04 октября 2012, 12:00

Робот! Сила оптимизации!

По мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/64821.php

Вобщем после продолжительной переботки стратегии и оптимизации величины дродауна получилось следующее:
До потимизации:
дро — 40%
профит — 504%

без потимизации

После потимизации:
дро — 10%
Профит — 1643%

Самое интересное, что элементарное ограничение убытков приводит к существенному росту прибыли.
Отсюда вывод Риск и Мани менеджменты превыше всего!!!

p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО

РТС робот

Константин Б

Екатеринбург

608

с 15 июля 2011

34 Комментария

Антон Чернов
04 октября 2012, 12:02
как роботостроитель Ваши старания одобряю :)
0
Sergey F
04 октября 2012, 12:04
на лчи работает робот?
0
- Константин Б
  04 октября 2012, 12:10
  Тунеядец, нет на ЛЧИ вообще не тянет участвовать. Доказывать некому и нечего, для ДУ все равно стратегия не подойдут, так как на 60М работает.
  Не вижу смысла участвовать!
  
  Миллион это хорошо, но думаю что коли все попрет нормально со стратегией то это не такая уж и не реальная величина.
  0
Olenevod
04 октября 2012, 12:06
ТЕперь осталось включить некую демку и писать на бумажку каждую неделю прибыль / убыток. Через месяц много интересного может выясниться :)))

У меня все роботы с коротким ТФ рано или поздно сливают. Вот часовик там уже да. На истории норм, и пока все норм. Жду как дальше будет работать. Но и прибыльность там не такая как на коротком ТФ
0
- Константин Б
  04 октября 2012, 12:11
  Olenevod, Он и так на некой демке 100% эмулирующей рынок тестился, а не на истории.
  
  Робот на часовике работает!
  
  и забыл еще сказать что проскольз учтен в величину 2%.
  0
  - Sergey F
    04 октября 2012, 12:20
    Dartanian, у фРТС довольно большая история — проверь на ней.
    Хотя для часовиков надо тестить на истории лет за 10…
    0
    - Константин Б
      04 октября 2012, 12:21
      Тунеядец, тест на большой истории есть (с 2007 года). результаты примерно теже. На большущей истории визуально не удобно смотреть график.
      +1
  - F L I N T
    04 октября 2012, 14:44
    Dartanian," p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО "
    Полностью соланин! уже давно пришел к такому выводу. после всех тестировании, оптимизаций, окончательный вывод, мини менеджмент. Как бы рынок не поменялся, как бы не пилило цену, ММ не дает уходить в убыток (большой)
    +1
Olenevod
04 октября 2012, 12:11
Что меня бесит в роботах и вообще торговле, хочется крутить-вертеть много и часто, чтоб робот щелкал, работал, но рынок не ходит так часто и так сильно. Надо очень много терпения! ну как можно смотреть на работа и ждать целый день его сделку? офигеешь блин :)
0
- Константин Б
  04 октября 2012, 12:13
  Olenevod, Дак это же робот че на него смотреть то?!) ограничение убытков и т.п. А вечером глянул что получилось и посмотрел если косяки есть на предмет их устранения)
  0
ev`
04 октября 2012, 12:11
рм — наше все +
0
ev`
04 октября 2012, 12:14
приоткроешь сису?
0
- Константин Б
  04 октября 2012, 12:17
  ev`, нет конечно)) Ибо она проста как дрова)
  0
Olenevod
04 октября 2012, 12:19
У меня наоборот, боты бы столько никогда не слили, сколько я сам пересиживал до маржин колла :))))
+2
- Константин Б
  04 октября 2012, 12:20
  Olenevod, +5 баллов.
  0
Roman Resner
04 октября 2012, 12:34
А сделки то в реале как часть совершаться будут?
0
- Roman Resner
  04 октября 2012, 12:50
  Роман, Ну имеется ввиду доходность это за сколько лет?
  0
  - Константин Б
    04 октября 2012, 12:52
    Роман, с начала года. примерно раза два в день.
    0
    - Roman Resner
      04 октября 2012, 12:59
      Dartanian, Ну просто граль блин! Удачи в тестах на реале.
      0
      - Константин Б
        04 октября 2012, 13:02
        Роман, ну как грааль, денег он очень много не переварит, так что уже не грааль) Грааль это когда столько же процентов и при этом еще и объем денег может быть скольугодно большим.
        0
        ves2010
        04 октября 2012, 14:38
        Dartanian, я сделал как то грааль… можно пропихнуть где то ярд рублей… + это единственный бот принцип действия которого я понимаю… т.е. мне ясно за счет чего делаются деньги… однако всреднем 2% в месяц… с комиссиями будет 1.7%… вообщем большой объем = мелкая прибыль
        0
        Константин Б
        04 октября 2012, 15:00
        ves2010, ну да 20% годовых из них еще 13% это надоги. Не густо согласен.
        На большой объем 30-35% ахеренно!)
        0
Скальпёр
04 октября 2012, 15:13
а в чем заключаются изменения в ММ и РМ?
0
- Константин Б
  04 октября 2012, 15:15
  Максим Викулов, ограничение убытка на 1 сделку, ограничение убытков в 1 день
  Размерность позиции фиксирована всегда.
  +1
  - Скальпёр
    04 октября 2012, 16:06
    Dartanian, интересно. а в моем случае ограничение убытков в день приводит к пропуску прибыльных (на бектесте) сигналов и снижению совокупной прибыли.
    Я понимаю, что есть специфика и т.д. Просто думал может еще что интересного применяется.
    0
    - Константин Б
      04 октября 2012, 16:22
      Максим Викулов, просто всегда лучше снизить прибыль и существенно уменьшимть дродаун, чем огромная прибыль и огромный дродаун.
      А вообще да чаще всего есть специфика стратегии, и мб ограничение классическое не шибко помощет.
      0