, так все засветится легко.
      Только если набрать реальный трек и в фонд пойти для ускорения роста доходов.
      
      Лишний раз убедился, что работают нестандартные, контр массовые идеи, простые и нетривиальные, и все это одновременно)
      0
Alexey Salangin
06 мая 2022, 23:58
3Qu, на каком таймфрейме используете EMA?
0
- 3Qu
  07 мая 2022, 00:01
  Alexey, у меня один график ТФ 1 минута.
  ЕМА не использую, у меня более сложная конструкция, но ее ближайший родственник -ЕМА.
  0
  - Arslan
    07 мая 2022, 09:40
    3Qu, а что можете сказать на счёт более современных машек — арно легу и халла?
    0
    - 3Qu
      07 мая 2022, 10:01
      Arslan, ничего не знаю о таковых.
      0
    - baron_samedi
      07 мая 2022, 17:12
      Arslan,
      да и юрика-журика
      +1
      - Arslan
        07 мая 2022, 19:14
        baron_samedi, юрик даёт много ложных сигналов во флете.
        0
        baron_samedi
        07 мая 2022, 22:08
        Arslan, а хула мол нет…
        0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Каким будет курс рубля в мае

Главное Рубль в прошлом месяце ускорил восстановление и полностью нивелировал мощную волну ослабления, стартовавшую в конце января. В последние несколько недель наблюдается...

БКС Мир инвестиций

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...