26 апреля 2022, 22:53

Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

опционы Роллирование

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

338

16 223

с 11 февраля 2015

8 Комментариев

ICEDONE
27 апреля 2022, 07:05
Нет ничего лучше хеджа фьючерсом. Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
+1
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 08:24
  ICEDONE, фуч не хеджит проданный опцион… просто делает синтетику и разворачивает риски. Сегодня на вебинаре как раз такую конструкцию рассмотрим, у нее есть плюсы, но это не хедж.
  Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  это часть опционного барьера, весь портфель - несколько сотен опционов СИ на десятках страйков и разных сроков. Там тета все компенсирует, больше тысячи в день
  +1
  - ICEDONE
    27 апреля 2022, 09:24
    Активный Инвестор, купленный опцион зафиксит убытки на короткое время.
    Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут. Делаем новую конструкцию.
    Я может не вижу полную картину, поэтому такие выводы)
    +1
    - Активный Инвестор
      27 апреля 2022, 10:08
      ICEDONE,
      Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут.
      а если пойдет против фуча? То есть это не хедж а синтетика.
      +1
      - ICEDONE
        27 апреля 2022, 17:19
        Активный Инвестор, надо контролировать стопами
        0
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 10:11
  ICEDONE,
  такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  да вола ее убьет в текущей цене… но на высоких страйках выше 80 уже иначе… и тета сегодня с утра 1260 в день… все компенсирует
  +1
NukeProof
02 мая 2022, 21:26
Не откупаем, а продаём по 805. У вас же обратный календарь, дальние проданы, а ближние куплены. И распад ближнего не в вашу пользу. Вообще странная стратегия, в первой экспирации лосей нахватали, переложились в следующий такой же страйк.
0
- Активный Инвестор
  05 мая 2022, 18:18
  NukeProof, так вы же весь портфель не видите, например проданные колы. Я все показываю на вебинаре, тут просто для разогрева, это трейлер
  0

Читайте на SMART-LAB:

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...