26 апреля 2022, 22:53

Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

опционы Роллирование

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

338

16 226

с 11 февраля 2015

8 Комментариев

ICEDONE
27 апреля 2022, 07:05
Нет ничего лучше хеджа фьючерсом. Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
+1
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 08:24
  ICEDONE, фуч не хеджит проданный опцион… просто делает синтетику и разворачивает риски. Сегодня на вебинаре как раз такую конструкцию рассмотрим, у нее есть плюсы, но это не хедж.
  Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  это часть опционного барьера, весь портфель - несколько сотен опционов СИ на десятках страйков и разных сроков. Там тета все компенсирует, больше тысячи в день
  +1
  - ICEDONE
    27 апреля 2022, 09:24
    Активный Инвестор, купленный опцион зафиксит убытки на короткое время.
    Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут. Делаем новую конструкцию.
    Я может не вижу полную картину, поэтому такие выводы)
    +1
    - Активный Инвестор
      27 апреля 2022, 10:08
      ICEDONE,
      Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут.
      а если пойдет против фуча? То есть это не хедж а синтетика.
      +1
      - ICEDONE
        27 апреля 2022, 17:19
        Активный Инвестор, надо контролировать стопами
        0
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 10:11
  ICEDONE,
  такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  да вола ее убьет в текущей цене… но на высоких страйках выше 80 уже иначе… и тета сегодня с утра 1260 в день… все компенсирует
  +1
NukeProof
02 мая 2022, 21:26
Не откупаем, а продаём по 805. У вас же обратный календарь, дальние проданы, а ближние куплены. И распад ближнего не в вашу пользу. Вообще странная стратегия, в первой экспирации лосей нахватали, переложились в следующий такой же страйк.
0
- Активный Инвестор
  05 мая 2022, 18:18
  NukeProof, так вы же весь портфель не видите, например проданные колы. Я все показываю на вебинаре, тут просто для разогрева, это трейлер
  0

Читайте на SMART-LAB:

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...

МКК "Займер"

09.04.2026

🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power

Уже 10 апреля — то есть завтра! — в 12:00 мы поговорим с компанией перед IPO. 🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем компания выходит на биржу и что ждет инвесторов?...

Market Power

09.04.2026

Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче

По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...